ในตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ความผันผวนสูงให้โอกาสในการเทรดมากขึ้นสำหรับนักเทรด แทนที่จะถือสินทรัพย์ไว้ในระยะยาวนักเทรดมุ่งหวังที่จะได้กำไรจากความเปลี่ยนแปลงราคาที่สั้น หนึ่งในกลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุดคือการเทรดความผันผวน ซึ่งต้องให้นักเทรดวิเคราะห์ตลาดอย่างรวดเร็ว ตัดสินใจทันเวลา และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นนักเทรดใหม่ ที่ดีที่สุดคือการรวมตัวของตัวบ่งชี้หลายตัว และผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งด้านเทคนิคและพื้นฐาน เรียนรู้ผ่านทางการทดลองและผิดพลาดเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจในการเทรด บทความนี้จะอ้างถึงกลยุทธ์การเทรดความผันผวนและตัวบ่งชี้การเทรด 8 ตัวที่ดีที่สุด

การซื้อขายความผันผวนคืออะไร?

การซื้อขายที่มีความผันผวนมีวัตถุประสงค์เพื่อผลกำไรจากการเคลื่อนไหวในระยะสั้น มันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว - ยิ่งการเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงมากขึ้น ความผันผวนก็สูงขึ้น และในทางกลับกัน

นักซื้อขายความผันผวนทั่วไปมักจะไม่ถือทรัพย์สินในระยะยาว แต่บ่อยครั้งที่เข้าและออกจากตลาด พวกเขาซื้อทรัพย์สินในระดับความผันผวนต่ำและขายในระดับความผันผวนสูงถัดไปเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวราคา การซื้อขายความผันผวนสามารถเป็นในวันเดียวกัน การซื้อขายช่วงเวลา หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะสั้นอื่น ๆ

ลักษณะของการซื้อขายความผันผวน

ความถี่ของการดำเนินการที่สูงกว่าการซื้อขายตามแนวโน้ม

นักซื้อขายบ่อยครั้งทำการเปิดทำการซื้อขายหลายครั้งภายในช่วงเวลาสั้น ๆ ตั้งแต่วันถึงชั่วโมงหรือแม้แต่นาที สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะในตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่มีความผันผวนสูงมาก ทำให้ altcoins ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาที่กว้าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มีช่วงเวลาถือครองสั้น ๆ และการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว

เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การซื้อขายความผันผวนขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างมาก เช่นดัชนีความแข็งแกร่ง (RSI) เฉลี่ยเคลื่อนที่ และแถบบอลลิงเจอร์ อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้นักซื้อขายสามารถสังเกตเห็นโอกาสทางตลาดระยะสั้น และทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูล

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เนื่องจากการเคลื่อนไหวราคาตลาดอย่างมาก กำไรที่เป็นไปได้และความเสี่ยงจะถูกขยายขึ้น นักเทรดที่มีความผันผวนต้องมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด เช่นการตั้งระดับกำไรที่แน่นอนและระดับการขาดทุน

ลักษณะเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าที่มีความผันผวนสามารถสร้างผลกําไรอย่างรวดเร็วในกรอบเวลาสั้น ๆ โดยไม่คํานึงถึงทิศทางของตลาดไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือการรวมตัว อย่างไรก็ตามการซื้อขายที่มีความผันผวนมีความเสี่ยงสูงและแรงกดดันทางจิตวิทยาเรียกร้องความระมัดระวังของตลาดอย่างต่อเนื่องและการตัดสินใจที่รวดเร็ว หากการแกว่งตัวของตลาดเกินความคาดหมายและคําสั่งหยุดการขาดทุนหรือทํากําไรไม่ได้ดําเนินการทันทีผลกําไรอาจหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน หลายแพลตฟอร์มเสนอการซื้อขายเลเวอเรจและสัญญาในการซื้อขาย crypto ขยายผลกําไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น นักเทรดเดอร์ควรเลือกกลยุทธ์การเทรดความผันผวนที่สอดคล้องกับความอดทนทานต่อความเสี่ยงและสไตล์ส่วนตัวของตน การรวมตัวแทนสิ่งบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพกับเทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่มั่นคง สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

แปดตัวบ่งชี้การซื้อขายความผันผวนที่ดีที่สุด

การเรียนรู้ดัชนีความผันผวนหลายตัว ช่วยให้นักเทรดเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ข้อมูลทางตลาดที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม ปริมาณ และแรงเสียดสีของตลาด ซึ่งนั่นเป็นการมองเห็นที่มีเต็มรูปแบบของการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้น ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสม วัดอารมณ์ตลาด และคาดการณ์จุดพลิกแนวได้ นอกจากนี้ มันเล่นบทบาทสำคัญในการกำหนดระดับการกำไรและการขาดทุน และการเสริมสร้างกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ทำให้เกิดความผันผวนจะตกลงในหมวดหมู่ต่อไปนี้:

1. ตัวบ่งชี้แนวโน้ม

ตัวบ่งชี้แนวโน้มช่วยในการระบุทิศทางหลักของตลาด ช่วยนำทางนักเทรดในแนวโน้มขึ้นหรือลง ตัวบ่งชี้ทั่วไปรวมถึงเครื่องมือเคลื่อนที่เฉลี่ย (MA) และ MACD

1. ตัวบ่งชี้เคลื่อนไหว

ตัวบ่งชี้ Momentum วัดความเร็วและความแข็งแกร่งของการเปลี่ยนแปลงราคา ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุเงื่อนไขการซื้อขายที่ซื้อเกินหรือขายเกินได้และจุดกลับระบุได้ง่ายขึ้น ตัวบ่งชี้ที่พบบ่อยรวมถึง RSI, Williams %R (WR) และ Stochastic Oscillator

1. ตัวบ่งชี้ปริมาณ

ตัวชี้วัดปริมาณวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณตลาดช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มหรือการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ผู้ค้าสามารถตัดสินความถูกต้องของความผันผวนของราคาโดยใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ ตัวชี้วัดทั่วไป ได้แก่ Volume และ On-Balance Volume (OBV)

1. ตัวบ่งชี้ความผันผวน

ตัวบ่งชี้ความผันผวนวัดความผันผวนของราคา ช่วยให้นักเทรดรู้ว่าตลาดเงินเป็นอย่างไร ตัวบ่งชี้ที่พบบ่อยรวมถึง Bollinger Bands และ Average True Range (ATR)

1. ตัวบ่งชี้ผสม

ตัวชี้วัดที่ผสมผสานการวิเคราะห์หลายวิธีเพื่อให้มุ่งเน้นให้แม่นยำต่อการวิเคราะห์ตลาดในมิติหลายมิติ ตัวอย่างเช่น Parabolic SAR ผสมผสานการติดตามแนวโน้มและการวิเคราะห์เพื่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของตลาด

มาสำรวจดูตัวชี้วัด 8 ตัวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการซื้อขายความผันผวน

1. ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (RSI)

RSI ที่มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 มักถูกใช้เพื่อวัดว่าสินทรัพย์มีการซื้อเกินหรือขายเกิน

• RSI > 70 ถือว่าซื้อเกินไป แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะมีการถอดราคา
• RSI < 30 มักถูกพิจารณาว่าขายเกิน แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการกู้คืน

อย่างไรก็ตาม RSI ไม่ใช่วิธีการที่แน่นอน ในช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เครื่องหมายสามารถอยู่ในพื้นที่ซื้อเกินหรือขายเกินเป็นเวลานาน

แหล่งที่มา: เกต.io

ดังที่แสดงในตารางด้านบน บนแผนภูมิ BTC รายวัน ในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคมของปีนี้ BTC เข้าสู่แนวโน้มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่า RSI รายวันของ BTC จะเข้าถึง 80 ในบางครั้ง แต่มีการดึงกลับน้อยในระหว่างแนวโน้มเพิ่มขึ้นและแรงกระซิบยังคงแข็งแกร่ง จนกระทั่งกลางเดือนมีนาคม หลังจากรายวัน RSI รักษาให้คงที่ในระดับสูงใกล้เคียง 90 ตลอดเวลา แนวโน้มสุดท้ายก็เปลี่ยนทิศทาง นำไปสู่การเคลื่อนไหวลงทุกข์ระหว่างระหว่างระบบ

2. เคลื่อนที่เฉลี่ย (MA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) ทําให้ข้อมูลราคาราบรื่นในช่วงเวลาที่กําหนดช่วยให้ผู้ค้าระบุและยืนยันแนวโน้มของตลาด ประเภททั่วไป ได้แก่ :

Simple Moving Average (SMA): ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายของราคาในระยะเวลาที่ระบุ

เอ็มเอ ชนิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA): ให้น้ำหนักสูงกว่ากับราคาล่าสุด ตอบสนองไวกว่าต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

Weighted Moving Average (WMA): คำนวณค่าเฉลี่ยโดยใช้น้ำหนักที่กำหนดเอง

• เมื่อราคาอยู่เหนือ MA จะถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นทั่วไป
• เมื่อราคาต่ำกว่า MA มักถือว่าเป็นแนวโน้มลงทั่วไป
• เมื่อเส้น MA หลายเส้นรวมตัวกัน อาจบ่งบอกว่ามีความผันผวนที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้น

MAs ถือว่าเป็นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานที่เปลี่ยนไปได้บ่อยครั้ง สัญญาณข้าม (crossover) เช่น MA ระยะสั้นที่ข้าม MA ระยะยาวอาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง ในแผนภูมิ BTC ระยะเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากที่ EMA ในระยะ 9 วัน ตัดกับ EMA ในระยะ 26 วัน จากด้านล่างขึ้น BTC เข้าสู่แนวโน้มขึ้นระยะสั้น จุดที่ตัดกันนี้เรียกว่า "ทางตรงทอง" และโดยทั่วไปจะถูกพิจารณาว่าเป็นสัญญาณในการซื้อ ในทางกลับกัน เมื่อเกิดกรณีตรงกันข้ามเรียกว่า "ทางตรงของความตาย" และโดยทั่วไปจะถูกพิจารณาว่าเป็นสัญญาณในการขาย

แหล่งที่มา: Gate.io

สำคัญที่สุดคือการรับรู้ว่า MAs เป็นมีประสิทธิภาพที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม ในตลาดที่สั่นสะสะและเฉื่อย อาจสร้างสัญญาณเท็จมากมาย ดังนั้น นักเทรดเดอร์ไม่ควรพึ่งพาอย่างเดียวบน MAs แต่อย่างที่เดียวพวกเขาควรรวมรายชื่อด้วยตัวเองกับตัวชี้วัดเทคนิคอื่น ๆ เช่นปริมาตรการซื้อขาย เพื่อวิเคราะห์ตลาดโดยละเอียดมากยิ่งขึ้น

3. แถบโบลลิงเกอร์

สร้างโดย John Bollinger ในปี 1980 Bollinger Bands วัดความผันผวนของตลาดและช่วงราคาที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนประกอบของแถบบอลลิงเจอร์

เส้นกลาง: โดยทั่วไปเป็นเส้นเคลื่อนเฉลี่ยง่าย (SMA) ระยะ 20 วัน

แถบบน: แถบกลางบวกสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แถบล่าง: แถบกลางลบด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่า

แถบบอลลิงเกอร์เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนของราคา แถบที่กว้างขึ้นจะบอกให้เห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่แถบที่แคบลงจะเสนอความผันผวนที่ลดลง เมื่อแถบบอลลิงเกอร์หดลงอย่างมาก มักแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในตลาดที่ไม่แน่นอน แถบบอลลิงเจอร์สามารถมองได้เป็นสัญญาณ "ซื้อเกินหรือขายเกิน"

• ราคาใกล้หรือแตะส่วนบนของแถบอาจแสดงถึงเงื่อนไขซื้อมากเกินไป
• ราคาใกล้หรือรุดไปข้างล่างของแถบล่างอาจแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขขายที่มากเกินไป

สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Bollinger Bands มีพฤติกรรมแตกต่างกันในตลาดที่กําลังมาแรงและหลากหลาย ในตลาดที่กําลังมาแรงราคาสินทรัพย์อาจยังคงอยู่เหนือหรือต่ํากว่าแถบเป็นระยะเวลานานดังนั้นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นสัญญาณ "ขายหรือซื้อ" ในสถานการณ์เหล่านี้

แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าแผนภูมิ BTC ระยะเวลา 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวราคาที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างแถบ Bollinger ล่างและแถบ Bollinger บน

ที่มา: Gate.io

4. การเคลื่อน Average Convergence Divergence (MACD)

MACD ประกอบด้วยสองเส้น: เส้น MACD (เส้นเร็ว) และเส้นสัญญาณ (เส้นช้า) การตัดกันและความสัมพันธ์กับเส้นศูนย์สามารถให้สัญญาณการซื้อขายได้

• เส้น MACD ตัดกับเส้นสัญญาณขึ้น: สัญญาณการซื้อที่เป็นไปได้
• เส้น MACD ข้ามล่างเส้นสัญญาณ: สัญญาณขายที่เป็นไปได้
• ฮิสโตแกรม MACD พลิกจากลบเป็นบวก: อาจแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของแรงกระแทกขึ้น
• ความแตกต่างระหว่าง MACD และราคาอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม

ตัวอย่างเช่นดังที่แสดงในกล่องสีแดงในภาพด้านล่างเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณบนแผนภูมิรายวัน BTC และฮิสโตแกรม MACD จะเปลี่ยนเป็นบวก ณ จุดนี้โมเมนตัมขาขึ้นของ BTC แข็งแกร่งขึ้นซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มา: Gate.io

5. ปริมาณ

ปริมาณเป็นตัวบ่งชี้ที่ง่ายแต่สำคัญสำหรับการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา

• การเพิ่มราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น: มักเป็นสัญญาณของแนวโน้มขึ้นที่แข็งแกร่ง
• การลดราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น: อาจแสดงถึงกำลังขายอย่างแข็งแรง
• การเปลี่ยนแปลงราคาด้วยปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ: อาจแสดงถึงความยั่งยืนของแนวโน้มที่ขาดแคลน
• การเพิ่มปริมาณการซื้อขายอย่างกะทันหัน: อาจแสดงถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของตลาด

เมื่อดูกราฟรายวันของ BTC หลายกรณีของการเพิ่มปริมาณอย่างมีนัยสําคัญตามมาด้วยความผันผวนอย่างมากในการเคลื่อนไหวของราคาของ BTC

แหล่งที่มา: Gate.io

6. Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวที่ใช้เส้น %K และ %D เพื่อกำหนดตำแหน่งของราคาในระยะเวลาหนึ่ง มันทำงานในลักษณะที่เหมือนกับตัวบ่งชี้ RSI แต่มีวิธีการคำนวณที่แตกต่าง

• %K ข้างบน %D: สัญญาณซื้อเป็นไปได้
• เส้น %K ข้ามด้านล่างเส้น %D: สัญญาณขายที่อาจเกิดขึ้น
• ค่าตัวชี้วัดเกิน 80: อาจเป็นการซื้อเกินเสียง
• ค่าตัวบ่งชี้ต่ำกว่า 20: อาจมีการขายเกิน

แหล่งที่มา: Gate.io

ดังที่แสดงในภาพด้านบน ในกราฟรายวันของ BTC เมื่อ Stochastic Oscillator ต่ำกว่า 20 หลายครั้ง BTC จะอยู่ในสถานการณ์ต่ำสุดของตลาด แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขการขายตกต่ำและศักย์กลับสู่ตลาดได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับ Stochastic Oscillator นั้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ นักซื้อขายควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ และการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจของพวกเขา

7. การลดลงของ Fibonacci

การถอดรหัสของ Fibonacci ขึ้นอยู่กับลำดับ Fibonacci และใช้เพื่อระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้ ระดับการถอยหลังที่พบบ่อยรวมถึง 23.6%、38.2%、50% และ 61.8%

• ในกรณีที่อัพเทรนด์เป็นข้างบน ระดับเหล่านี้อาจกลายเป็นระดับสนับสนุนสำหรับการถอนกลับ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มลดลง ระดับเหล่านี้อาจกลายเป็นเส้นต้านทานสำหรับการกระทืบ

ตัวอย่างเช่นในการลดของ BTC ราคาลดลงจาก 70,018 เหรียญสหรัฐถึง 49,116 เหรียญสหรัฐ ตามระดับ Fibonacci ทั่วไปแล้วในการสะท้อนกลับของ BTC จะพบการสนับสนุนหลายครั้งที่ระดับ 38.2% ในขณะที่ระดับ 61.8% กลายเป็นความต้านทานสำหรับการสะท้อนกลับ

แหล่งที่มา: Tradingview

8. ค่าเฉลี่ยของระยะห่างจริง (ATR)

ATR เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. มันวัดช่วงราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กําหนดโดยไม่คํานึงถึงทิศทางราคาและสามารถช่วยให้ผู้ค้ากําหนดระดับราคาหยุดการขาดทุนและเป้าหมาย

• ค่า ATR สูง: แสดงถึงความผันผวนสูง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดหรือการพังของตลาด
• ค่า ATR ต่ำ: บ่งบอกถึงความผันผวนต่ำ อาจสัญญาณถึงการรวมตัวหรือจบของแนวโน้ม
• ใช้สำหรับตั้งค่าการขาดทุน: เช่น สต็อปลอสสามารถตั้งได้ที่ระยะห่าง 2 เท่าของ ATR จากราคาเข้า

ที่มา: Gate.io

ตัวอย่างเช่น หากราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 58,500 ดอลลาร์ และ ATR รายวันคือ 2470 หมายความว่าความผันผวนของราคาเฉลี่ยต่อวันของ BTC อยู่ที่ประมาณ 2,470 ดอลลาร์ ในกรณีนี้ จุดหยุดการขาดทุนสามารถตั้งค่าได้ที่ราคาเข้าลบ 2 เท่าของ ATR ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $53,560 (58500-2470*2)

สรุป

โดยทั่วไปตัวบ่งชี้การซื้อขายความผันผวนเป็นรากฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แข็งแกร่งสําหรับการซื้อขายความผันผวน แต่การใช้งานที่มีประสิทธิภาพของพวกเขาต้องการความเข้าใจในตลาดอย่างลึกซึ้งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด ในฐานะเทรดเดอร์ควรใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวร่วมกันตรวจสอบสัญญาณข้ามและตั้งค่าพารามิเตอร์ส่วนบุคคลตามความเสี่ยงในการซื้อขายของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันผู้ค้าควรรวมการวิเคราะห์พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของตลาดและปัจจัยอื่น ๆ เพื่อปรับตรรกะการซื้อขายของพวกเขาอย่างยืดหยุ่น