Gate.io, a coluna quantitativa: a negociação de grid spot com um retorno anual de 1203%, do novato ao veterano!

Como um jogador pesado no círculo cambial, vamos primeiro fazer uma pequena pesquisa para ver quais erros muitas vezes cometemos quando fazemos transações:

1. É fácil perseguir o preço assim que sobe

2. Se você não se atrever a entrar quando o volume pesado cai, então você perderá oportunidades de preço de barganha

3. Se você não conseguir segurar a moeda em ascensão, você pode ter uma falta de imaginação para a tendência de longo prazo, e perder grandes lucros

4. Nenhuma estratégia de negociação única ou ferramentas de negociação são suficientes para lidar com todas as condições complexas do mercado de moedas

Como um investidor comum, se você quer superar o mercado de moedas voláteis e obter rendimentos de investimento estáveis e generosos a longo prazo, você precisa dominar três essenciais principais:

1. Filosofia de investimento correta

2. Tamanho razoável da posição

3. Ferramentas eficientes de investimento

Eu cobri os dois primeiros em um golpe. Resumindo, quase todos os livros sobre investimento mencionarão isso, nada mais do que: "investimento em dinheiro de reposição, adesão ao investimento de valor e gestão de tempo, investimento fixo e aumento passo a passo de posições" e assim por diante. Agora nos concentraremos em ferramentas de investimento de alta eficiência e veremos se as estratégias de rastreamento de sinais de grade e CTA nos produtos de cópia quantitativa da Gate.io podem ajudá-lo a obter altos retornos a longo prazo.

Aconteceu que Gate.io quantização inteligente foi totalmente atualizada para agora incluir a negociação de cópias em 7 de julho. Vamos dar uma olhada em como isso funciona:

Em Gate.io cópia quantitativa, os usuários podem optar por copiar outras estratégias de usuário com base em sua experiência de investimento e capacidade, para que o especialista em investimentos possa ajudá-lo a ganhar dinheiro. Os investidores também podem potencialmente optar por "se tornar um sinalizador" usando grade, CTA e outras ferramentas para criar uma estratégia, enquanto ganham dinheiro para si mesmo. Você também pode obter um adicional de 5% dos lucros de outros usuários que copiam seus sinais.

Agora vamos analisar a grade spot a partir de conceitos e princípios, configurações de parâmetros, técnicas de negociação, cenários de melhor uso, vantagens e desvantagens, para ajudá-lo a entender a rede spot negociando de forma mais abrangente, e realmente entender a si mesmo, o mercado e as ferramentas para alcançar a rentabilidade estável a longo prazo.

O conceito e o princípio da negociação de grade spot

1.Um breve de__script__ion de negociação quantitativa

A negociação em rede é apenas uma das estratégias de negociação mais comuns entre muitas estratégias de negociação quantitativas. A negociação quantitativa refere-se ao uso de modelos matemáticos avançados para substituir julgamentos subjetivos humanos, e ao uso da tecnologia de computador para selecionar uma variedade de eventos de "alta probabilidade" que podem trazer retornos excessivos de grandes dados históricos para formular estratégias. Reduz consideravelmente o impacto das flutuações do sentimento dos investidores, e evita tomar decisões de investimento irracionais quando o mercado é extremamente fanático ou pessimista. A negociação quantitativa tem as características de disciplina, sistema, probabilidade de ganhar e arbitragem.

2. A origem do comércio de grade

A ideia de negociação de grade vem de Shannon, o pai da teoria da informação.

Um dia, na década de 1940, Shannon demonstrou aos investidores no quadro-negro que 50% dos fundos foram comprados a qualquer preço, ou seja: Valor de posição: fundos disponíveis restantes = 50%: 50%. Quando o preço das ações subir até certo ponto, algumas ações serão vendidas, e o valor atual da posição: fundos disponíveis restantes = 50%: 50%. Por outro lado, se o preço das ações cair em um determinado valor, os fundos restantes serão usados para comprar parte das ações. O valor atual da posição: os fundos disponíveis restantes = 50%: 50% sempre podem ser mantidos.

Usando este método para lidar com o movimento aleatório dos preços das ações, a negociação de longo prazo é lucrativa. Em seus mais de dez anos de carreira comercial, ele alcançou um crescimento anual de juros compostos de 29%.

3. O que é negociação de grade

Dentro de uma certa faixa de preço, divida os fundos em n partes iguais, compre um para cada outono e venda um para cada aumento. Transações determinísticas rentáveis de compra baixa e venda alta estão sendo realizadas o tempo todo.

Uma analogia visual, nesta rede de pesca tecida pelo tempo e preço, os comerciantes são como pescadores que montam redes de pesca a preços diferentes, esperam pescar, comprar e vender. Contanto que o preço flutua dentro de uma certa faixa, você pode ganhar dinheiro, e você pode obter um lucro definitivo uma vez que você compra e vende.

A negociação de grade inclui outras estratégias derivadas, como grades spot e grades de contratos.

4. Características da grade spot

O comércio de grid tem as características de aumentar posições a preços baixos e aliviar saídas rápidas em posições altas, o que é naturalmente adequado para mercados voláteis. O mercado de moedas é um mercado com corridas de touros curtos e slides de urso longos. Os dados mostram que 70% das vezes o mercado está em um período volátil, o que nos fornece um ambiente de negociação natural para negociação em rede.

Gate.io configurações do parâmetro da grade spot

1. Escolha um alvo de negociação de grade de ponto adequado

A. Moeda de valor mainstream preferida

Para moedas de valor mainstream com bom consenso e alta liquidez, você pode se referir às transações dos 100 principais ativos digitais da CMC em Gate.io.

B. Indicadores de volatilidade auxiliar

Indicador de referência: ATR (14)-representa a faixa média de flutuação verdadeira dos últimos 14 ciclos, conforme mostrado na figura abaixo.

Por exemplo, BTC/USDT: O ATR atual de 1 hora (14) é de 330,29, o BTC/USDT atual é de 32844,68, a volatilidade é de 330,29/32844,68 = 0,010047 (1,004%), e a taxa de transação é de 0,15% (a taxa do GT é deduzida). A conclusão da arbitragem única é de 0,5002%. Após a dedução da comissão, estima-se a taxa de lucro-alvo do par de negociação por hora como: 0,5002%-0,15%=0,35%

2. Definir razoavelmente a faixa de preço

A ABC tem três faixas de preço diferentes. Comparado com A, há alguns fundos ociosos em B e C. Sabemos que a rede tem uma desvantagem de que a taxa de utilização dos fundos é baixa. Se a faixa de preço for definida de forma irracional, a faixa é muito grande. A taxa de utilização é ainda menor.

Aqui estão duas maneiras de encontrar a faixa de preço:

A. Encontre diretamente os intervalos superiores e inferiores da Banda Bollinger (boll), como mostrado na figura:

Olhe para as faixas superior e inferior das Bandas Bollinger no período de 4 horas, e use isso como uma referência para definir a faixa de preço.

B. Desenhe uma linha de tendência, como mostrado na figura abaixo:

O ponto alto está conectado ao ponto alto, e o ponto baixo está ligado ao ponto baixo. A área em branco no meio de cada segmento de linha é a faixa de preço que estamos procurando.

Claro, para investidores com rica experiência de negociação, a gama pode ser dada diretamente com base na experiência. Por exemplo, se o preço atual do BTC é em torno de 33000 USDT, ele pode flutuar para cima e para baixo em 5000 dólares americanos, o que também é viável como uma faixa de preço.

3. Distinguir grades aritméticas e geométricas e determinar o número de grades

Grade aritmética (interpartidário): A diferença de handicapping de seus pedidos é a mesma. Se a faixa de flutuação de preços for pequena, a rede aritmética pode obter mais lucros da rede do que a retenção a longo prazo onde ela reverteria de volta no preço. Com o tempo, porém, a taxa única de retorno da grade é flutuante ou variável.

Grade proporcional (grande intervalo): Se as razões das ordens de desvantagem forem iguais e o preço for um mercado de alta direcional, então a grade proporcional pode obter lucros e perdas mais flutuantes, enquanto a taxa de retorno da grade única é fixa.

Número de grades: Os três fatores de faixa de preço, aritmética/razão e número de grades acabam afetando a taxa de retorno por rede. O número de grades pode ser ajustado de acordo com a taxa de retorno.

4. Faça bom uso de recomendações de IA, gatilhos, terminações e outras ferramentas condicionais

A configuração do parâmetro da grade spot determina a velocidade que um investidor poderia potencialmente ganhar dinheiro. O uso desses aparelhos pode dobrar habilmente a renda do investidor nas mesmas condições de mercado.

A.AI recomendação inteligente: O software dará automaticamente o parâmetro ideal da grade aritmética com base no retorno do backtest nos últimos 7 dias. É mais adequado para a execução de grades de curto prazo e adequado para novatos em grade.

B. Preço de gatilho de estratégia: Isso equivale a uma ordem pendente que ainda não está preenchida. A rede só começará a funcionar quando o preço de mercado mais recente for menor ou igual ao preço de gatilho; a configuração de preço de gatilho deve ser menor do que o preço mais recente e estar entre os preços mais baixos e mais altos no intervalo da rede.

C. Aproveite o lucro e stop loss: Neste cenário, o preço do lucro é maior do que o preço limite superior. Quando o preço da moeda subir acima do preço de lucro, as ordens de lucro são acionadas e assim a ordem de rede terminará automaticamente; e vice-versa.

Modo D. Tuncoin: Após a abertura deste modo, o rendimento da estratégia de grade será convertido em tokens equivalentes em tempo real, o que é muito adequado para Tuncoin no final do mercado de urso.

5. Veja os detalhes da operação da estratégia

1. Visão geral da operação: receita total = receita da rede + lucro flutuante e perda

2. Visão geral dos fundos: você pode ver a situação atual de investimento de capital da transação em grade

3. Configuração do parâmetro: todos os parâmetros do par de negociação, incluindo

A situação das ordens pendentes são claras rapidamente.

Habilidades de negociação em grade e melhores cenários

1. Faça bom uso dos mercados de negociação BTC e ETH no mercado volátil de alta

Em um mercado de touros unidirecional, a negociação de redes pode ser menos eficaz porque o preço permanece no limite superior da faixa de preço, o que leva à tomada de lucros precoces e à incapacidade de maximizar a receita. Mas se você escolher os mercados de negociação BTC e ETH, esse problema não surgirá com frequência, especialmente o par de negociação ETH/BTC, que é conhecido como "o mercado de touros está no lucro do par cruzado, porque é uma máquina de arbitragem interminável".

2. Modelo de moeda de ajuste, uma arma de investimento fixo no final do mercado de urso

Há um famoso ditado no círculo de investimentos: "Se não há um layout inicial de investimento no mercado de urso, o mercado de touros não tem nada a ver com você." O modelo Tuncoin é muito propício para a coleção de apostas de baixo custo no mercado de urso.

3. As vantagens e desvantagens das grades spot

Gate.io vantagens da grade spot:

Um. Não há necessidade de observar o mercado, máquina de arbitragem automática 24 horas, naturalmente adequada para o mercado volátil

B. É amigável com os novatos, e o custo de aprendizagem é extremamente baixo. As grades de recomendação de IA podem ser usadas, e as estratégias de outros sinalizadores também podem ser copiadas

C. Há mais de 1.000 pares de negociação para escolher, e há muitas oportunidades

D. A taxa de manuseio é baixa, que pode ser deduzida por cartão de ponto ou GT, tão baixa quanto 0,06%

No entanto, a grade spot não é onipotente. Por exemplo, o mercado de queda direcional é fácil de ser pego do lado errado adicionando à posição, e embora a taxa de utilização dos fundos seja relativamente baixa, ainda é fácil para o preço ficar fora da faixa contra o investidor.

Como dissemos anteriormente, não há ferramenta perfeita. Qualquer ferramenta tem seu valor e fraquezas. Somente aprendendo continuamente, entendendo a ferramenta em si, familiarizando-se com o mercado e entendendo o próprio apetite por risco, o investidor pode encontrar a maneira mais adequada de ganhar dinheiro em qualquer que seja a situação atual.

Por favor, use o Gate.io Quantitative Column-Sharing para compartilhar sua experiência de "combate real hardcore". Obrigado por sua atenção!