مقدمة عن ATR واستخدامه العملي في التجارة الكمية

( https://www.gate.io/en/bitwiki/detail/383) "هي صديقك المفضل" عندما تجري معاملات كمية. ومهما كانت الاستراتيجية الكمية عظيمة، فلن يتسنى الحصول على معدل مرض من العائد في سوق متقلبة. وفقط عندما يكون التقلب أعلى من مستوى معين، يمكن أن يكون هناك هامش ربح كاف مع الاستراتيجيات الكمية. وبالتالي، فإن قياس وتحديد التقلبات أمر أساسي لوضع إستراتيجيات في التداول الكمي. كان "متوسط المدى الحقيقي"، وهو مؤشر لتقلب السوق، قد اقترح من قبل فني السوق الأمريكي "ويليس وايلدر". وقد وضع هذا المؤشر في الأصل لتحليل سوق السلع الأساسية ثم طبق في وقت لاحق على منتجات الاستثمار مثل الأسهم والعملات الأجنبية والعملات المشفرة.

ما هو ال‍ ATR وما هو إستعماله؟

---

ATR (متوسط النطاق الحقيقي) هو متوسط الفرق بين الحد الأقصى والسعر الأدنى لفترة تداول معينة خلال إطار زمني معين. فهو لا يعكس الإتجاه السائد في الأسعار مثل مؤشري MA و MACD، بل يعكس فقط درجة تغير الأسعار. وباستثناء تقلب السوق، فإن هذا من شأنه أيضا أن يظهر بشكل غير مباشر مشاعر المستثمرين تجاه السوق. وعموما، عندما تكون المشاعر قوية (سواء كانت متفائلة أم لا)، تزيد قيمة ATR.

كيفية حساب ال‍ ATR:

هناك خطوتين في حساب ATR،
وتستخدم الخطوة الأولى لإيجاد سلسلة من قيم النطاق الحقيقي في كل فترة من فترات التداول. وصيغة المدى الحقيقي هي كما يلي:


في الصيغة أعلاه، يمثل "max()" الحد الأقصى للوظيفة؛ يشير "مرتفع" إلى أعلى سعر تشفير في غضون فترة التداول الحالية؛ "منخفض" هو أدنى سعر للعملة المشفرة في أسبوع/يوم التداول الحالي؛ وتشير "ما قبل الإغلاق" إلى سعر إقفال عملة التشفير في الأسبوع/اليوم التجاري السابق؛ الدالة "ABS()" هي للقيمة المطلقة.

إذا قمنا بتشريح صيغة التعريف الحسابي، فإن النطاق الحقيقي(TR) هو أقصى قيمة بينهم(الارتفاع الحالي ناقص المنخفض الحالي؛ القيمة المطلقة للارتفاع الحالي مطروحا منه القفل السابق، والمنخفض الحالي مطروحا منه القفل السابق.)
وتستعمل الخطوة الثانية لحساب متوسط النطاق الحقيقي في فترات التداول المتتالية "N"، التي تسمى ATR.


فوائد إستعمال ATR:

يتضمن هذا المؤشر المزايا التالية على الانحراف المعياري وهو أكثر المؤشرات شيوعا على أساس التقلب.
أولا، وبالمقارنة بالانحراف المعياري، يمكن أن يعكس تقرير أسعار الصرف الآجل بصورة أدق التغيرات في التقلبات عندما يتم عكس إتجاه الأسعار.
وثانيا، لا يمكن للانحراف المعياري أن يعكس مدى تقلب الأسعار على مدى فترة التداول، في حين يمكن لمراجعي المعاملات النقدية أن يعملوا على هذا بدقة. وهي أنسب كمرجع عند التداول.

تطبيق ATR

ومرة أخرى، لا يعكس تقرير أسعار الصرف الآجل سوى تقلب الأسعار، وليس إتجاه الأسعار. وعموما، يصعب على المستثمرين العثور على إشارات الشراء والبيع استنادا إلى مؤشر واحد لتقييم المعاملات النقدية. وفي كثير من الأحيان، تطبق مؤشرات تقييم المعاملات النقدية على إستراتيجيات المؤشرات المركبة لتحديد تقلبات السوق ومشاعر المستثمرين. وغالبا ما يستخدم ATR كمعدل نقل يبلغ 14 يوما من أيام التداول للنطاق الحقيقي، ويمكن إستخدامه لمدة أيام تداول أكثر أو أقل إذا كانت مطلوبة.
هناك نهجان مشتركان لاستخدام ATR بالاقتران مع مؤشرات أخرى:

أولا، يمكن التنبؤ باتجاه السوق الحالي في التقلب عن طريق الربط بين معدل التقلب عبر فترات قصيرة وبفترات طويلة.

مثال: وعندما يكون معدل تقلب أسعار الصرف الآجلة القصير الأجل أكبر من المعدل الطويل الأجل، فإنه يعني أن التقلبات القصيرة الأجل تكون في حالة معززة، وعندما يكون معدل تغير أسعار الصرف الآجلة القصير الأجل أقل من المعدل الطويل الأجل، فإنه يكشف عن أن التقلبات القصيرة الأجل تدخل في حالة ضعف.

ويستخدم هذا النوع عادة مع الإتجاه الذي يتبع مؤشرات مثل MA و MACD. ولكن في السوق من دون تقلب (ظاهرة نادرة)، يمكن إستخدام ATR وحدها كقاض لاتجاهات حركة الأسعار.

ثانيا، قم بإنشاء قنوات السعر باستخدام ATR وقم بتعيين مؤشرات الشراء والبيع بناء على المنطق في عملية تقسيم القنوات. وعادة ما يتم دمج إستراتيجية مراجعة الحسابات التصنيعية مع وزارة الخزانة، باستخدام معدل مراجعة الحسابات التصنيعية بدلا من الانحراف المعياري لبناء قنوات للأسعار مع المنطق المستخدم في بناء نطاق بولينجر. ويمكن للتجار الشراء عندما يخترق السعر الحالي الخط الرئيسي العلوي لقناة السعر ويمكنهم البيع عندما يكسر السعر الخط الأدنى لقناة السعر.

أمثلة على كيفية إستعمال ATR:

الأول: إستراتيجية ماستر آتر
وإضافة مؤشر تقييم الحركة الجوية إلى إستراتيجية الرصد والتقييم يمكن أن تعزز تحديد إشارات الدخول والخروج. وبالنسبة لبعض العملات السائدة، تحتاج إستراتيجية متوسطة الحركة المزدوجة إلى المرور بعملية ضبط معقدة لتحقيق الربحية. ويمكن أن يؤدي إضافة مؤشر تقييم الأثر الكلي إلى تعزيز كفاءة التعرف على الإشارات في إستراتيجية تقييم الأثر لتحسين ربحيتها.

خذ على سبيل المثال BTC/USDT Perpetual، يتم إجراء إختبار خلفي باستخدام إستراتيجية متوسط النقل المزدوج بدون تحسين المعلمة.

تكون إعدادات المعلمة ونتائجها كما يلي:


نتيجة إختبار عكسي:


كما ترون، حتى مع إستخدام 5x للفعالية، عائد الاستراتيجية لا يزال 10.33 في المئة فقط ونسبة الربح 32.14 في المئة.
وبإضافة مؤشر النطاق الحقيقي، تتغير الاستراتيجية من إستراتيجية متوسطة بسيطة إلى إستراتيجية مركبة.

إعداد المعلمة:


نتيجة إختبار عكسي:

ويمكن ملاحظة أنه بعد إضافة مؤشر المدى الحقيقي، تتحسن الربحية ونسبة الربح في الاستراتيجية المركبة بشكل كبير دون تعديل البارامترات في إستراتيجية المتوسط المتحركة المزدوجة، حيث تصل العائدات إلى 178.62 في المائة، وتصل نسبة الربح إلى 60 في المائة، ويهبط الحد الأقصى للسحب إلى 2.66 في المائة
(ملاحظة: تستند النتائج المتأخرة في هذه المقالة إلى بيانات تاريخية ولا تضمن ربحية الاستراتيجية في المستقبل).

الثاني: إستراتيجية الأسواق أحادية الارتفاع
وهذه الاستراتيجية مقصورة على السوق المتنمرة الطويلة الأجل باستمرار. وستظهر نقطة الدخول عندما ينكسر منحنى ATR القصير الأجل فوق المنحنى الطويل الأجل (الصليب الذهبي)، في حين تظهر نقطة الخروج عندما يعبر المنحنى القصير الأجل تحت المنحنى الطويل الأجل (تقاطع الموت).

إعداد المعلمة:


نتيجة إختبار عكسي:


ووفقا لنتائج النتائج الأخيرة، فإن الاستراتيجية تتميز بأداء جيد في سوق غير مستقرة على نحو مستمر، حيث يبلغ العائد على الاستثمار 716. 6٪، وحيث يبلغ العائد المربح 61. 54٪، وحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للسحب 1. 84٪ عند تحديد 10 أضعاف الاستدانة.