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MFI指标介绍和量化实战
10月15日 15:11
无论是趋势指标（例如MA、KDJ等），还是动量指标（ROC、WILLR等）都是只依靠价格就可以进行计算。而在虚拟货币交易中，价格并不代表市场的全部信息。交易量、交易次数和交易方向比例等指标也包含着大量的市场信息。仅使用价格计算的指标，无从提取这些指标中包含的信息。若投资者只依赖这些指标进行分析市场行情，有可能无法获取全面的市场信息。所以，为了充分利用市场信息，量化投资研究者又开发一些包含价格以外信息的指标。而资金流动指标MFI就是一种结合价格和交易量信息的指标，它反映了经过交易量调整后的价格变化情况。
【指标作用】
MFI指标作用和RSI类似，都是度量加密货币买卖压力的技术分析工具。MFI指标值通过价格和交易量计算，可以分析资金从加密货币市场上流动的速率。利用MFI的计算值可以生成一套MFI变动曲线，该曲线的波动范围在0到100之间。MFI变动曲线有两种经典的使用方法：
第一种是直接读取该指标的数值，当指标数值超过一个给定值A时，说明市场进入买入的高潮，若未来MFI数值继续突破给定值A，则说明市场买入动力充足，可以尝试进场；相反的，若是MFI指标数值低于一个给定B值，说明市场处于卖出状态，若未来MFI值继续低于给定值B，可认为市场卖出力量占优，可以尝试做空。
第二种是结合指标和价格走势，判断市场行情出现反转的可能。当MFI指标走势和价格走势发现背离时，价格走势可能即将发生反转。
【计算方式】
MFI指标计算方式与RSI也较为接近。RSI是计算价格在周期内的涨跌比例，而MFI是计算经过交易量调整后的价格涨跌比例。MFI的计算法分为四步：
第一步，计算交易周期内加密货币的典型价格（TP）：
其中High，Close和Low分别指的是交易周期内加密货币的最高价、收盘价和最低价。典型价格是加密货币在交易周期内价格的代表，可以理解为一种简易的价格平均数。
第二步，计算交易周期内的资金流量MF：
第三步，判断交易周期的资金流向：
当上一个交易周期的MF大于当前交易周期的MF时，判定为资金流出，当前交易记为PMF；当上一个交易周期的MF小于当前交易周期的MF时，判定为资金流入，当前交易周期记为NMF。
第四步，计算资金流入和流出比，记为Ratio
将MFI指标计算周期内的所有PMF加和除以计算周期内所有NMF价格
第五步，计算MFI
【指标优势】
同RSI一样，MFI也是度量投资者情绪和市场买卖压力的关键指标。相对于RSI，MFI中增加了交易量的信息，避免了RSI有时候会将孤立的价格上涨反映为市场热情的问题。
【策略设计】
MFI指标可以理解为是加入交易量信息的RSI指标，同样也是用来度量市场投资情绪的方式。在制定量化策略时，MFI用法可以参考RSI，既可以单独使用MFI指标来判断市场多空双方的力量状态，也可以与其他趋势指标搭配建立复合指标策略。
在单独使用MFI指标建立策略时，有一类经典的策略设计方法。该方法通过MFI选定加密货币进入多方极强状态的时刻进行买入，选择加密货币进入空方极强时刻进行卖出。而选择的标准为：当MFI值持续大于某一个值时，认为市场进入极强的多方买入状态；当MFI值持续低于某一个值时，认为市场进入极强的空方卖出状态。在股票市场，用于判断极强买入和极强卖出状态的交易周期为14天的MFI值通常为80和20。也就是当MFI持续高于80时，认为该股票进入了极强买入状态，会进一步上涨；而当MFI持续低于20时，认为该股票进入了极强卖出状态，会继续下跌。而在加密货币投资中，MFI超过80或者低于20的情景较少，在设计策略时，需要针对不同币种，调整阈值。
MFI也可以与其他指标连用。MACD和MA指标是最常见的与MFI连用的指标。在建立MACD-MFI或者MA-MFI策略时，通常用MACD和MA判断加密货币价格趋势，而MFI用于确认趋势内确切的买入点和卖出点。
【策略实例】
MACD—MFI策略
【交易币种】
以BTC为主要策略研究币种，用ETH检验策略的泛化能力。
【交易周期】
1小时
【交易杠杆】
无杠杆
【回测时间】
回测时间：2021-01-01到2021-09-23（BTC）
回测时间：2021-01-01到2021-09-23（ETH）
【交易逻辑】
用MACD确定货币的价格变动趋势，在利用MFI指标识别趋势内最佳买入点或者卖出点。当DIF大于DEA时，认为加密货币价格处于上涨趋势中，当MFI大于设定值时，将该时点确认为买入点；认为加密货币处于下降趋势中，当MFI小于设定值时，将该时点确认为卖出点。
【参数设置】
本策略需要使用三个参数，分别是MACD指标中的快线周期、慢线周期和信号长度。为了减少模型的参数，将MFI的周期参数设为与MACD指标中的快线周期参数。
快线参数：12
慢线参数：24
信号长度：9
【设置止损】
止损位点设置为：2%。
【回测结果】
BTC回测结果：
在回测区间上，该策略在BTC上回测结果能够接受，在未加杠杆的条件下，累计收益率达到了50.68%，最大回撤在10%以下。
ETH回测结果：
在未经过任何参数优化的情况，将该策略移植到ETH上，策略依旧取得了不错的效果。
【指标作用】
MFI指标作用和RSI类似，都是度量加密货币买卖压力的技术分析工具。MFI指标值通过价格和交易量计算，可以分析资金从加密货币市场上流动的速率。利用MFI的计算值可以生成一套MFI变动曲线，该曲线的波动范围在0到100之间。MFI变动曲线有两种经典的使用方法：
第一种是直接读取该指标的数值，当指标数值超过一个给定值A时，说明市场进入买入的高潮，若未来MFI数值继续突破给定值A，则说明市场买入动力充足，可以尝试进场；相反的，若是MFI指标数值低于一个给定B值，说明市场处于卖出状态，若未来MFI值继续低于给定值B，可认为市场卖出力量占优，可以尝试做空。
第二种是结合指标和价格走势，判断市场行情出现反转的可能。当MFI指标走势和价格走势发现背离时，价格走势可能即将发生反转。
【计算方式】
MFI指标计算方式与RSI也较为接近。RSI是计算价格在周期内的涨跌比例，而MFI是计算经过交易量调整后的价格涨跌比例。MFI的计算法分为四步：
第一步，计算交易周期内加密货币的典型价格（TP）：
第二步，计算交易周期内的资金流量MF：
当上一个交易周期的MF大于当前交易周期的MF时，判定为资金流出，当前交易记为PMF；当上一个交易周期的MF小于当前交易周期的MF时，判定为资金流入，当前交易周期记为NMF。
第四步，计算资金流入和流出比，记为Ratio
将MFI指标计算周期内的所有PMF加和除以计算周期内所有NMF价格
第五步，计算MFI
【指标优势】
同RSI一样，MFI也是度量投资者情绪和市场买卖压力的关键指标。相对于RSI，MFI中增加了交易量的信息，避免了RSI有时候会将孤立的价格上涨反映为市场热情的问题。
【策略设计】
MFI指标可以理解为是加入交易量信息的RSI指标，同样也是用来度量市场投资情绪的方式。在制定量化策略时，MFI用法可以参考RSI，既可以单独使用MFI指标来判断市场多空双方的力量状态，也可以与其他趋势指标搭配建立复合指标策略。
在单独使用MFI指标建立策略时，有一类经典的策略设计方法。该方法通过MFI选定加密货币进入多方极强状态的时刻进行买入，选择加密货币进入空方极强时刻进行卖出。而选择的标准为：当MFI值持续大于某一个值时，认为市场进入极强的多方买入状态；当MFI值持续低于某一个值时，认为市场进入极强的空方卖出状态。在股票市场，用于判断极强买入和极强卖出状态的交易周期为14天的MFI值通常为80和20。也就是当MFI持续高于80时，认为该股票进入了极强买入状态，会进一步上涨；而当MFI持续低于20时，认为该股票进入了极强卖出状态，会继续下跌。而在加密货币投资中，MFI超过80或者低于20的情景较少，在设计策略时，需要针对不同币种，调整阈值。
MFI也可以与其他指标连用。MACD和MA指标是最常见的与MFI连用的指标。在建立MACD-MFI或者MA-MFI策略时，通常用MACD和MA判断加密货币价格趋势，而MFI用于确认趋势内确切的买入点和卖出点。
【策略实例】
MACD—MFI策略
【交易币种】
以BTC为主要策略研究币种，用ETH检验策略的泛化能力。
【交易周期】
1小时
【交易杠杆】
无杠杆
【回测时间】
回测时间：2021-01-01到2021-09-23（BTC）
回测时间：2021-01-01到2021-09-23（ETH）
【交易逻辑】
用MACD确定货币的价格变动趋势，在利用MFI指标识别趋势内最佳买入点或者卖出点。当DIF大于DEA时，认为加密货币价格处于上涨趋势中，当MFI大于设定值时，将该时点确认为买入点；认为加密货币处于下降趋势中，当MFI小于设定值时，将该时点确认为卖出点。
【参数设置】
本策略需要使用三个参数，分别是MACD指标中的快线周期、慢线周期和信号长度。为了减少模型的参数，将MFI的周期参数设为与MACD指标中的快线周期参数。
快线参数：12
慢线参数：24
信号长度：9
【设置止损】
止损位点设置为：2%。
【回测结果】
BTC回测结果：
在回测区间上，该策略在BTC上回测结果能够接受，在未加杠杆的条件下，累计收益率达到了50.68%，最大回撤在10%以下。
ETH回测结果：
在未经过任何参数优化的情况，将该策略移植到ETH上，策略依旧取得了不错的效果。
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