Cómo medir y usar el rango real promedio（ATR）al operar con criptomonedas

- Ayuda a los comerciantes a establecer límites de pérdidas y objetivos de ganancias, así como a filtrar tendencias.

- El indicador ATR no muestra señales de compra o venta.

Palabras clave: Criptomoneda, rango real promedio, criptomercado, stop loss, toma de ganancias

Introducción

El criptomercado es diferente del mercado de valores en una forma importante. Las criptomonedas son más volátiles que las acciones o las materias primas. Esto crea oportunidades para que los comerciantes obtengan ganancias en poco tiempo o incurran en grandes pérdidas. Por lo tanto, es importante que los operadores de criptomonedas utilicen herramientas comerciales que les ayuden a comprender la dirección y el nivel de volatilidad de los precios. El rango real promedio es una herramienta de análisis técnico que rastrea la volatilidad de los precios de las acciones o criptomonedas.

¿Cuál es el rango verdadero promedio (ATR)?

El indicador de rango verdadero promedio (ATR), desarrollado por J. Welles Wilder Jr en 1978, es una herramienta de análisis técnico para rastrear la volatilidad del precio de un activo como una criptomoneda. El ATR aumenta o disminuye según los cambios en el precio de una criptomoneda.

Un aumento en el valor del ATR indica que la volatilidad del precio de una criptomoneda ha aumentado. Por el contrario, una disminución en el valor del ATR muestra que hay una caída en la volatilidad de un activo.

Los comerciantes pueden usar el ATR de varias maneras. Por ejemplo, lo usan para identificar posiciones para colocar stop loss u órdenes limitadas. Puede ayudar a los comerciantes con sugerencias sobre cuándo ingresar o salir de las operaciones.

Comprender la volatilidad de los precios

La volatilidad de los precios se refiere a las fluctuaciones del precio de un activo dentro de un período. Alta volatilidad significa que el precio de un activo fluctúa rápidamente. Por el contrario, existe baja volatilidad cuando el precio de un activo no fluctúa mucho.

Un mercado de valores con alta volatilidad de precios tiene una mayor relación riesgo/recompensa que uno con baja volatilidad. Como tal, las personas ejecutan más operaciones en mercados volátiles que estables.

¿Cómo calcular el rango verdadero promedio?

Es importante tener en cuenta que en nuestra era moderna, la capacidad de calcular ATR no es importante porque la mayoría de las plataformas comerciales le brindan tales herramientas. Lo que es esencial es la capacidad de los comerciantes para interpretarlos y utilizarlos al tomar decisiones comerciales.

El período predeterminado para el indicador ATR es 14. Sin embargo, los comerciantes individuales pueden cambiar los períodos según sus necesidades. Por ejemplo, los comerciantes pueden usar entre 2 y 10 períodos para períodos de tiempo cortos, como una hora. Sin embargo, pueden usar de 20 a 50 períodos para períodos de tiempo más largos, como semanas o meses.

Lo primero que debe hacer al calcular el ATR es obtener el verdadero rango del período. Necesitará el cierre anterior, el máximo y el mínimo del período para calcular el rango real. Hay tres métodos para calcular el rango real. Sin embargo, solo usamos la cifra más grande de estos cálculos.

El máximo del período actual menos (-) el mínimo del período actual

El valor absoluto (abs) del máximo del período actual menos (-) el cierre del período anterior

El valor absoluto (abs) del mínimo del período actual menos (-) el cierre del período anterior

después para encontrar el valor del rango verdadero, usamos la siguiente fórmula para calcular el ATR.

Rango verdadero = max [(alto - bajo), abs (alto - cierre anterior), abs (bajo - cierre anterior)

Sin embargo, vale la pena señalar que usamos el valor absoluto porque no deberíamos tener cifras negativas. Otra cosa importante a entender es que el ATR no indica la tendencia de los movimientos de precios. En otras palabras, no dice si el precio subirá o bajará.

Por ejemplo, si el ATR es de $10, significa que el precio subirá o bajará por un margen de $10. Sin embargo, solo puede saber la dirección del movimiento del precio a medida que avanza el período. Básicamente, el indicador ATR es una línea ubicada en la parte inferior del gráfico de negociación, como se indica a continuación.

El tr promedioindicador de rango ue - Tradingtechnologies

Como se observa en el gráfico, el ATR fluctúa hacia arriba y hacia abajo, lo que indica la volatilidad del período. Cuando la línea se mueve hacia arriba, muestra una volatilidad creciente. Sin embargo, cuando retrocede hacia abajo, indica una volatilidad menguante.

Cómo funciona el indicador

El ATR tiene un valor alto cuando hay fluctuaciones de precios grandes y rápidas. Tenga en cuenta que cuando la volatilidad es muy alta, existe la posibilidad de una reversión de precios.

Por lo general, los valores de ATR son bajos durante los mercados de rango ya que hay consolidaciones de precios. Por lo tanto, los valores bajos de ATR indican movimientos de tendencia débiles. Ilustremos estos puntos usando el siguiente gráfico de negociación.

Valores ATR altos y bajos- Learnpriceación

En el punto A, la volatilidad es muy baja, mientras que en el punto B es alta. También puede notar velas pequeñas durante un período de baja volatilidad. Cuando el ATR está en el punto B, las velas son grandes. Además, después de llegar al punto B, la volatilidad comienza a disminuir.

Cómo utilizar el indicador ATR

Hay muchas formas de usar el ATR al operar con criptomonedas. Por ejemplo, un comerciante puede usar el ATR para establecer objetivos de ganancias. Cuando hay un mercado comercial fuerte, los comerciantes pueden establecer objetivos de ganancias en múltiplos del valor ATR. Por ejemplo, si el ATR es de $100, sus múltiplos incluyen $200 o $300. Dependiendo de la preferencia de riesgo de un operador, puede establecer el nivel de toma de ganancias en un punto $200 por encima del valor de entrada.

Tendencia de filtrado

Los valores ATR pueden dar pistas a los comerciantes sobre posibles cambios en las tendencias. Para hacer eso, un comerciante debe agregar una línea central, que es la línea de promedio móvil de ATR. Si el indicador ATR está por debajo de la línea de media móvil, muestra que la volatilidad del activo es baja y la tendencia es débil. Cuando el ATR se mueve por encima de la línea central, es probable que el mercado tenga una nueva tendencia.

El ATR rompe por encima del MA-FBS

Como muestra el gráfico, cuando el indicador ATR cruza por encima de la línea de media móvil, la volatilidad aumenta.

Usando el ATR para establecer stop loss

El concepto de establecer stop loss usando ATR es similar a cómo uno establece objetivos de ganancias. Puede establecer un stop loss utilizando un punto que es 1-4 veces el valor de ATR. Por ejemplo, si el ATR es de $10, puede establecer su stop loss en un valor de $10, $20, $30 o $40 por debajo del precio de entrada si el activo tiene una tendencia alcista.

Configuración de stop loss usando ATR- FBS

Uso de ATR para identificar brotes falsos

Un comerciante puede usar un indicador ATR para detectar una ruptura falsa. Por lo general, si hay una divergencia entre el precio y el indicador ATR, significa que la ruptura es falsa. Como ejemplo, si hay una ruptura por debajo del nivel de soporte, pero el ATR no sube, hay una ruptura falsa.

Conclusión

Un indicador ATR ayuda a los comerciantes a detectar la volatilidad de los precios de criptomonedas, materias primas y acciones específicas. Los comerciantes de criptomonedas pueden beneficiarse mucho del uso del indicador ATR porque los precios de las criptomonedas son muy volátiles.

Autor: Mashell C., investigador de Gate.io

Este artículo representa solo las opiniones del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.

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