Curso acelerado de comercio | ¿Qué es el deslizamiento? Cómo evitarlo en el comercio

[TL;DR]

: el deslizamiento es una situación en la que los comerciantes reciben precios de ejecución de operaciones diferentes de los esperados inicialmente.

- El deslizamiento puede ser positivo o negativo.

- Un deslizamiento positivo le da al comerciante un precio mejor de lo esperado, mientras que un deslizamiento negativo resulta en una pérdida.

- Las posibilidades de deslizamiento se pueden minimizar operando en mercados altamente líquidos y con baja volatilidad.

- Otras formas de minimizar el riesgo de deslizamiento incluyen el uso de órdenes limitadas, la tolerancia al deslizamiento y la división de operaciones.

- La tolerancia al deslizamiento es el porcentaje de la transacción de una orden que los participantes del mercado establecen en el comercio para reducir las posibilidades de deslizamiento.





Una visión general

Invertir en criptomonedas es una de las mejores oportunidades de inversión del siglo. Pero existen numerosos riesgos asociados con la inversión en criptomonedas. Los precios son notoriamente inestables. Los protocolos de seguridad son defectuosos, y los piratas informáticos y los estafadores están constantemente al acecho, buscando cualquier falla de seguridad que les permita saquear fondos.
Además, el criptoinvierno de 2022 ha demostrado que el ecosistema criptofinanciero aún tiene serias vulnerabilidades estructurales.


¿Qué es el deslizamiento?


El deslizamiento es la diferencia entre el precio proyectado de una operación y el precio principal al que se completa la operación. El deslizamiento se produce cuando los comerciantes tienen que recibir un precio diferente al que pretendían originalmente debido a un cambio en el precio entre el momento en que la orden entra en el mercado y la finalización de una operación.
La diferencia de precio puede ser cero, positiva o negativa, según la dirección del movimiento del precio y si la operación es de compra o venta o si es para abrir o cerrar una posición.

Si bien los comerciantes pueden recibir una diferencia de precio no favorable a la proyectada; también podrían recibir un mejor precio. Por tanto, el Deslizamiento puede ser de dos tipos; positivo o negativo.
Un deslizamiento positivo ocurre cuando una operación se ejecuta a un precio favorable de lo esperado, mientras que un deslizamiento negativo describe cuando una orden se completa a un precio peor de lo esperado.


Por qué ocurre el deslizamiento

El deslizamiento es frecuente y generalmente ocurre cuando el mercado es extremadamente volátil o cuando la liquidez del mercado es baja.

El deslizamiento de alta volatilidad
es más frecuente durante los períodos de alta volatilidad cuando se emplean órdenes de mercado. En un mercado volátil, los movimientos de precios y los cambios ocurren rápidamente. Las transacciones tardan un tiempo en llegar a la cadena después del inicio. Por lo tanto, el precio final de un activo puede cambiar durante el intervalo de tiempo, lo que resulta en un Deslizamiento.

Liquidez delgada
En una situación en la que un comerciante quiere comprar o vender Crypto a un precio específico. Es posible que la orden no se complete a este precio debido a la escasez de liquidez en el otro extremo de la operación. Para completar la orden, la operación tendría que ejecutarse a un precio con suficiente liquidez. Este proceso podría conducir a un precio significativamente diferente al que había proyectado el comerciante.


¿Cómo funciona el deslizamiento?

Cuando se completa una orden, el valor se compra o vende al precio más favorable proporcionado por una bolsa u otro creador de mercado. Esto da resultados comerciales que son más favorables (positivos), iguales o menos favorables (negativos) que el precio de ejecución previsto. El deslizamiento positivo y negativo funciona significativamente de varias maneras.

Para una orden de compra, el Deslizamiento positivo es cuando el precio real es más bajo que el proyectado, lo que les da a los operadores una tasa de compra favorable. El deslizamiento negativo es cuando el precio real es más alto que el proyectado, lo que les da a los comerciantes una tasa de compra desfavorable.

Para una orden de venta, el deslizamiento positivo es cuando el precio real es más alto que el proyectado, lo que permite a los comerciantes obtener más ganancias de una venta. El deslizamiento negativo es cuando el precio real es más bajo que el proyectado, lo que genera pérdidas para los comerciantes.

Además, en el comercio de criptomonedas, a los comerciantes generalmente se les permite establecer el porcentaje del valor de transacción de la orden que creen que es un costo de deslizamiento aceptable y de bajo riesgo. Este porcentaje se conoce como tolerancia al deslizamiento. La operación no se llevará a cabo si el valor real de la transacción supera la tolerancia de deslizamiento establecida por un comerciante.


Cómo evitar el deslizamiento en el comercio

Opere en mercados con baja volatilidad y alta liquidez
Los mercados de baja volatilidad se caracterizan por una acción suave del precio, lo que significa que los cambios de precio no son caóticos. Por el contrario, los mercados altamente líquidos tienen muchos participantes activos en ambos lados, lo que aumenta las posibilidades de que se complete una orden al precio proyectado.

Operar dentro de este período de baja volatilidad y alta liquidez puede minimizar su exposición al Deslizamiento.

Tolerancia
al deslizamiento La tolerancia al deslizamiento es el porcentaje de la transacción de una orden que los comerciantes de criptomonedas establecen en el comercio para reducir el riesgo de deslizamiento.

Si el mercado se mantiene dentro de este rango porcentual, se ejecutará al precio solicitado. Sin embargo, si el precio se mueve fuera de este rango, la transacción se revertirá automáticamente.

Usar órdenes de límite El
deslizamiento ocurre cuando un comerciante usa órdenes de mercado para ingresar o salir de posiciones comerciales. Por esta razón, el uso de órdenes de límite en lugar de órdenes de mercado es una de las estrategias clave para evitar el riesgo de deslizamiento. Esto se debe a que las órdenes limitadas se ejecutan a precios preestablecidos o mejores, eliminando así la posibilidad de deslizamiento negativo, que puede surgir cuando se utilizan órdenes de mercado.

Dividir transacciones grandes
Si los comerciantes quieren comprar o vender criptomonedas en un tamaño significativo y que mueva el mercado, otra estrategia podría ser dividir la transacción en partes más pequeñas. Al dividir una operación grande en varias más pequeñas, el comerciante puede minimizar su impacto en el mercado y las posibles pérdidas debido al Deslizamiento.


Pensamiento final

El deslizamiento es una ocurrencia frecuente para la mayoría de los comerciantes de criptomonedas cuando el precio de mercado no alcanza el precio previsto durante una transacción.
Es casi imposible evitar por completo el deslizamiento porque ocurre durante la volatilidad del mercado o cuando hay poca liquidez. En cambio, los comerciantes pueden minimizar las ocurrencias de deslizamiento al evitar los momentos conocidos por su alta volatilidad. Emplear otras formas de minimizar el deslizamiento, como establecer órdenes de límite y usar un corredor rápido.

En general, tener un conocimiento básico del concepto de deslizamiento y tolerancia al deslizamiento en Crypto ayudará a los operadores a ejecutar mejores estrategias comerciales.



Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji
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