QCP Capital: Küresel riskten kaçınma eğilimi yayılmaya başlıyor, kısa vadeli volatilite yükseliyor.

BlockBeats haberine göre, 5 Ağustos'ta QCP Capital resmi kanalında yayın yaparak, açıkça mükemmel bir fırtınanın ortasında olduğumuzu belirtti. Asya seansındaki panik satışları ve temizlik işlemleri sonucu BTC ve ETH sırasıyla 49.000 dolar ve 2.116 dolar seviyelerine düşerek düşüş yaşadı. Piyasanın doğrudan tetikleyicisi gibi görünen Jump Trading ve Paradigm VC'nin agresif ETH satışı, kısa vadeli ETH volatilitesinin %30'un üzerinde artarak 120%'ye yükselmesine neden oldu, bu da piyasa yapıcılarının gamma pozisyonlarını azaltmalarına yol açarak bu trendi daha da kötüleştirebilir. Ayrıca, geçen Cuma günü açıklanan kötü ABD işsizlik verileri nedeniyle genel piyasa duyarlılığı kötüleşti. Ayrıca, çeşitli varlık sınıflarındaki büyük ölçekli pozisyon kapatmaları, volatilitenin hızla yükselmesine neden oldu. VIX endeksi 50'ye ulaştı (yalnızca Covid panik ve 2008 finansal krizi sırasında daha yüksek), ve dolar/yen ayaklarındaki ortalama volatilite %16'ya yükseldi, bu da daha fazla pozisyon kapatmayı tetikleyebilir. Küresel riskten kaçınma eğilimleri de yayılmaya başladı. Şaşırtıcı bir şekilde, piyasaların sarsıntılı olduğu bir ortamda, vadeli işlemler arasındaki fark ve fonlama oranı iyi performans sergiliyor. BlockBeats notu: Opsiyonlar için yaygın olarak kullanılan risk göstergeleri arasında Delta, Gamma, theta, vega, rho değerleri bulunur. Gamma, dayanak varlık fiyatındaki değişikliklere duyarlılığı gösteren Delta değerini ifade etmek için kullanılır, yani opsiyon fiyatı değişikliği dayanak varlık fiyatı değişikliğinin ikinci türevine eşittir. Bu, yaygın opsiyon risk göstergeleri arasında tek ikinci türevidir.