Introdução ao MFI e seu uso prático no comércio quantitativo

Ambos os indicadores de tendência (por exemplo, MA, KDJ) e indicadores de momento (por exemplo, ROC, WILLR) podem ser calculados apenas pelo preço. No entanto, não reflete adequadamente todas as informações sobre o mercado na negociação de criptomoedas. Dados como volume de negociação, número de negociações e relação longa-curta também contêm muitas informações de mercado que não podem ser extraídas usando indicadores que consideram apenas preço. Se os investidores dependem apenas desses indicadores para analisar os mercados, há o risco de que eles não sejam capazes de obter informações abrangentes do mercado. Para fazer uso pleno dos dados de mercado, pesquisadores de investimento quantitativo desenvolveram alguns indicadores que contêm dados diferentes do preço. O MFI, abreviação do Índice de Fluxo de Dinheiro, é um indicador que incorpora dados de preços e volumes para analisar mercados que refletem as variações de preços após o ajuste do volume da transação.

Para que o MFI é usado?

Semelhante ao RSI em termos de funções, o MFI também é uma ferramenta usada em análise técnica para medir a pressão de comprar/vender criptomoedas. O valor do MFI é calculado pelo preço e volume de transações e pode medir o fluxo de dinheiro dentro e fora de qualquer criptomoeda. Seu cálculo gera um valor que pode ser plotado como uma linha que se move dentro de uma faixa de 0-100. Existem duas abordagens clássicas para usar a curva MFI:

1. Leia diretamente o valor do MEFI: Quando sua leitura excede um determinado valor "A", indica que o mercado vê um topo de compra. E se o valor continuar a quebrar acima do "A", isso sinaliza que há poder de compra suficiente no mercado e os investidores podem tentar entrar. Pelo contrário, se o valor do MEFI for menor que um determinado valor "B", o mercado vê os preços se movendo para o lado negativo. Se o valor continuar abaixo do "B", pode-se considerar que o poder de venda do mercado é dominante e os investidores podem ficar aquém.

2. Identificar a possibilidade de uma reversão nas condições de mercado com a combinação de indicadores e ação de preços. Quando o índice MFI e a tendência de preços mostram divergência, pode haver uma possível reversão no movimento dos preços.

Como calcular o Índice de Fluxo de Dinheiro?

O indicador MFI é calculado de forma semelhante ao RSI. Trata-se de calcular a relação de variação de preço durante um determinado período, enquanto o MFI deve medir a porcentagem da variação de preço após o ajuste do volume da transação. Existem quatro etapas para calcular o Índice de Fluxo de Dinheiro que podem ser vistos da seguinte forma:

1. Calcule o Preço Típico (TP) de uma criptomoeda durante o período de negociação:

(Altas, Fechar e Baixas referem-se aos preços mais altos, de fechamento e mais baixos por um determinado período. O Preço Típico é uma representação do preço da criptomoeda durante o período e pode ser considerado como uma média de preço.)

2. Calcule o fluxo de caixa por um determinado período de negociação:

3. Julgue o fluxo de dinheiro no período de transição:

Se o MF do período de negociação anterior for maior que o MF do período atual, é julgado como saída de dinheiro, e é considerado PMF (Fluxo Positivo de Dinheiro); Quando o MF do período anterior é menor, é julgado como entrada de dinheiro, e é considerado NMF (Negative Money Flow).

4. Calcular a Relação de Fluxo de Dinheiro

Somando todo o fluxo de dinheiro positivo e dividindo-o pelo fluxo de dinheiro negativo nos períodos de cálculo.

5. Calcule o Índice de Fluxo de Dinheiro (IFI)

Vantagem de usar o MFI

Assim como o RSI, o MFI também é um indicador-chave para medir o sentimento dos investidores e analisar a pressão de compra/venda. Mas incorpora volume, enquanto o RSI só considera preço. Isso evita o problema que o RSI às vezes esbarra, prevendo aumentos de preços puros como a alta do mercado.

Projeto de Estratégia MFI

O MFI pode ser entendido como um indicador RSI que considera dados de volume, e também é usado como uma ferramenta para medir o sentimento dos investidores. Ao desenvolver a estratégia, a aplicação do MFI é semelhante ao RSI. Não só os comerciantes podem utilizar o índice MFI sozinhos para julgar o poder das posições longas/curtas, mas também podem estabelecer uma estratégia de indicador composto em conjunto com outros indicadores.

Existe um método clássico de design de estratégia ao criar uma estratégia apenas com o MFI. O MFI é utilizado para detectar o momento em que uma criptomoeda entra em uma posição extremamente forte para que o investidor possa comprar. No momento em que uma criptomoeda entra em uma posição extremamente forte e curta, é hora do investidor vender. O critério é o seguinte: Quando o valor de FI é consistentemente maior que um determinado valor, o mercado é considerado mais alavancado para o lado de compra; Quando o valor MFI é consistentemente menor do que um determinado valor, o mercado é considerado super alavancado para o lado curto. No mercado de ações, os valores de MEFI utilizados para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda são geralmente 80 e 20 durante um período de 14 dias. Em outras palavras, uma leitura de MEFI consistentemente acima de 80 é considerada sobrecomprada em ações e os preços aumentarão ainda mais, enquanto uma leitura de MEFI consistentemente abaixo de 20 é considerada sobrevendida e os preços verão declínio contínuo. No caso dos investimentos em criptomoedas, há menos cenários em que o valor de MEFI está acima de 80 ou abaixo de 20, e ao projetar uma estratégia, o limite precisa ser ajustado para diferentes moedas.

O MFI também pode ser usado em conjunto com outros indicadores. Os mais comuns entre eles são o MACD e o MA. Ao criar uma estratégia MACD-MFI ou MA-MFI, o MACD e o MA geralmente são usados para determinar a tendência de preço, enquanto o MFI é usado para confirmar os pontos exatos de entrada e saída dentro da tendência.

Exemplos de como usar o MFI

Estratégia MACD-MFI

[Negociação de Moedas]

BTC: A principal moeda usada na pesquisa de estratégia

ETH: A moeda usada para testar a capacidade de generalização da estratégia

[Período de negociação]

1 hora

[Alavancagem]

Nenhum

[Tempo de teste de backtest]

Horário de BTC:01/01/2021 a 23/09/2021

Horário de 23/09/2021

[Lógica de Negociação]

O MACD é utilizado para determinar o movimento dos preços, e o MFI é usado para identificar o tempo ideal de entrada e saída dentro de uma tendência. Se um valor DIF acima do DEA sinalizar uma tendência de alta no preço da criptomoeda e a leitura de MFI estiver acima do valor definido, será um sinal de compra; Quando o preço vê uma tendência de baixa e o MFI é menor que o valor definido, será um sinal de venda.

[Configurações de parâmetros]

Essa estratégia envolve três parâmetros: o EMA rápido, a EMA lenta e o sinal MACD. Para reduzir os parâmetros do modelo, o parâmetro de período do MFI é definido como o EMA rápido usado com o indicador MACD.

EMA rápida: 12

EMA lenta: 24

Sinal MACD: 9

[Definir a relação stop-loss]

Relação de stop-loss automática: 2%

[Resultados do backtest]

Para BTC:

Como se pode ver, a estratégia pode alcançar um retorno acumulado de 50,68% sobre o BTC em condições não danificadas, com uma redução máxima abaixo de 10%.

Para ETH:

A estratégia funciona muito bem após sua aplicação no ETH, mesmo sem qualquer otimização de parâmetros.