Apa itu Average True Range？
- ATR adalah indikator analisis teknis yang populer untuk menilai volatilitas pasar selama periode tertentu。
- J. Welles Wilder Jr mengembangkan ATR pada tahun 1978 sebagai alat untuk menentukan volatilitas dalam bukunya yang berjudul “New Concepts in Technical Trading Systems”。
- ATR dapat memperkirakan volatilitas harga di rentang sebenarnya yang berbeda selama 14 hari untuk menentukan rata-rata。
- Meski ATR memiliki banyak keuntungan，termasuk membantu trader dalam menentukan harga stop-loss，Anda harus menganalisisnya dengan strategi perdagangan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari indikator tersebut。
Kata Kunci：Average True Range，Volatilitas Pasar，Analisis Teknis，Perdagangan，Stop-loss
Pengantar
Pasar kripto ialah sangat fluktuatif，berpindah dari wilayah volatilitas rendah ke volatilitas tinggi dan sebaliknya。Trader sering mencari keuntungan dari dan memperkirakan pergerakan harga ini。Salah satu pilihannya yaitu analisis teknis dan indikator volatilitas harga。Average True Range（ATR）populer di kalangan trader dan analis untuk tujuan ini。Banyak trader merasa terbantu untuk memahami dan menambahkan perangkat analisis teknis mereka。ATR berguna di pasar keuangan apa saja，termasuk forex，mata uang kripto，dan lainnya。Ini membahas salah satu aspek perdagangan yang paling menantang di pasar keuangan，termasuk mata uang kripto sebagai alat analisis。Jika digunakan secara memadai dengan strategi perdagangan yang tepat，ini meminimalkan risiko dan kerugian sambil membantu memaksimalkan keuntungan。
Apa itu Average True Range？
ATR adalah indikator volatilitas yang dapat membantu trader menentukan pasar mana yang akan di perdagangkan untuk memaksimalkan keuntungan。Bagian terbaiknya adalah ini juga berguna sebagai alat manajemen risiko untuk menentukan lokasi yang ideal untuk stop loss pelindung Anda。
J. Welles Wilder Jr.，seorang analis teknis，menemukan ATR pada tahun 1978。Sejak saat itu，ATR telah menjadi salah satu jenis indikator volatilitas teknis yang paling terkenal。Indikator menghitung harga rata-rata pasar aset selama 14 hari。ATR tidak memberikan informasi tren atau arah harga tetapi memberikan gambaran volatilitas harga selama periode tersebut。
Trader mempertimbangkan volatilitas harga rendah atau tinggi ini saat memutuskan apakah akan membeli atau menjual aset selama periode tersebut。Penting untuk diingat bahwa ATR hanya mendekati volatilitas harga；karenanya，seharusnya hanya digunakan sebagai pedoman。
Cara Kerja Average True Range
Indikator ATR membantu trader dalam mengukur volatilitas dan menentukan pengaturan pasar terbaik untuk memaksimalkan risiko。Sebagian besar trader mata uang kripto berjuang dengan ukuran posisi atau stop loss。Jumlah unit aset yang dibeli atau dijual dalam satu perdagangan adalah ukuran posisi。 Di sisi lain，stop loss adalah perintah otomatis untuk membeli atau menjual aset kripto ketika harga tertentu，atau yang juga dikenal sebagai harga stop，tercapai。ATR lebih dari sekedar indikator；ini adalah alat hebat yang membantu trader mengelola risiko secara bertanggung jawab saat menggunakan stop loss。
Stop-loss order bisa jadi rumit bagi sebagian besar trader。Stop loss yang lebih komprehensif membuat trader kehilangan dana yang signifikan，dan stop loss yang ketat akan membuat trader tersingkir dari pasar dalam waktu singkat。Memahami ATR sebagai trader memberi Anda keunggulan dibandingkan orang lain di pasar kripto。Peluang Anda untuk berada di sisi baik volatilitas biasanya berada di sisi yang tinggi。
Dalam hal ini，ATR digunakan dengan analisis aksi harga untuk mengidentifikasi entri dengan probabilitas tinggi。Harga telah mencapai batas atas ATR，menunjukkan bahwa harga telah mencapai puncak average daily range。Maka，tujuannya saat ini yaitu menemukan indikator teknikal untuk membuat posisi short。
Inside down bar memberikan sinyal entri dalam hal ini，yang merupakan entri probabilitas tinggi karena berada di atas ATR harian。Contoh ini menunjukkan bagaimana mengintegrasikan aksi harga dengan indikator ATR dapat menghasilkan perdagangan yang kuat。
Cara menghitung Average（rata-rata）
Langkah pertama dalam menghitung ATR adalah menentukan true range（TR）yang paling luar biasa untuk periode tertentu。Langkah ini memerlukan penghitungan tiga bidang yang berbeda dan memilih yang terbesar dari ketiganya：
1. Tinggi periode terbaru dikurangi terendah periode terbaru
2. Nilai absolut（mengabaikan tanda negatif apa pun）dari harga tertinggi periode terakhir dikurangi harga penutupan periode sebelumnya。
3. Nilai absolut dari harga terendah periode terakhir dikurangi harga penutupan periode sebelumnya。
Tergantung pada periode fokus trader，periodenya bisa bervariasi。Misalnya，dalam kasus mata uang kripto，periodenya bisa 24 jam，sedangkan dalam kasus saham，bisa jadi satu hari perdagangan。
Saat menghitung average true range selama periode tertentu（biasanya 14 hari），true range dihitung untuk setiap periode，dijumlahkan，dan simple average dihitung。
Menggunakan Average True Range sebagai Stop Loss
ATR umumnya digunakan sebagai sistem trailing stop loss karena memungkinkan penggunaan volatilitas sebagai ukuran untuk melindungi posisi pasar saat ini。Ini juga membantu menahan perdagangan untuk waktu yang lama dan memanfaatkan pasar yang sedang tren。
Trailing stop loss dimaksudkan untuk membatasi risiko dan mengunci keuntungan sambil tidak menyerahkan terlalu banyak keuntungan Anda。
Gunakan 1.5 x ATR untuk menentukan trailing stop loss Anda，memberi Anda banyak ruang untuk berburu stop-loss。
Misalnya，pada harga BTCUSD saat ini，$23,800，ATR-nya adalah 1000。
Anda akan melakukan ini untuk menetapkan stop-loss yang wajar untuk posisi long atau short。
Stop loss posisi LONG = $23,800 –（1.5 x ATR）
Stop loss posisi SHORT = $23,800 +（1.5 x ATR）
Menggunakan ATR untuk mengatur Target Keuntungan
Keuntungan utama menggunakan ATR untuk menetapkan target adalah memberikan informasi tentang target harga yang wajar berdasarkan volatilitas yang mendasarinya。
Indikator ATR memberikan perkiraan yang masuk akal tentang kemungkinan kisaran hari itu。Namun， akan membantu jika Anda memiliki lebih dari indikator ATR untuk menyempurnakan jalan keluar Anda。Target harga harus ditetapkan menggunakan indikator ATR bersamaan dengan struktur pasar， seperti level dukungan dan resistensi，titik tinggi/rendah swing sebelumnya，moving average，dan banyak lagi。
Maka，jika ATR Bitcoin harian saat ini adalah $200，Anda dapat menetapkan target keuntungan menjadi 2 atau 3 kali lipat dari nilai ATR。Itu akan menjadi target keuntungan di $400 atau $600。
Berikut adalah beberapa praktik terbaik untuk menggunakan ATR untuk menetapkan target keuntungan：
1. Tentukan struktur pasar，seperti dukungan dan resistensi。
2. Manfaatkan kerangka waktu ATR yang lebih panjang。Bergantung pada gaya perdagangan Anda， Anda bisa menggunakan grafik harian，mingguan，atau bulanan。
3. Pilih target keuntungan di mana faktor，struktur pasar，dan ATR bersatu。
Batasan pada Average True Range
ATR adalah indikator kuat yang dapat membantu Anda meningkatkan performa perdagangan Anda。Namun，batasan utamanya yaitu hanya menyediakan informasi。Namun，itu tidak efektif untuk mendapatkan sinyal masuk yang tepat。Indikator harus selalu dianalisis bersama teknik perdagangan untuk hasil yang lebih baik darinya。Dalam kata lain，ATR selalu dipengaruhi oleh strategi atau sistem perdagangan。
Kesimpulan
ATR bisa menjadi alat yang berharga untuk memanfaatkan pasar yang tidak stabil di gudang perdagangan Anda。Terakhir，sifat prediktif indikator ATR dapat memberikan parameter manajemen risiko yang tepat dan target harga yang wajar。Karena volatilitas merupakan faktor penting dalam perdagangan mata uang kripto，ini sangat ideal untuk aset kripto digital。Kekuatannya terletak pada kesederhanaannya，namun perlu diingat keterbatasannya。
Pengarang：Gate.io Pengamat：M. Olatunji Penerjemah：Tasya A.
Disclaimer：
*Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain，tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。
