Conceito》Mercado em alta padrão invariável para ganhar dinheiro: primeiro construir seu próprio sistema de negociação

No mercado financeiro, é crucial para os investidores estabelecerem um sistema de negociação adequado a si próprios. Com a mudança do mercado, a estabilidade dos lucros não pode ser garantida apenas com base na intuição. Este artigo discute métodos de design de sistemas de negociação eficazes e indicadores de avaliação para ajudar os investidores a encontrar uma base sólida em mercados complexos. O artigo é uma compilação e tradução de um artigo escrito pela 4Alpha Research, organizado pela PANews. Não há um sistema de negociação à prova de falhas. Na verdade, um sistema de negociação é basicamente um sistema operacional, que pode ser entendido como um sistema completo de interação entre humanos e computadores, onde os humanos fazem o computador funcionar. Em termos biológicos, é semelhante a um reflexo condicionado, ou seja, 'quando o sinal A aparece, o movimento B sempre ocorre'. Um sistema de negociação é um conjunto completo de regras de sinal sobre embarque, saída, stop loss e retirada de lucro. Existem muitos equívocos sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que a razão pela qual não conseguem lucrar é a falta de um sistema de negociação próprio e que, uma vez que tenham um sistema de negociação, conseguirão lucrar. Outros acham que não conseguem obter retornos acima da média porque o sistema de negociação existente não é bom o suficiente e, portanto, precisam encontrar um melhor sistema. Alguns ainda acreditam que existe um sistema de negociação mágico que garante lucros estáveis sem perdas. Essas visões são verdadeiras? Em primeiro lugar, é importante notar que não existe 'perpetuum mobile' nem 'elixir da juventude' no mundo, muito menos um sistema de negociação universal e sempre lucrativo. Se tal sistema existisse, pessoas inteligentes já o teriam descoberto e estariam a usá-lo. Além disso, mesmo com um excelente sistema de negociação, não significa necessariamente que se conseguirá lucrar de forma estável. Um excelente sistema de negociação exige, antes de mais, que o utilizador tenha uma forte disciplina para seguir as suas instruções à risca. Além disso, um bom sistema de negociação nem sempre é adequado para todos. Cada pessoa precisa encontrar o sistema de negociação que lhe convém, o que não pode ser medido por um padrão de 'bom' ou 'mau'. Para encontrar o sistema de negociação adequado, é essencial compreender corretamente o papel e as limitações do sistema de negociação. O sistema de negociação é semelhante a uma doutrina militar. Seguir totalmente essas doutrinas pode não garantir a vitória em cada batalha, mas pelo menos evita a derrota total e mantém oportunidades futuras. O sistema de negociação está no nível estratégico, enquanto 'pensar nas operações' e 'estratégias de operação' pertencem ao nível tático, e as ações de negociação específicas são a manifestação do nível tático. Através da compreensão correta dos papéis e limitações do sistema de negociação, e combinando-os com as características individuais, pode-se obter melhores resultados na negociação. Como avaliar um sistema operacional? Ao avaliar um sistema de negociação, considero que é suficiente seguir um indicador-chave central, o 'índice de lucro/prejuízo'. O índice de lucro/prejuízo é a média dos lucros dividida pela média das perdas. Por exemplo, se investir 1 milhão de unidades monetárias, negociar 10 vezes com um sistema de negociação específico, obtendo lucro em 4 negociações (15k, 25k, 35k e 45k) e perda em 6 (10k, 15k, 10k, 5k, 7k e 20k), o lucro médio seria 30k e a perda média 11.17k, resultando num índice de lucro/prejuízo de aproximadamente 2.69. Com um índice de lucro/prejuízo acima de 1, teoricamente seria possível lucrar ao utilizar este sistema de negociação continuamente, seja em 100 ou 1000 negociações. Um índice de lucro/prejuízo inferior a 1 indica prejuízo. No entanto, ao fazer uma avaliação objetiva, é necessário considerar certos fatores. Na minha opinião, o índice de lucro/prejuízo não deve ser inferior a 2. De forma específica: um índice de lucro/prejuízo de 3 é considerado aceitável, ou seja, 70 pontos; 4 é bom, ou seja, 80 pontos; 5 é excelente, ou seja, 90 pontos; e um sistema com índice de lucro/prejuízo acima de 5 é considerado perfeito. Vale ressaltar que sistemas com índices de lucro/prejuízo acima de 5 são extremamente raros. Recomenda-se que cada pessoa calcule o índice de lucro/prejuízo do seu sistema de negociação a longo prazo (ou regras de compra/venda) para avaliar melhor a sua eficácia. Quais são os elementos necessários para projetar um sistema operacional? Antes de criar um sistema operacional, é crucial questionar qual o objetivo do investimento. É enriquecer da noite para o dia? É valorização estável? Ou é crescimento rápido? Além disso, qual é a taxa de retorno esperada? É 100% ao ano? 100% ao mês? 30% ao ano? 30% ao mês? 200% ao ano? Ou 50% ao ano? Todas essas questões terão um grande impacto na forma como projetamos o nosso sistema operacional. Além disso, em relação ao risco, como é a nossa capacidade de suportar e preferência de risco? Podemos tolerar quedas superiores a 30%? Ou apenas quedas menores que 20%? Ou suportamos apenas pequenas quedas abaixo de 5%? Ou não toleramos de forma alguma qualquer queda? Estas são questões essenciais sobre o risco que também precisam ser consideradas. Construir um sistema operacional completo requer a inclusão dos seguintes sete elementos: 1. Avaliação do ciclo: compreender a tendência geral do mercado e determinar em que ciclo de mercado estamos (como Mercado em alta, Bear Market, mercado oscilante, etc.) 2. Pensamento operacional: ter uma visão clara dos princípios e estratégias operacionais, seja para buscar lucros a curto prazo ou para manter a longo prazo 3. Seleção de ativos: escolher potenciais ativos com base em critérios e métodos específicos 4. Timing: determinar o momento ideal para comprar e vender 5. Regras de compra/venda: estabelecer estratégias claras de compra e venda, incluindo condições de entrada e saída 6. Gestão de fundos: alocar fundos adequadamente, evitando concentração excessiva ou dispersão, garantindo eficiência e segurança no uso dos recursos 7. Controle de risco: desenvolver estratégias de gestão de risco, incluindo mecanismos de stop loss, controle de posição, etc., para controlar e reduzir o risco de investimento. Ao considerar e integrar todos estes elementos, é possível construir um sistema operacional adequado a si próprio, permitindo alcançar de forma mais eficaz os objetivos de investimento. A seguir, vamos analisar de forma mais detalhada. Avaliação do ciclo Agir de acordo com a tendência é a primeira regra do investimento. Em períodos de alta no mercado, a probabilidade de sucesso das estratégias, seleções de ativos e timing aumenta significativamente. Mesmo que as estratégias e timing não sejam perfeitos, é possível ganhar dinheiro com a subida do mercado. Além disso, quando se identifica uma tendência de alta no mercado, a confiança do investidor fica mais estável, podendo arriscar comprar em baixas e diminuir o custo médio de posse para obter lucros máximos. Por outro lado, se não houver uma clara avaliação da tendência do mercado, a psicologia do investidor fica instável, podendo reagir de forma excessiva a pequenas flutuações, levando a distorções nas operações. Além disso, a avaliação do ciclo fornece uma referência crucial para as operações subsequentes, onde em mercados em alta todas as operações de compra/venda devem ser posições pesadas e concentradas; em Bear Markets, todas as operações de compra/venda devem ser posições leves e diversificadas. Pensamento operacional O pensamento operacional é essencial para estratégias operacionais em diferentes condições de mercado, mas este pensamento operacional só pode ser determinado com base na avaliação da tendência do mercado, e, portanto, a sua precisão depende da capacidade de avaliação da tendência do mercado. O pensamento operacional é como planejar uma batalha, decidindo por quanto tempo lutar e qual a extensão do campo de batalha, tudo deve ser definido antecipadamente. Não se pode mudar o plano de batalha durante a luta, aumentar tropas aleatoriamente ou alterar a direção da batalha arbitrariamente. Escolha de ativos Especialmente em mercados em alta, a seleção de ativos torna-se mais crucial. Para obter retornos acima da média, é essencial escolher cuidadosamente os ativos detidos e, em mercados em alta, deve-se evitar ao máximo...