觀念》thị trường Bull賺錢的不變標準：先構建自己的交易系統

Trong thị trường tài chính, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với họ. Khi thị trường thay đổi, chỉ riêng trực giác không còn có thể đảm bảo lợi nhuận ổn định. Bài viết này sẽ khám phá các phương pháp và chỉ số đánh giá để thiết kế hệ thống giao dịch hiệu quả giúp các nhà đầu tư tìm được chỗ đứng trong các thị trường phức tạp. Bài viết này là từ một bài báo được viết bởi 4Alpha Research và được biên soạn bởi PANews. Tại sao CEO Nansen lại lạc quan về việc trở thành Thị trường Bull lớn nhất trong lịch sử vào năm 2025? Năm điểm Thông tin tốt: Trump thắng, Chủ tịch SEC thay đổi, Fed cắt giảm lãi suất. (Bối cảnh thêm: Nghi ngờ mã hóa Thị trường Bull không còn? Năm dữ liệu chính đã được bật đèn xanh ) Không có hệ thống giao dịch lợi nhuận ổn định Hệ thống giao dịch thực chất là một hệ điều hành bẫy, được đặt trong máy tính, có thể hiểu là một hệ thống tương tác giữa người và máy tính hoàn chỉnh, thông qua đó con người làm cho máy tính hoạt động; Hiểu theo nghĩa sinh học, nó tương tự như điều hòa, nghĩa là "khi tín hiệu A xuất hiện, phải có hành động B". Hệ thống giao dịch là một cái bẫy Tổng của các quy tắc tín hiệu hoàn chỉnh về lên xe, thoát, mua và bán cắt lỗ, chốt lời Có nhiều quan niệm sai lầm về hệ thống giao dịch. Một số người tin rằng lý do tại sao họ không thể kiếm được lợi nhuận là vì họ thiếu hệ thống giao dịch của riêng mình và một khi họ có nó, họ có thể kiếm được lợi nhuận. Những người khác tin rằng lý do cho sự thất bại của việc thu được lợi nhuận vượt quá là hệ thống giao dịch hiện tại của họ không đủ tốt, vì vậy họ cần tìm một hệ thống tốt hơn. Cũng có những người tin chắc rằng có một hệ thống giao dịch kỳ diệu trên thế giới, và miễn là nó được vận hành theo nó, nó có thể tạo ra lợi nhuận ổn định. Những quan điểm này có đúng và đáng tin cậy không? Trước hết, cần phải rõ ràng rằng không có "cỗ máy chuyển động vĩnh cửu" hay "thuốc trường sinh" trên thế giới, và đương nhiên sẽ không có một hệ thống giao dịch nào phù hợp với tất cả mọi người luôn ổn định và có lợi nhuận. Nếu một hệ thống như vậy tồn tại, những người thông minh sẽ phát hiện ra nó và khai thác nó từ lâu. Thứ hai, ngay cả khi có một hệ thống giao dịch tốt không có nghĩa là bạn có thể đạt được lợi nhuận ổn định. Một hệ thống giao dịch tốt trước tiên đòi hỏi người dùng phải có sự thực hiện mạnh mẽ và có thể làm theo hướng dẫn của họ 100%. Ngoài ra, một hệ thống giao dịch tốt không nhất thiết phải phù hợp với tất cả mọi người. Mọi người đều cần tìm một hệ thống giao dịch phù hợp với họ và điều này không thể được đo lường bằng tiêu chuẩn "tốt" hoặc "xấu". Để tìm một hệ thống giao dịch phù hợp với mình, trước tiên bạn cần hiểu chính xác và định vị vai trò của hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch tương tự như các hướng dẫn quân sự. Chính xác làm theo các hướng dẫn này có thể không đảm bảo chiến thắng trong mọi trận chiến, nhưng ít nhất nó sẽ đảm bảo rằng sẽ không có thất bại nặng nề và để lại cơ hội tiếp theo. Hệ thống giao dịch ở cấp chiến lược, trong khi sự kết hợp giữa "tư duy hoạt động" và "chiến lược hoạt động" thuộc về cấp độ chiến dịch, và hành động giao dịch cụ thể là hiệu suất của cấp chiến thuật. Bằng cách hiểu chính xác vai trò và hạn chế của hệ thống giao dịch và tìm ra hệ thống phù hợp dựa trên các đặc điểm riêng của nó, chúng ta có thể đạt được kết quả tốt hơn trong giao dịch. Vậy làm thế nào để đánh giá một hệ điều hành bẫy? Khi đánh giá một hệ thống giao dịch, tôi nghĩ rằng chỉ có một số liệu quan trọng cốt lõi cho theo dõi, đó là "tỷ lệ lãi và lỗ". Cái gọi là tỷ lệ lãi-lỗ đề cập đến số tiền lãi trung bình chia cho số tiền lỗ trung bình. Ví dụ: bạn đầu tư 1 triệu nhân dân tệ và giao dịch 10 lần theo một hệ điều hành bẫy nhất định, trong đó 4 lần có lãi, kiếm lợi nhuận lần lượt là 150.000 nhân dân tệ, 250.000 nhân dân tệ, 350.000 nhân dân tệ và 450.000 nhân dân tệ; 6 lỗ, lỗ lần lượt 100.000 nhân dân tệ, 150.000 nhân dân tệ, 100.000 nhân dân tệ, 50.000 nhân dân tệ, 70.000 nhân dân tệ và 200.000 nhân dân tệ. Tại thời điểm này, lợi nhuận trung bình khi kiếm được lợi nhuận là 300.000 nhân dân tệ, lỗ trung bình khi thua lỗ là 111.700 nhân dân tệ và tỷ lệ lãi-lỗ là 30/11.17 ≈ 2.69. Nếu bạn sử dụng hệ thống giao dịch này để giao dịch liên tục, cho dù đó là 100 hay 1000 lần, theo tỷ lệ lãi lỗ là 2,69, về mặt lý thuyết có thể đạt được lợi nhuận. Tỷ lệ lãi lỗ dưới 1 cho thấy thua lỗ. Tuy nhiên, khi đánh giá khách quan, chúng ta cần xem xét một số yếu tố dư thừa nhất định. Cá nhân tôi tin rằng tỷ lệ lãi-lỗ không được thấp hơn 2 trong mọi trường hợp. Cụ thể: Tỷ lệ P&L là 3 có thể được coi là điểm đậu, tức là 70 điểm Tỷ lệ P / L là 4 có thể được coi là tốt, tức là 80 điểm Tỷ lệ P / L là 5 có thể được coi là tuyệt vời, tức là 90 điểm Một hệ thống giao dịch có tỷ lệ P / L trên 5 có thể được coi là điểm hoàn hảo Cần lưu ý rằng các hệ thống giao dịch có tỷ lệ P / L trên 5 là rất hiếm. Chúng tôi khuyên bạn nên đo lường tỷ lệ lãi-lỗ của hệ thống giao dịch (hoặc quy tắc mua và bán) mà bạn đã tuân thủ trong một thời gian dài để đánh giá tốt hơn hiệu quả của nó. Những yếu tố nào cần được đưa vào thiết kế một hệ điều hành Trước khi xây dựng một hệ điều hành, trước tiên chúng ta nên tự hỏi, mục đích của việc đầu tư là gì? Làm giàu chỉ sau một đêm? Đó có phải là một sự gia tăng ổn định về giá trị? Hay gia tăng giá trị nhanh chóng? Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận dự kiến là bao nhiêu? Có phải là 100% một năm? Tháng Giêng có phải là 100%? Có phải là 30% một năm? Tháng Giêng có phải là 30% không? Có phải là 200% một năm? Hay 50% một năm? Những vấn đề này sẽ ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta thiết kế hệ điều hành của riêng mình. Ngoài ra, khả năng chịu đựng và khẩu vị rủi ro của chúng ta đối với rủi ro là gì? Có thể chịu đựng được mức giảm lớn hơn 30% không? Có thể chịu đựng được các khoản rút tiền nhỏ trong vòng 20% không? Chỉ có thể chịu đựng được một khoản rút tiền nhẹ trong vòng 5%? Hay là bất kỳ sự rút lui nào hoàn toàn không thể chấp nhận được? Một số câu hỏi về rủi ro cũng phải được xem xét. Nếu không tìm ra những vấn đề này, có rất ít điểm trong việc mù quáng xây dựng một hệ điều hành, ít nhất là không phải cho chính bạn. Một hệ điều hành hoàn chỉnh nên chứa bảy yếu tố sau: Phán đoán chu kỳ: hiểu xu hướng chung của thị trường và đánh giá chu kỳ thị trường hiện tại (như Thị trường Bull, Thị trường Bear, Shock, v.v.) Tư duy hoạt động: làm rõ khái niệm và chiến lược hoạt động cơ bản, nên theo đuổi ngắn hạn tua nhanh và rút lui, hay nắm giữ dài hạn Lựa chọn tiền xu: chọn cổ phiếu tiềm năng theo các tiêu chí và phương pháp nhất định Thời điểm lựa chọn: xác định thời điểm tốt nhất để mua và bán Quy tắc mua và bán: phát triển các chiến lược mua và bán rõ ràng, bao gồm các điều kiện vào và ra Quản lý quỹ: phân bổ vốn hợp lý, tránh tập trung hoặc phân tán quá mức, đảm bảo hiệu quả và an toàn sử dụng vốn Kiểm soát rủi ro: xây dựng chiến lược Quản lý rủi ro, bao gồm cơ chế cắt lỗ, kiểm soát vị thế, v.v., để kiểm soát và thả rủi ro đầu tư. Bằng cách xem xét toàn diện và tích hợp các yếu tố trên, bạn có thể xây dựng một hệ điều hành phù hợp với mình, để đạt được mục tiêu đầu tư hiệu quả hơn. Hãy xem xét nó một cách chi tiết. Phán đoán chu kỳ Theo xu hướng là ý nghĩa đầu tiên của đầu tư. Khi đà tăng của thị trường rộng lớn hơn, tỷ lệ thành công của các chiến lược, lựa chọn tiền tệ và khả năng thời gian khác nhau của chúng tôi sẽ tăng lên đáng kể. Ngay cả khi chiến lược và thời gian không hoàn hảo, bạn vẫn có thể kiếm tiền từ sự trỗi dậy của Giao dịch lướt sóng trong một môi trường mà thị trường rộng lớn hơn đang tăng lên. Và nếu đánh giá thị trường đang tăng đều đặn, Nắm giữ sẽ ổn định hơn, thậm chí dám mua vào ở điểm thấp, để giảm chi phí nắm giữ coin và thu được lợi nhuận tối đa. Ngược lại, nếu không có nhận định rõ ràng về xu hướng của thị trường rộng lớn hơn, Nắm giữ sẽ biến động và dễ bị phản ứng thái quá do biến động nhỏ, dẫn đến biến dạng hoạt động. Hơn nữa, nhận định của chu kỳ sẽ cung cấp một tài liệu tham khảo quan trọng cho các hoạt động tiếp theo, Thị trường Bull Tất cả các hoạt động mua và bán nên được Vị thế nặng và tập trung; Tất cả các hoạt động mua bán tại Thị trường Gấu nên được phân tán và phân tán. Tư duy vận hành Tư duy vận hành cũng có thể được gọi là chiến lược hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau, nhưng tư duy hoạt động này chỉ có thể được xác định trên cơ sở nhận định của thị trường, vì vậy độ chính xác vẫn phụ thuộc vào khả năng phán đoán thị trường. Tư duy tác chiến giống như một kế hoạch đánh một trận, chiến đấu trong bao lâu, chiến trường rộng lớn như thế nào, những điều này phải được đặt ra trước. Không thể sửa đổi kế hoạch tác chiến, tăng số lượng quân theo ý muốn và thay đổi hướng hoạt động theo ý muốn. Lựa chọn đồng xu Đặc biệt ở Thị trường Bull, tầm quan trọng của việc lựa chọn đồng xu thậm chí còn nổi bật hơn. Nếu bạn muốn nhận được lợi nhuận vượt quá, bạn phải cẩn thận chọn loại tiền bạn nắm giữ và bạn nên cố gắng tránh tần suất trong Thị trường Bull.