На финансовых рынках создание собственной торговой системы критически важно для инвесторов. При изменении рынка интуиция уже не гарантирует стабильную прибыль. В этой статье мы рассмотрим методы разработки эффективной торговой системы и оценочные показатели, которые помогут инвесторам найти опору в сложных рыночных условиях. Эта статья основана на материалах 4Alpha Research и подготовлена PANews. (Предыдущие события: почему CEO Nansen считает 2025 год наиболее благоприятным Бычий рынок? Продажа пяти благоприятных факторов: победа Трампа, изменение председателя SEC, снижение ставок ФРС и т.д.) (Дополнительная информация: сомневаетесь в том, что Бычий рынок еще актуален? Пять ключевых данных подтверждают его актуальность.) Нет гарантированной прибыльной торговой системы. Торговая система фактически представляет собой операционную систему, размещенную на компьютере, и может быть понята как полноценная система взаимодействия человека с машиной, где человек заставляет компьютер работать; с биологической точки зрения это похоже на условный рефлекс, где «появление сигнала А обязательно сопровождается действием B». Торговая система - это совокупность сигнальных правил о входе и выходе на рынок, а также правил стоп-лосса и тейк-профита. Существует много недопониманий относительно торговой системы. Некоторые люди считают, что причина их неспособности заработать заключается в отсутствии собственной торговой системы, и как только они ее получат, они смогут зарабатывать. Другие считают, что причина отсутствия сверхприбыли заключается в том, что их текущая торговая система недостаточно хороша, поэтому им нужно найти лучшую систему. Есть также люди, уверенные, что существует какая-то волшебная торговая система, и если следовать ее инструкциям, можно стабильно зарабатывать. Но насколько эти точки зрения реальны и достоверны? Прежде всего, следует ясно понимать, что в мире не существует «постоянного двигателя» или «вечной молодости», и, конечно, не существует универсальной и всегда стабильно прибыльной торговой системы. Если бы такая система существовала, умные люди давно бы ее обнаружили и использовали. Даже имея отличную торговую систему, это не означает, что можно стабильно зарабатывать. Отличная торговая система требует, прежде всего, от пользователя сильной исполнительной способности, чтобы на 100% следовать ее указаниям. Кроме того, хорошая торговая система не обязательно подходит каждому. Каждому человеку нужно найти подходящую для себя торговую систему, это нельзя измерить стандартным понятием «хорошо» или «плохо». Чтобы найти подходящую для себя торговую систему, сначала нужно правильно понять и определить роль торговой системы. Торговая система подобна военной доктрине. Полное следование этим доктринам может быть не гарантией победы в каждом бою, но, по крайней мере, оно позволяет избежать катастрофы и оставляет возможность для последующих действий. Торговая система находится на стратегическом уровне, а комбинация «мыслей об операциях» и «стратегии операций» относится к уровню боевых действий, а конкретные торговые действия представляют собой выражение тактического уровня. Только правильное понимание роли и ограничений торговой системы, а также нахождение подходящей системы, с учетом собственных особенностей, позволяет добиться лучших результатов в торговле. Так как можно оценить операционную систему? При оценке торговой системы я считаю, что нужно следовать одному ключевому показателю - «отношение прибыли к убыткам». Отношение прибыли к убыткам - это средний размер прибыли, деленный на средний размер убытка. Например, вы вложили 1 миллион, совершили 10 сделок по определенной торговой системе, из которых 4 прибыльные сделки приносят 15 тысяч, 25 тысяч, 35 тысяч и 45 тысяч, а 6 убыточных сделок приводят к убыткам в 10 тысяч, 15 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч, 7 тысяч и 20 тысяч. В этом случае средний размер прибыли при прибыльных сделках составляет 30 тысяч, средний размер убытка при убыточных сделках - 11,17 тысяч, то есть отношение прибыли к убытку равно 30/11,17 ≈ 2,69. Если вы используете эту торговую систему для продолжительной торговли, вне зависимости от того, 100 раз или 1000 раз, в соответствии с отношением прибыли к убыткам 2,69, в теории можно добиться прибыли. Отношение прибыли к убыткам ниже 1 указывает на убыток. Однако при объективной оценке необходимо учитывать определенные резервные факторы. Лично я считаю, что отношение прибыли к убыткам не должно быть ниже 2. Конкретно: Отношение прибыли к убыткам 3 можно считать удовлетворительным, то есть 70 баллов. Отношение прибыли к убыткам 4 можно считать хорошим, то есть 80 баллов. Отношение прибыли к убыткам 5 можно считать отличным, то есть 90 баллов. Торговая система с отношением прибыли к убыткам выше 5 можно считать идеальной. Следует отметить, что торговая система с отношением прибыли к убыткам выше 5 встречается крайне редко. Рекомендуется всем измерить отношение прибыли к убыткам своей долгосрочной торговой системы (или правила торговли) для более объективной оценки ее эффективности. Какие элементы должны входить в создание операционной системы? Прежде чем создать операционную систему, мы должны сначала спросить себя, какова цель наших инвестиций? Получить богатство за одну ночь? Стабильно увеличивать стоимость активов? Или быстро наращивать капитал? Кроме того, какая ожидаемая доходность? 100% в год? 100% в месяц? 30% в год? 30% в месяц? 200% в год? Или 50% в год? Эти вопросы будут существенно влиять на то, как мы разработаем нашу операционную систему. Кроме того, какова наша способность к риску и предпочтения в отношении риска? Мы можем выдержать более 30% значительной коррекции? Мы можем выдержать менее 20% незначительной коррекции? Мы можем выдержать менее 5% небольшой коррекции? Или совсем не можем терпеть никаких коррекций? Эти вопросы о риске также должны быть учтены. Без четкого понимания этих вопросов бессмысленно слепо создавать операционную систему, по крайней мере, не самую подходящую. Совершенная операционная система должна включать следующие семь элементов: Определение цикла: понимание общего направления рынка, определение текущего рыночного цикла (например, Бычий рынок, Медвежий рынок, рынок колебаний и т. д.) Мысленный подход: ясное понимание основных принципов и стратегий операций, стремление к краткосрочным операциям или долгосрочному удержанию. Выбор монет: выбор перспективных акций в соответствии с определенными критериями и методами. Выбор времени: определение оптимального времени для покупки и продажи. Правила покупки и продажи: разработка четких стратегий покупки и продажи, включая условия входа и выхода. Управление капиталом: разумное распределение капитала, избегание его излишней концентрации или рассеивания, обеспечение эффективности и безопасности использования капитала. Контроль рисков: разработка стратегии управления рисками, включая механизм стоп-лосса, контроль позиций и т. д., для управления и снижения инвестиционных рисков. Путем полного анализа и интеграции вышеперечисленных элементов можно создать подходящую для себя операционную систему и, таким образом, более эффективно достигнуть инвестиционных целей. Давайте рассмотрим более подробно. Определение цикла Подстраиваться под общий тренд - это первейшее требование инвестирования. Во время общего подъема рынка наши стратегии, выбор акций и способности выбора времени работы значительно улучшатся. Даже если стратегии и способности выбора времени не идеальны, в условиях общего роста рынка все же можно заработать на подъеме цен. Кроме того, если мы определяем, что рынок стабильно растет, то психология будет более спокойной и даже можно купить на низком уровне, чтобы усреднить стоимость долгосрочного удержания монеты и получить максимальную прибыль. Наоборот, если нет четкого понимания общего тренда рынка, то психология будет нестабильной и есть вероятность излишних реакций на небольшие колебания, что приведет к искажению операций. Кроме того, оценка цикла дает важную информацию для последующих операций: в Бычий рынок все операции должны быть тяжелыми, сосредоточенными; в Медвежий рынок все операции должны быть легкими, разнообразными. Мысленный подход Мысленный подход можно также назвать стратегией операций в различных рыночных условиях, но этот мысленный подход может быть определен только на основе оценки общего тренда рынка, поэтому его точность зависит от способности оценки общего тренда рынка. Мысленный подход похож на план боя для боя: сколько долго действовать, какой масштаб боя, все это нужно заранее установить. Нельзя изменять план боя в ходе боя, произвольно увеличивая войска, произвольно изменяя направление боевых действий. Выбор монет Особенно в Бычий рынок выбор монет становится более важным. Чтобы получить сверхприбыль, необходимо тщательно выбирать держательные активы и в Бычий рынок следует избегать частого...
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Ключ к заработку на бычьем рынке: создание своей торговой системы, это неизменный стандарт.《01928374656574839201》
На финансовых рынках создание собственной торговой системы критически важно для инвесторов. При изменении рынка интуиция уже не гарантирует стабильную прибыль. В этой статье мы рассмотрим методы разработки эффективной торговой системы и оценочные показатели, которые помогут инвесторам найти опору в сложных рыночных условиях. Эта статья основана на материалах 4Alpha Research и подготовлена PANews. (Предыдущие события: почему CEO Nansen считает 2025 год наиболее благоприятным Бычий рынок? Продажа пяти благоприятных факторов: победа Трампа, изменение председателя SEC, снижение ставок ФРС и т.д.) (Дополнительная информация: сомневаетесь в том, что Бычий рынок еще актуален? Пять ключевых данных подтверждают его актуальность.) Нет гарантированной прибыльной торговой системы. Торговая система фактически представляет собой операционную систему, размещенную на компьютере, и может быть понята как полноценная система взаимодействия человека с машиной, где человек заставляет компьютер работать; с биологической точки зрения это похоже на условный рефлекс, где «появление сигнала А обязательно сопровождается действием B». Торговая система - это совокупность сигнальных правил о входе и выходе на рынок, а также правил стоп-лосса и тейк-профита. Существует много недопониманий относительно торговой системы. Некоторые люди считают, что причина их неспособности заработать заключается в отсутствии собственной торговой системы, и как только они ее получат, они смогут зарабатывать. Другие считают, что причина отсутствия сверхприбыли заключается в том, что их текущая торговая система недостаточно хороша, поэтому им нужно найти лучшую систему. Есть также люди, уверенные, что существует какая-то волшебная торговая система, и если следовать ее инструкциям, можно стабильно зарабатывать. Но насколько эти точки зрения реальны и достоверны? Прежде всего, следует ясно понимать, что в мире не существует «постоянного двигателя» или «вечной молодости», и, конечно, не существует универсальной и всегда стабильно прибыльной торговой системы. Если бы такая система существовала, умные люди давно бы ее обнаружили и использовали. Даже имея отличную торговую систему, это не означает, что можно стабильно зарабатывать. Отличная торговая система требует, прежде всего, от пользователя сильной исполнительной способности, чтобы на 100% следовать ее указаниям. Кроме того, хорошая торговая система не обязательно подходит каждому. Каждому человеку нужно найти подходящую для себя торговую систему, это нельзя измерить стандартным понятием «хорошо» или «плохо». Чтобы найти подходящую для себя торговую систему, сначала нужно правильно понять и определить роль торговой системы. Торговая система подобна военной доктрине. Полное следование этим доктринам может быть не гарантией победы в каждом бою, но, по крайней мере, оно позволяет избежать катастрофы и оставляет возможность для последующих действий. Торговая система находится на стратегическом уровне, а комбинация «мыслей об операциях» и «стратегии операций» относится к уровню боевых действий, а конкретные торговые действия представляют собой выражение тактического уровня. Только правильное понимание роли и ограничений торговой системы, а также нахождение подходящей системы, с учетом собственных особенностей, позволяет добиться лучших результатов в торговле. Так как можно оценить операционную систему? При оценке торговой системы я считаю, что нужно следовать одному ключевому показателю - «отношение прибыли к убыткам». Отношение прибыли к убыткам - это средний размер прибыли, деленный на средний размер убытка. Например, вы вложили 1 миллион, совершили 10 сделок по определенной торговой системе, из которых 4 прибыльные сделки приносят 15 тысяч, 25 тысяч, 35 тысяч и 45 тысяч, а 6 убыточных сделок приводят к убыткам в 10 тысяч, 15 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч, 7 тысяч и 20 тысяч. В этом случае средний размер прибыли при прибыльных сделках составляет 30 тысяч, средний размер убытка при убыточных сделках - 11,17 тысяч, то есть отношение прибыли к убытку равно 30/11,17 ≈ 2,69. Если вы используете эту торговую систему для продолжительной торговли, вне зависимости от того, 100 раз или 1000 раз, в соответствии с отношением прибыли к убыткам 2,69, в теории можно добиться прибыли. Отношение прибыли к убыткам ниже 1 указывает на убыток. Однако при объективной оценке необходимо учитывать определенные резервные факторы. Лично я считаю, что отношение прибыли к убыткам не должно быть ниже 2. Конкретно: Отношение прибыли к убыткам 3 можно считать удовлетворительным, то есть 70 баллов. Отношение прибыли к убыткам 4 можно считать хорошим, то есть 80 баллов. Отношение прибыли к убыткам 5 можно считать отличным, то есть 90 баллов. Торговая система с отношением прибыли к убыткам выше 5 можно считать идеальной. Следует отметить, что торговая система с отношением прибыли к убыткам выше 5 встречается крайне редко. Рекомендуется всем измерить отношение прибыли к убыткам своей долгосрочной торговой системы (или правила торговли) для более объективной оценки ее эффективности. Какие элементы должны входить в создание операционной системы? Прежде чем создать операционную систему, мы должны сначала спросить себя, какова цель наших инвестиций? Получить богатство за одну ночь? Стабильно увеличивать стоимость активов? Или быстро наращивать капитал? Кроме того, какая ожидаемая доходность? 100% в год? 100% в месяц? 30% в год? 30% в месяц? 200% в год? Или 50% в год? Эти вопросы будут существенно влиять на то, как мы разработаем нашу операционную систему. Кроме того, какова наша способность к риску и предпочтения в отношении риска? Мы можем выдержать более 30% значительной коррекции? Мы можем выдержать менее 20% незначительной коррекции? Мы можем выдержать менее 5% небольшой коррекции? Или совсем не можем терпеть никаких коррекций? Эти вопросы о риске также должны быть учтены. Без четкого понимания этих вопросов бессмысленно слепо создавать операционную систему, по крайней мере, не самую подходящую. Совершенная операционная система должна включать следующие семь элементов: Определение цикла: понимание общего направления рынка, определение текущего рыночного цикла (например, Бычий рынок, Медвежий рынок, рынок колебаний и т. д.) Мысленный подход: ясное понимание основных принципов и стратегий операций, стремление к краткосрочным операциям или долгосрочному удержанию. Выбор монет: выбор перспективных акций в соответствии с определенными критериями и методами. Выбор времени: определение оптимального времени для покупки и продажи. Правила покупки и продажи: разработка четких стратегий покупки и продажи, включая условия входа и выхода. Управление капиталом: разумное распределение капитала, избегание его излишней концентрации или рассеивания, обеспечение эффективности и безопасности использования капитала. Контроль рисков: разработка стратегии управления рисками, включая механизм стоп-лосса, контроль позиций и т. д., для управления и снижения инвестиционных рисков. Путем полного анализа и интеграции вышеперечисленных элементов можно создать подходящую для себя операционную систему и, таким образом, более эффективно достигнуть инвестиционных целей. Давайте рассмотрим более подробно. Определение цикла Подстраиваться под общий тренд - это первейшее требование инвестирования. Во время общего подъема рынка наши стратегии, выбор акций и способности выбора времени работы значительно улучшатся. Даже если стратегии и способности выбора времени не идеальны, в условиях общего роста рынка все же можно заработать на подъеме цен. Кроме того, если мы определяем, что рынок стабильно растет, то психология будет более спокойной и даже можно купить на низком уровне, чтобы усреднить стоимость долгосрочного удержания монеты и получить максимальную прибыль. Наоборот, если нет четкого понимания общего тренда рынка, то психология будет нестабильной и есть вероятность излишних реакций на небольшие колебания, что приведет к искажению операций. Кроме того, оценка цикла дает важную информацию для последующих операций: в Бычий рынок все операции должны быть тяжелыми, сосредоточенными; в Медвежий рынок все операции должны быть легкими, разнообразными. Мысленный подход Мысленный подход можно также назвать стратегией операций в различных рыночных условиях, но этот мысленный подход может быть определен только на основе оценки общего тренда рынка, поэтому его точность зависит от способности оценки общего тренда рынка. Мысленный подход похож на план боя для боя: сколько долго действовать, какой масштаб боя, все это нужно заранее установить. Нельзя изменять план боя в ходе боя, произвольно увеличивая войска, произвольно изменяя направление боевых действий. Выбор монет Особенно в Бычий рынок выбор монет становится более важным. Чтобы получить сверхприбыль, необходимо тщательно выбирать держательные активы и в Бычий рынок следует избегать частого...