Concepts> Bull run: The unchanged standard for making money is to first build your own trading system

Dans le marché financier, il est crucial pour les investisseurs de mettre en place un système de trading adapté à leur style. Avec l'évolution du marché, il n'est plus suffisant de se fier à son intuition pour garantir des profits stables. Cet article examine les méthodes et les indicateurs d'évaluation pour concevoir un système de trading efficace, afin d'aider les investisseurs à trouver leur position dans un marché complexe. Cet article est basé sur un texte écrit par 4Alpha Research, compilé et traduit par PANews. (Contexte préalable : Pourquoi le PDG de Nansen est-il optimiste pour 2025, qui pourrait être le plus grand marché haussier de l'histoire ? [vendre] Cinq informations positives : la victoire de Trump, le changement de président de la SEC, la baisse des taux de la Fed, etc. (Contexte supplémentaire : Le marché haussier est-il terminé ? Les cinq principaux indicateurs sont au vert.) Aucun système de trading n'est infaillible. En réalité, un système de trading est comme un piège, installé dans un ordinateur. On peut le considérer comme un système complet d'interaction homme-machine, où l'homme fait travailler l'ordinateur ; du point de vue biologique, cela ressemble à un réflexe conditionné, c'est-à-dire "si le signal A apparaît, alors le mouvement B se produit". Un système de trading est un piège, une somme complète de signaux et de règles de [monter à bord], de sorties, de [stop loss] et de [take profit] concernant les achats et les ventes. Il existe de nombreuses idées fausses concernant les systèmes de trading. Certains pensent que leur incapacité à réaliser des profits vient du fait qu'ils n'ont pas leur propre système de trading, et qu'une fois qu'ils en auront un, ils pourront faire des profits. D'autres pensent que leur incapacité à obtenir des rendements supérieurs est due à la médiocrité de leur système de trading actuel, et qu'ils ont besoin de trouver un système meilleur. D'autres encore croient fermement qu'il existe un système de trading magique dans le monde, qui leur permettra de gagner sans risque. Ces points de vue sont-ils réellement crédibles ? Tout d'abord, il est important de préciser qu'il n'existe pas de "perpétuum mobile" ou de "fontaine de jouvence" dans le monde, et il n'existe donc pas de système de trading universel et toujours rentable. Si un tel système existait, les gens intelligents l'auraient déjà découvert et exploité. De plus, même avec un excellent système de trading, cela ne garantit pas nécessairement des profits stables. Un excellent système de trading exige d'abord que l'utilisateur ait une grande discipline pour suivre ses instructions à la lettre. De plus, un bon système de trading ne convient pas nécessairement à tout le monde. Chacun doit trouver un système de trading qui lui convient, et cela ne peut être mesuré par une échelle standard de "bon" ou "mauvais". Pour trouver un système de trading qui convient, il est nécessaire de comprendre correctement le rôle et les limites du système de trading. Un système de trading est similaire à une doctrine militaire. Le fait de suivre complètement ces doctrines peut ne pas garantir la victoire à chaque bataille, mais peut au moins éviter une défaite catastrophique et laisser des opportunités futures. Les systèmes de trading font partie du niveau stratégique, tandis que la "pensée opérationnelle" et la "stratégie opérationnelle" font partie du niveau tactique, et les actions de trading concrètes sont la manifestation du niveau tactique. En comprenant correctement le rôle et les limites du système de trading, et en combinant ces connaissances avec nos propres caractéristiques pour trouver le système adapté, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats dans nos trades. Comment évaluer un système de trading ? Lors de l'évaluation d'un système de trading, je pense qu'il suffit de suivre un indicateur clé, à savoir le "ratio de gains par rapport aux pertes". Ce ratio se calcule en divisant le montant moyen des gains par le montant moyen des pertes. Par exemple, si vous investissez 1 million, que vous faites 10 transactions selon un certain système de trading, dont 4 sont gagnantes (rapportant respectivement 150 000, 250 000, 350 000 et 450 000) et 6 sont perdantes (pour un total de 100 000, 150 000, 100 000, 50 000, 70 000 et 200 000), alors le gain moyen est de 300 000 et la perte moyenne est de 111 700, ce qui donne un ratio de 300/111.7 ≈ 2.69. Si vous utilisez ce système de trading de façon continue, que ce soit 100 ou 1000 fois, avec un ratio de gains par rapport aux pertes de 2.69, théoriquement, des profits sont possibles. Un ratio inférieur à 1 indique des pertes. Cependant, dans une évaluation objective, nous devons prendre en compte certains facteurs de redondance. À mon avis, le ratio de gains par rapport aux pertes ne devrait jamais être inférieur à 2. Plus précisément : Un ratio de 3 peut être considéré comme acceptable, soit une note de 70 Un ratio de 4 est considéré comme bon, soit une note de 80 Un ratio de 5 est considéré comme excellent, soit une note de 90 Un système de trading avec un ratio de gains par rapport aux pertes supérieur à 5 peut être considéré comme parfait Il est important de noter que les systèmes de trading avec un ratio de gains par rapport aux pertes supérieur à 5 sont très rares. Je recommande à tous de calculer le ratio de gains par rapport aux pertes de leur système de trading (ou de leurs règles de trading) à long terme, pour mieux évaluer leur efficacité. Quels éléments doivent être inclus dans la conception d'un système de trading ? Avant de mettre en place un système de trading, nous devons d'abord nous demander quel est notre objectif d'investissement. Voulons-nous devenir riches du jour au lendemain ? Voulons-nous une croissance stable de nos investissements ? Ou une croissance rapide ? De plus, quel est le taux de rendement attendu ? Voulons-nous un rendement annuel de 100 % ? Un rendement mensuel de 100 % ? Un rendement annuel de 30 % ? Un rendement mensuel de 30 % ? Un rendement annuel de 200 % ? Ou un rendement annuel de 50 % ? Toutes ces questions auront un impact considérable sur la manière dont nous concevons notre système de trading. De plus, en ce qui concerne le risque, quelle est notre capacité à le supporter et nos préférences en matière de risque ? Pouvons-nous supporter des retraits importants de plus de 30 % ? Des retraits légers de moins de 20 % ? Ou seulement des retraits minimes de moins de 5 % ? Ou sommes-nous complètement intransigeants en matière de retraits ? Ces questions sur le risque doivent également être prises en compte. Sans avoir clarifié ces questions, mettre en place un système de trading de manière aveugle n'a que peu de sens, du moins ce ne sera pas celui qui nous convient le mieux. Un système de trading complet devrait inclure les sept éléments suivants : Évaluation du cycle : comprendre la tendance générale du marché, déterminer le cycle actuel du marché (comme le marché haussier, le marché baissier, le marché oscillant, etc.) Pensée opérationnelle : clarifier les principes de base et les stratégies opérationnelles, que ce soit pour une [court terme] rapide ou une détention à long terme Sélection de la devise : choisir des actifs potentiels selon des critères et des méthodes définis Chronométrage : déterminer le meilleur moment pour acheter et vendre Règles d'achat et de vente : établir des stratégies claires d'achat et de vente, comprenant des conditions d'entrée et de sortie Gestion des fonds : allouer de manière appropriée les fonds, éviter une concentration excessive ou une dispersion, assurer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation des fonds Contrôle du risque : mettre en place des stratégies de [Gestion des risques], comprenant des mécanismes de [stop loss], un contrôle des [Position], etc., pour contrôler et limiter les risques d'investissement. En prenant en compte et en intégrant ces éléments de manière globale, il est possible de mettre en place un système de trading adapté, qui nous permettra d'atteindre nos objectifs d'investissement de manière plus efficace. Voyons maintenant en détail. Évaluation du cycle Agir dans le sens du marché est la première règle de l'investissement. Lorsque le marché est à la hausse, nos chances de réussir avec nos stratégies, nos sélections de devises et nos capacités de chronométrage augmentent considérablement. Même si nos stratégies et nos capacités de chronométrage ne sont pas parfaites, dans un marché en hausse, il est possible de gagner de l'argent avec le [swing trading]. De plus, si nous jugeons que le marché est stable à la hausse, notre esprit sera plus serein pour [Holdings], voire pour acheter à des niveaux bas, afin de réduire le coût d'acquisition et d'obtenir le maximum de bénéfices. En revanche, si nous ne sommes pas sûrs de la tendance du marché, notre esprit sera agité et nous réagirons excessivement aux légères fluctuations, ce qui perturbera nos opérations. De plus, la détermination du cycle est une référence importante pour nos opérations ultérieures : dans un marché haussier, toutes les opérations d'achat et de vente doivent être à [Heavy Position], et concentrées ; dans un marché baissier, toutes les opérations d'achat et de vente doivent être à [Light Position], et diversifiées. Pensée opérationnelle La pensée opérationnelle peut également être appelée stratégie opérationnelle dans des conditions de marché différentes, mais cette pensée opérationnelle ne peut être définie qu'en fonction de la détermination du marché, et donc sa précision dépend de notre capacité à juger du marché. La pensée opérationnelle équivaut à planifier une bataille : combien de temps dure-t-elle, quelle est l'étendue du champ de bataille, ces éléments doivent être établis à l'avance. Il ne faut pas changer le plan de bataille en cours de route, ni ajouter des troupes ni changer la direction de la bataille de manière arbitraire. Sélection de la devise Surtout dans un marché haussier, la sélection de la devise est encore plus cruciale. Pour obtenir des rendements supérieurs, il est nécessaire de choisir soigneusement les actifs que nous détenons, et éviter autant que possible les fluctuations dans un marché haussier. ...