Angesichts der Volatilität ist der Handel auf dem Kryptowährungsmarkt nichts für schwache Nerven. Der Handel auf dem volatilen Kryptowährungsmarkt erfordert das Verständnis wichtiger Erkenntnisse, die Identifizierung potenzieller Chancen und die Anpassung an Marktveränderungen in Echtzeit.

Beim Trading fühlt es sich oft so an, als würde man im Dunkeln tappen, und hier kommt die Volumen-Delta-Analyse ins Spiel. Die Volumen-Delta-Analyse ist ein Leuchtturm für die Vorhersage von Marktveränderungen und hilft Händlern, mit Aufwärts- und Abwärtstrends umzugehen. In diesem Artikel geht es um die Volumen-Delta-Analyse, warum sie für den Kryptoraum wichtig ist und einige der besten Plattformen für den Handel.

Volumendelta verstehen

Das Volumendelta fungiert als Maßstab für die Kauf- und Verkaufsaktivitäten auf dem Markt. Die Berechnung informiert Händler darüber, welche Kauf- oder Verkaufsaktivitäten zu einem bestimmten Zeitpunkt dominieren. Es handelt sich um ein Tool zur Identifizierung von Bereichen mit starker Handelsaktivität und zur Bestätigung von Preisaktionssignalen.

Aber wie funktioniert Volumendelta? Das Volumendelta wird anhand von Candlestick-Charts berechnet. Jede Kerze in einem Diagramm stellt die Zeitintervalle in einem ausgewählten Zeitrahmen dar. Daher umfasst die Berechnung des Volumendeltas den Vergleich des aggregierten Kaufvolumens (Aufwärtsticks) und Verkaufsvolumens (Abwärtsticks) in jeder Kerze.

Nehmen Sie als Beispiel eine 5-Minuten-Bitcoin-Kerze. Angenommen, das Gesamtvolumen der Transaktionen beträgt 100 BTC. Wenn das Kaufvolumen (mit den Käufern als Abnehmern) 60 BTC und das Verkaufsvolumen 40 BTC beträgt, beträgt das Volumendelta 20 BTC. Es ist zu beachten, dass das Kaufvolumen je nach Situation auch die Ausführung von Verkaufsaufträgen durch Market Maker durch Käufer umfassen kann. In solchen Fällen wären die Market Maker die Abnehmer dieser spezifischen Transaktionen. Das Volumendelta von 20 BTC weist auf ein positives Delta hin, Volumendeltaberechnungen schwanken jedoch typischerweise um Null.

Wenn ein Handelspaar ein Delta von Null aufweist, sind Kauf- und Verkaufsdruck gleich, was auf einen ausgeglichenen Markt hinweist. Ein positiver Delta-Wert mit einem Wert über Null weist auf einen größeren Kaufdruck während eines bestimmten Zeitraums hin. Umgekehrt bedeutet ein negatives Delta (kleiner als Null) mehr Verkaufsdruck als Kaufdruck. Der Abstand zwischen dem Volumendelta und der Nulllinie stellt die Größe des Kauf-/Verkaufsdrucks dar.

Was ist eine Volumen-Delta-Analyse?

Die Volumen-Delta-Analyse ist eine Handelsmethode, die sich auf die Messung der Beziehung zwischen Kauf- und Verkaufsvolumina auf verschiedenen Preisniveaus konzentriert. Sie geht über die herkömmliche Volumenanalyse hinaus, indem sie Einblicke in das Ungleichgewicht der Marktkräfte und die Intensität des Kauf- oder Verkaufsdrucks liefert.

Händler verwenden in der Regel die Volumen-Delta-Analyse, um Trends, Umkehrungen und potenzielle Erschöpfungspunkte im Markt zu identifizieren und so ihre Fähigkeit zu verbessern, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktdynamik zu treffen.

Warum ist Volume Delta so wichtig?

Die Volumen-Delta-Analyse bietet Händlern zwei große Vorteile: Sie können Abweichungen zwischen dem Preis und dem CVD erkennen oder das Volumen als Bestätigung für ihre Geschäfte nutzen. Ein gutes Beispiel für die Verwendung von Volumendeltas zur Bestätigung ist die Verwendung in Leerverkaufsstrategien. Leerverkäufe treten auf, wenn ein Händler Aktien oder andere Vermögenswerte leiht und sie zu aktuellen Marktpreisen verkauft, in der Hoffnung, dass der Preis irgendwann sinkt, damit er sie zurückkaufen kann. In diesem Fall ist ein negativer Volumen-Delta-Wert für diesen Vermögenswert eine wertvolle Bestätigung für den Händler, der auf einen schwächeren Kaufdruck hinweist.

Verstehen Sie das kumulative Volumendelta (CVD)?

Das kumulative Volumendelta ist ein Messinstrument zur Analyse der Marktdynamik. Dabei handelt es sich um die Anhäufung von Volumen-Delta-Zahlen in einem bestimmten Zeitraum, die eine längerfristige Marktanalyse erkennen lassen. Der CVD wird berechnet, indem das auf der Kauf- (oder Brief-) Seite gehandelte Volumen vom Verkaufs- (oder Geld-) Handelsvolumen abgezogen wird oder umgekehrt, je nach Vermögenswert und Marktbedingungen.

Nichtsdestotrotz dient CVD als Methode für Händler, um die allgemeine Marktstimmung und Stärke einer Seite gegenüber der anderen einzuschätzen, und hilft ihnen so, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Über die Identifizierung von Preisverschiebungen hinaus hilft es dabei, die Faktoren zu messen, die sie beeinflussen. CVD verfolgt die kumulative Differenz zwischen dem Volumen von Kauf- und Verkaufsaufträgen über einen bestimmten Zeitraum. Somit bietet CVD Einblicke in die Aktionen der Händler und die Marktkräfte, die sich auf die Preise auswirken, was besonders für Kryptowährungshändler von Vorteil ist, da die Anwendung traditioneller Finanzkennzahlen auf digitale Vermögenswerte schwierig sein kann.

Erkennen von Trends mit kumulativem Volumendelta

Unter sonst gleichen Bedingungen hätte eine Preiserhöhung einen entsprechenden CVD-Anstieg zur Folge, was auf einen stärkeren Kaufdruck hindeutet. In einem rückläufigen Markt, in dem ein konstanter Abwärtstrend aufrechterhalten wird, sollten niedrigere Preistiefen mit einem niedrigeren CVD-Wert einhergehen.

Werfen wir einen Blick auf dieses Fünf-Minuten-Diagramm der Ethereum-Trades von der Bybit-Börse:

Quelle: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3

Anhand der Kerzendynamik können wir erkennen, dass der Tag aufgrund des stetigen Preisverfalls bärisch war. Die gelbe Linie stellt den CVD und die blaue Linie den Differenzkontrakt-Indikator (CFD) dar, der es Händlern ermöglicht, Preisbewegungen von Aktien, Rohstoffen und Währungen abzuschätzen, ohne die Vermögenswerte unbedingt zu besitzen. Der CFD-Indikator filtert hier alle Trades unter 1 ETH heraus.

Wenn wir die gelben und blauen Linien analysieren, können wir sehen, wie die gelbe Linie (CVD) die Preistrendbewegungen widerspiegelt, da sie hauptsächlich von großvolumigen Geschäften beeinflusst wird.

Anwendung des kumulativen Volumendeltas in Handelsstrategien

Der Handel mit Kryptowährungen erfordert Werkzeuge, die über das Bauchgefühl hinausgehen. Tools wie CVD verschaffen Händlern einen Vorteil und helfen ihnen, die Unsicherheiten des Kryptomarkts etwas einfacher zu meistern. Obwohl CVD allein auf Preisverschiebungen hinweisen kann, entfaltet es seine wahre Schönheit, wenn es mit einer umfassenderen Handelsstrategie kombiniert wird. CVD bedient zwei Hauptanwendungsfälle, darunter:

Trading-Erschöpfung

Unter Erschöpfung versteht man einen Marktzustand, in dem ein bestimmter Trend an Dynamik verliert. CVD eignet sich am besten zum Erkennen solcher Ereignisse. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Preis von Bitcoin steigt, die CVD-Analyse jedoch keinen weiteren Anstieg mit sich bringt. In diesem Fall deutet dies auf ein mangelndes Käuferinteresse hin, unabhängig von neuen Preisspitzen. Händler interpretieren dieses Signal als Erschöpfung der Käufer und prognostizieren wiederum einen Ausverkauf. Wenn umgekehrt der Preis sinkt, der CVD jedoch nicht, wird dies als Erschöpfung des Verkäufers angesehen, was bedeutet, dass ein Preisanstieg unmittelbar bevorsteht.

Handelsabsorption

Absorption im Handel ist eine Marktbedingung, bei der der Kaufdruck effektiv von Gegenkräften (Verkaufsdruck und umgekehrt) absorbiert wird, ohne dass es zu einer wesentlichen Preisänderung kommt. Die Analyse des CVD liefert auch Hinweise, die auf die Absorption von Kauf- oder Verkaufsdruck schließen lassen. Starke Spitzen bei CVD, während der Preis flach bleibt, deuten darauf hin, dass aggressiver Kauf- oder Verkaufsdruck absorbiert wird. Wenn beispielsweise der CVD von Bitcoin aggressiv steigt, während der Preis stagniert, werden die Verkäufer wahrscheinlich den Kaufdruck absorbieren. Dieses Phänomen endet normalerweise in einem Ausverkauf. Wenn andererseits der CVD von Bitcoin bei gleichbleibendem Preis abstürzt, wird er als Käufer betrachtet, der den Verkaufsdruck auffängt.

Händler können CVD auch zur Verwaltung ihrer offenen Geschäfte nutzen, anstatt es nur zum Erkennen potenzieller Umkehrungen zu verwenden. Abgesehen von der Nutzung der Prinzipien der Absorption und Erschöpfung, um neue Geschäfte einzugehen, kann das Erkennen dieser Anzeichen Händler dazu veranlassen, aktuelle Geschäfte zu verlassen und so vor weiteren Verlusten zu bewahren.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie halten einen Long-Trade, während der Bitcoin-Preis steigt, der CVD diesem Beispiel jedoch nicht folgt. In diesem Szenario wäre es am besten, die Gewinne Ihrer Position zu sichern, da diese Divergenz auf eine Erschöpfung des potenziellen Käufers hindeutet. Effektiver Handel hängt von der aktiven Überwachung von CVD auf Anzeichen von Erschöpfung oder Absorption ab, was eine fundiertere Entscheidungsfindung und Verwaltung ermöglicht.

Beliebte Plattformen für die Volumen-Delta-Analyse

Die meisten der allgemein akzeptierten Handelsplattformen bieten mindestens drei wichtige Volumen-Delta-Tools an, darunter Volumen-Delta, kumulatives Volumen-Delta (CVD) und Volumen-Delta-Divergenz (VDD). Zu den besten Handelsplattformen mit Volume-Delta-Tools gehören:

TensorCharts

TensorCharts bietet Benutzern eine breite Palette von Handelstools, darunter das Cumulative Volume Delta (CVD), die Volume Delta Divergence und das Volume Delta Measure. Es bietet auch eine gute Visualisierung, da das Tool „Volume Delta Divergence“ (VDD) Pfeile direkt in das Preisdiagramm einbettet und direkt auf bullische und bärische Divergenzen hinweist, die andernfalls möglicherweise unbemerkt geblieben wären. TensorCharts bietet außerdem anpassbare Berechnungszeiträume für jeden Indikator, sodass Händler ihre Analyse personalisieren und an ihren bevorzugten Zeitrahmen und Handelsstil anpassen können.

Quelle: https://www.tensorcharts.com/

Der CVD in TensorChart ist in einem Liniendiagramm in das Preisdiagramm integriert. Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Tool, das drei Pläne bietet: 5 Personen zahlen 8 US-Dollar pro Monat für den Team-Plan, einen Premium-Plan für 18 US-Dollar pro Monat und einen Datenplan für 25 US-Dollar pro Monat. und seine Intervalleinstellung bestimmt das Fenster für die Kumulierung, wobei Null von Anfang an eine Akkumulation signalisiert. Händler können die Berechnungszeiträume für das kumulative Volumendelta (CVD) und die Volumendeltadivergenz (VDD) ändern, andere Indikatoren verfügen jedoch nur über begrenzte Darstellungsmöglichkeiten.

TabTrader

TabTrader verfügt über ein Volume-Delta-Measure-Tool, das Händlern umfassende Informationen über das Volumen, Preisänderungen und CVD innerhalb eines bestimmten Zeitraums liefert. Mit TabTrader können Benutzer außerdem ihr visuelles Erlebnis anpassen, indem sie den Indikator „Volumen + Volumendelta“ entweder als separate Achse unter dem Preisdiagramm oder in einer Achse mit dem Preisdiagramm kombinieren können.

Quelle: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

Über die visuellen Präferenzen hinaus ermöglicht TabTrader den Benutzern auch die Feinabstimmung der Berechnungseinstellungen und -zeiträume für die meisten seiner Tools, einschließlich des CVD. Es steht im Google Play Store und Apple App Store zum Download bereit und verfügt auch über eine Web-App. Es arbeitet mit über 20 Börsen zusammen und deckt über 20.000 Krypto-Assets ab. Außerdem werden Benachrichtigungen bereitgestellt, die auf allen Geräten synchronisiert werden, die mit dem Konto des Händlers verbunden sind.

GoCharting

GoCharting bietet drei Volumen-Delta-Tools: Balkendelta, kumulatives Volumendelta und Delta-Divergenz. Bar Delta bietet Zugriff auf eine präzise Analyse einzelner Kerzen, CVD zur Messung der Kräfte, die den Markt beeinflussen, und Delta-Divergenz liefert Hinweise zum Erkennen potenzieller Preisverschiebungen. Der CVD kann in den „Delta Bars“-Einstellungen aktiviert werden, wodurch das Standard-Volumen-Delta-Diagramm durch das CVD-Diagramm ersetzt wird.

Quelle: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting zeigt den CVD auf zwei Arten an: Kerzen und Balken. Wenn die Option „Delta-Divergenz“ aktiviert ist, überlagert sie das CVD-Diagramm mit farbigen Bändern, um anzuzeigen, wo Preis und Volumen voneinander abweichen.

GoCharting bietet kostenlose und kostenpflichtige Versionen an. Händler sollten jedoch beachten, dass die kostenlose Version nur Zugriff auf Daten der Bybit- Börse bietet. Benutzer können über die Website auf die Plattform zugreifen oder die App kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen. Es arbeitet mit 15 anderen Börsen zusammen und deckt bis zu 1500 Krypto-Assets ab.

Abschluss

Für Händler, die Marktbewegungen besser voraussehen möchten, erweist sich die Volumen-Delta-Analyse als unschätzbar wertvolles Werkzeug. Dadurch können Händler proaktiver handeln, indem sie potenzielle Marktveränderungen antizipieren.

Nach der Untersuchung verschiedener Plattformen, die die Volumen-Delta-Analyse unterstützen, wird deutlich, dass die Wahl der richtigen Plattform entscheidend ist, um das volle Potenzial dieses Analyseansatzes auszuschöpfen. Während sich die Märkte weiterentwickeln, können Händler durch die Kenntnis dieser Analyse und die Verwendung der richtigen Plattform präziser durch die Komplexität der Finanzmärkte navigieren.