Gate.io 博客 5分钟学交易 | 如何使用均幅指标（ATR）交易加密货币

5分钟学交易 | 如何使用均幅指标（ATR）交易加密货币

11月09日 15:32

[TL; DR]
在加密货币交易中，均幅指标（ATR）比股票和外汇更重要。
该指标帮助交易者设定止损和利润目标和过滤趋势。
ATR指标不显示卖出或买入信号。

引言

加密货币市场与股票市场在主要方面还是有所不同。加密货币比股票或大宗商品更不稳定。这也使交易者在短时间内即有机会获利，也可能蒙受巨额损失。因此，对于加密货币交易者来说，使用交易工具来帮助其了解价格波动方向和水平极为重要。均幅指标（ATR）便是一种跟踪股票或加密货币价格波动的良好技术分析工具。

什么是均幅指标（ATR）?

均幅指标（ATR）(ATR)指标由J. Welles Wilder Jr.在1978年发明，是一种跟踪资产(如加密货币)价格波动的技术分析工具。ATR指标的升降取决于加密货币价格的变化。

ATR值的上升表明加密货币的价格波动有所增加。相反，ATR值的下降表明资产波动性有所下降。

交易者可通过多种方式使用ATR。例如，该指标可用于确定止损或限价单的位置，也可帮助交易者在何时买入或卖出方面提供提示。

价格波动概念介绍

价格波动是指资产价格在一定时期内的波动。高波动性意味着资产价格波动迅速。相反，当资产价格波动不大时，波动性就低。

价格波动率高的证券市场比波动率低的证券市场具有更高风险/回报比。因此，相比市场稳定期，人们在市场动荡时执行交易得更多。

如何计算均幅指标（ATR）?

当前大多数交易平台都为您提供了指标计算工具，无需您自行计算。不过交易者还是需在做交易决定时知晓如何计算和使用该等工具。

ATR指标的默认周期为14。不过，个人交易者可根据自己的需要改变期限。例如，交易者可在短时间内(如一小时)使用2到10个周期。同时，交易者也可使用20到50个周期（比如数周或数月）来完成更长的趋势分析线。

计算ATR指标时要做的首件事便是得到周期的真实范围。您需知晓之前的收盘价、高点和低点周期来计算真正的范围。目前有三种计算真实范围的方法。不过，我们只使用这些数值中最大的数字。
当前周期高点 - 当前周期低点
当前周期高点 - 上一周期收盘价的绝对值(abs)
当前周期低点 - 上一周期收盘价的绝对值(abs)

在求出真实范围的数值后，用下列公式即可计算出ATR指标数值。

真实范围 = 最大值【(高点 - 低点)，abs(高点 - 前一周期收盘价)，abs(低点 - 前一周期收盘价)】

需注意，因不使用负数，因此上述公式中，我们使用的是绝对值。另外，也需注意，ATR指标并不表示价格变动趋势。也就是说，该指标并不能说明价格是涨是跌。

例如，如果ATR指标是10美元，表明价格将下跌或上涨10美元的差额。不过，您只能随着时间发展知晓价格走势大致方向。ATR指标通常就是位于交易图表底部的一条线，如下所示：

均幅指标（ATR）- Tradingtechnologies

从上述图表可知，ATR指标上下波动，表明这一时期市场行情有所波动。当这条线向上移动时，表明波动性加强。回落时，表明波动性减弱。

均幅指标（ATR）运行原理

当价格出现快速波动且波动性较强时，ATR数值便会偏高。请注意，当波动性极其高时，价格或会出现反转迹象。

通常，ATR数值在区间市场中较低，因为存在价格盘整情况。因此，ATR数值偏低则表明趋势减弱。如下所示：

ATR数值高点和低点- Learnpriceaction

从上图可知，A点波动率极低，而B点波动率极高。当波动率处于低点时，K线图较小。当ATR数值处于B点时，K线图就会较大。而且，当ATR数值达到B点后，波动率就会开始下降。

如何使用均幅指标（ATR）

在交易加密货币时，有众多使用ATR的方法。例如，交易者可使用ATR指标来设定利润目标。当交易市场强劲时，交易者可将利润目标设定为ATR值的数倍。例如，如果ATR指标数值是100美元，则交易者可将利润目标设定为200或300美元。交易者可根据自己的风险偏好，将获利点设置在高于进场价200美元的位置。

滤波趋势

ATR数值可引导交易者知晓趋势的潜在变化。要做到这一点，交易者须添加一条中央线，即ATR移动平均线。如果ATR指标低于移动平均线，说明该资产的波动性较低，趋势较弱。当ATR移动到中线以上时，则表明市场或将出现新趋势。

ATR指标高于移动平均线 - FBS

如上述图表所示，当ATR指标高于移动平均线时，波动性有所上升。

使用ATR指标设置止损点

使用ATR指标设置止损点类似于设置利润目标。您可用高1-4倍于ATR数值的数值来设置止损点。例如，如果ATR为10美元，如果资产处于上升趋势，您可将止损点设置为低于入市价格的10美元、20美元、30美元或40美元。

使用ATR-设置止损点 - FBS

使用ATR指标识别虚假突破点

交易者可使用ATR指标来识别虚假突破点。通常情况下，如果价格和ATR指标之间出现背离，则表明突破点有误。例如，如果在支撑位以下出现突破点，但ATR指标又没有上升，则表明该点为虚假突破点。

结语

ATR指标可帮助交易者发现特定加密货币、大宗商品和股票的价格波动走势。因加密货币价格的波动性极高，极其不稳定，如运用ATR指标，加密货币交易者会获益良多。

作者：Gate.io研究员Mashell C. 译者： Joy Z.
声明：
*本文仅代表研究员观点，不构成任何交易建议。
*本文内容为原创，版权为Gate.io所有，如需转载请注明作者和出处，否则将追究法律责任。

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