Prefácio

O mercado das criptomoedas é extremamente volátil e muitos investidores que são novos neste espaço podem sentir-se sobrecarregados. As pessoas testemunharam quedas de 90% durante os bear markets e dezenas ou centenas de vezes aumentos durante bull markets. Existe um risco elevado de perder dinheiro ao correr atrás das tendências sem uma boa estratégia de entrada e saída.

Para se adaptar ao mercado esquivo e lucrar com o mercado, deve ser desenvolvida e estritamente seguida uma estratégia de negociação. O grid trading é uma estratégia popular que envolve comprar criptomoedas dentro de uma faixa de preços definida, vendê-las em lotes no sentido ascendente e comprá-las em lotes no lado descendente, a fim de lucrar com os spreads das flutuações do mercado. A The Unlimited Grid baseia-se num sistema de comércio em grelha que ajusta o uso de capital durante a negociação para que possa continuar a comprar no lado descendente para espalhar o custo enquanto tem moedas para vender no lado ascendente.

O que é a Grid Trading

O grid trading é uma das estratégias quantitativas mais simples, adequado para mercados voláteis e oscilantes para ganhar retornos constantes.

É bem sabido que o princípio do comércio é comprar baixo e vender alto. Ao comprar um ativo quando está subavaliado e vendendo-o quando se especula para ser puxado, pode lucrar com o spread.

Lucro = (preço de venda - preço de compra) x número de negócios

No entanto, muitos fatores influenciam o preço de mercado de um ativo e os mercados financeiros frequentemente vão contra a natureza humana. Quando acha que o preço devia estar a descer, está a subir e quando acha que o preço devia estar a subir, primeiro começa a descer. E assim, negociar cegamente não resulta em dinheiro. Se não existe um mercado de tendência óbvia (como para cima ou para baixo unidirecional) e oportunidades de comércio, paga o custo do tempo mas não ganha retorno. Como resultado, pensava que a compra e venda uma vez poderia ser alterada para várias compras e vendas. Comprar sempre que o preço cair e vender assim que o preço começar a aumentar para que a acumulação de rendimentos da negociação contínua possa ser assegurada.

Na verdade, essa é a lógica do grid trading: primeiro preveja onde será o preço mais baixo do ativo comprado se ele cair, e qual será o preço mais alto se subir, e depois decida quanto dinheiro usar em cada transação.

Desta forma, uma única compra é dividida em várias compras e, quando cai para um certo nível, compre para amortizar o custo; uma única venda é dividida em várias vendas e quando sobe para um certo nível, esgote para lucrar. Embora o número de transações aumente, depois de igualar os registos da transação de cada compra e venda, vai descobrir que continua a ser para comprar baixo e vender alto para obter o lucro do spread.

Por exemplo, suponha que gasta 50 dólares numa criptomoeda. Não faz ideia o que vai acontecer antes de trocar, mas planeia comprar mais um de cada vez que cair 10 dólares e vender um de cada vez que subir 10 dólares, pára de comprar se cair abaixo dos 20 dólares e vender tudo quando subir para 60 dólares.

Pouco depois de comprar a 50 dólares, a criptomoeda começa a cair até atingir os 10 dólares, depois recupera e começa a subir para 70 dólares. Comprau 1 a $40, 30 e $20 depois do fundo, e vendeu 1 a $30, 40 dólares, $50 e $60 depois do fundo, conforme planeado, e podemos encontrar o seguinte registo de 8 negócios:

É assim que funciona o comércio de grelha, não compra tudo quando entra a 50 dólares, fica com uma parte do seu dinheiro para proteger contra a possibilidade de uma queda e vender quando o preço sobe para travar os seus lucros. No entanto, devido ao limite de preço mais baixo (20 dólares) e ao limite de preço superior ($60) da estratégia de negociação, não continua a comprar quando o preço cai para 10 dólares, e não tem nenhuma criptomoeda para vender quando o preço sobe para 70 dólares.

Esta estratégia de negociação também é conhecida como negociação em grelha porque envolve a colocação de ordens de compra e venda em lotes a diferentes faixas de preços, formar uma área de negociação Hi-Lo como a web. Geralmente falando, uma estratégia de negociação em grelha pode ser determinada pelos seguintes parâmetros

1.Boné de Preço

O limite superior da grelha de negociação, quando o preço de mercado é mais alto que o limite de preço, a estratégia da grelha não tem ativos para vender.

2.Preço Andar

O limite inferior da gama de comércio de grelha. Quando o preço de mercado está abaixo do limite de preço mais baixo, a estratégia da grelha não tem mais dinheiro disponível para compra.

3.Número de Grelhas

A porcentagem do capital total investido por negociação também determina quantas ordens com limites de preço diferentes precisam ser publicadas no intervalo de negociação da grade. Quando o número de grelhas é N, o número de ordens com limite postadas é N-1 e cada arbitragem usará 1/N do capital total investido para a profissão.

4.Grelha Aritmética/Grelha Geométrica

Se a diferença de preço entre grelhas adjacentes for fixa, é uma Grelha Aritmética e se o rácio de preço entre grades adjacentes é fixo, é uma Grelha Geométrica.

5.Investimento Total

A quantidade de dinheiro investido na estratégia da grelha.

O que é uma Grelha Ilimitada

A negociação em grelha é uma estratégia de arbitragem com intervalos em que o preço de mercado do ativo subjacente cai dentro dos intervalos de preço limite superior e inferior da grelha de negociação, desencadeando uma ordem limite para vender com lucro quando sobe e uma ordem limite para comprar quando cai.

No entanto, se o preço cair abaixo do limite inferior do preço de negociação da grelha, todos os fundos foram esgotados e não podem ser usados para comprar mais; se o preço sobe acima do limite superior do preço de negociação da grelha, todos os ativos foram vendidos e não podem ser vendidos novamente. Sem negociar, não pode continuar a arbitrar; isso é conhecido como quebrar a grelha e significa que o preço de mercado do ativo se afastou do intervalo de preços estabelecido pela estratégia de grelha.

A estratégia de grelha é a pior condição porque cair abaixo do limite de preço mais baixo significa que todos os fundos investidos estão definidos. Quando o limite de preço é violado, significa que todo o dinheiro foi vendido e o pedido está simplesmente empatado, o que não é vantajoso.

Para impedir que o preço deixe a faixa de negociação da grelha, defina o limite de preço mais baixo muito baixo e o limite de preço superior muito alto, então que, independentemente de como o mercado mudar, o preço não escapará ao alcance da estratégia de grelha. Porque tanto o pedido de venda do tecto do preço como o pedido de compra do piso estão muito longe do preço atual de mercado, este tipo de ordem de grelha também é conhecido como uma ordem mundial de grelha.

Por exemplo, se a Bitcoin está a negociar atualmente cerca de $20.000, uma estratégia típica de grelha pode definir um preço mínimo de $10.000 e um teto de preço de $40.000, com um upside e descendente de 1X. No entanto, ninguém pode garantir que o preço da bitcoin não cairá abaixo de 10.000 dólares nem suba acima dos 40 000 dólares novamente, então uma estratégia de grelha de longo período pode definir o limite de preço mais baixo em 4.000 dólares e o limite do preço superior em $100.000, transformando-o numa grelha de lua que capte quaisquer flutuações de preço.

Mas mesmo com a grelha, ainda há limites de preço e andares e se o preço da bitcoin quebrar 100.000 dólares em alguns anos, a estratégia de grelha anteriormente executada será inválida. Portanto, com base na ideia de grid trading, foi desenvolvido um método de negociação chamado “Unlimited Grid”, que é uma estratégia de grelha mais avançada, por mais que o preço aumente, deterá sempre uma parte dos ativos para vender com lucro, para que possa evitar vender quando aparecer o mercado tendencial.

A estratégia de Grade Ilimitada exige apenas a fixação de um preço mínimo, uma porcentagem de lucro por grelha e um valor total a ser investido. Visto que Unlimited Grid não tem limite de preço, o número de grelhas também é ilimitado e só sabemos quanto acima ou abaixo precisamos de executar uma compra ou venda. Além disso, a grelha de equilíbrio não se aplica à Ilimited Grid, caso contrário, quando o preço é muito alto, o preço de compra e o preço de venda serão quase o mesmo, fazendo a grelha transacionar sem lucro, então Unlimited Grid deve ser uma grelha de equilíbrio.

Quanto ao porquê da Unlimited Grid, independentemente de quão altos os preços aumentam, nunca serão esgotados com os ativos? A chave está na condição de “manter um valor de ativo constante”. À medida que o preço sobe, a quantidade de dinheiro em cada transação vai tornar-se cada vez menor, tal como o antigo ditado “um pé de libra, tome metade todos os dias, o mundo não se esgotará”, assumindo que por cada aumento de preço de 10%, vender 10% dos ativos restantes, mesmo que o preço final suba 10.000 vezes ainda haverá uma parte da venda porque não há transação no processo é vendido na sua totalidade.

Por exemplo, se comprarmos 1 bitcoin a 20.000 dólares e criarmos uma Grelha Unlimited com uma margem de lucro de 1%, quando o preço da bitcoin sobe para 20.200 dólares, vendemos o excesso de mais de 20 000, o que é 0,0099 bitcoins por $200, e se continuar a aumentar, desde que detenhamos mais de 20.200 dólares, vendemos o excesso e só detemos $20.000 em bitcoins.

E o caso em que a bitcoin desce? Por exemplo, se o preço da bitcoin chegar aos 19.800 dólares, serão compradas 0,0101 bitcoins adicionais e a Unlimited Grid vai manter o valor das suas participações em bitcoin nos 20.000 dólares iniciais, independentemente do preço da bitcoin subir ou descer. Desde que o preço flutua o suficiente para satisfazer as condições comerciais definidas pela Unlimited Grid, é possível continuar a vender alto e a baixar para aproveitar os lucros.

Recursos da Grelha Ilimitada

Sabendo que a Unlimited Grid é uma ferramenta que pode ser usada por um período de tempo ilimitado, sem intervalo de preços, e pode ajudar a arbitragem para sempre, não é apenas como uma máquina de impressão de dinheiro que pode sempre ganhar dinheiro? A The Unlimited Grid pode ser usada em qualquer mercado, não apenas criptomoedas, e para obter rendimentos passivos em investimentos que tenham um aumento de preços a longo prazo ou volatilidade relativamente estável em vez de uma tendência descendente.

No entanto, também há desvantagens na Ilimited Grid. Na busca de uma ampla gama de preços, a Unlimited Grid sacrifica uma grande percentagem do capital por comércio e mantém muito capital em reserva em caso de condições extremas, o que faz com que a utilização do capital da Unlimited Grid seja muito baixa e o lucro de cada compra baixo e venda alto é bastante limitado.

Por exemplo, para as flutuações de preço à esquerda do gráfico acima, podemos usar A, B, C três tetos de preços diferentes e estratégias de grelha de preço fixo de piso.

A faixa de preços da Strategy A é a mais estreita, pendurando limites de compra e venda as ordens só para capturar as flutuações de preço completas, mas se o preço subir um pouco mais ou descer um pouco mais, vai quebrar a grelha da gama de negociação.

A faixa de preços da Estratégia B é maior que a de A e pode capturar completamente as flutuações de preço. Mas há uma parte do limite de compra e venda de encomendas do início ao fim quando não há oportunidade de preencher, apenas ocioso pendurado na carteira de encomendas. Mas isso pode garantir que o preço sobe um pouco mais ou desce um pouco mais e pode continuar a arbitragem, não fácil de quebrar a situação líquida.

O intervalo de preços da Estratégia C é ainda maior que os B, embora a captura completa das flutuações de preço. A maior parte do limite de compras e vendas dos pedidos do início ao fim não tiveram oportunidade de preencher, estão apenas ociosos pendurados na carteira de encomendas. A vantagem é que esta estratégia de negociação pode ser deixada quase sem acompanhamento, olhe para trás alguns meses depois ao preço de mercado e continua dentro do intervalo de negociação.

Se pensar nas três estratégias de grelha A, B e C como um comércio de grelha normal, uma ordem de rede e uma Grelha Ilimitada, rapidamente verá que a maior diferença entre elas é a porcentagem de dinheiro gratuito. Se coloca 1.000 dólares numa grelha, vai descobrir que a Strategy A usa quase todos os $1.000 para executar a arbitragem de propagação, a Strategy B tem realmente apenas 500 dólares em capital transacionado e a Strategy C usa cerca de $200 em transações, deixando os restantes $800 na carteira de encomendas.

Todos sabemos que não há retorno sobre o capital ocioso, então se o retorno anual das flutuações de preço para o comércio em grelha for 80%, a Estratégia A teria um retorno anual total de 80%, a Estratégia B teria 40% e a Estratégia C teria apenas 16%. Portanto, não é necessariamente melhor ter uma maior faixa de preços, mas, em última análise, depende da utilização de capital e retorna para medir o desempenho, segue uma simples comparação das diferenças entre a grelha comum, grelha da lua e grelha ilimitada.

Como usar Grelha Ilimitada no Porte.io

Na Web

1.Clique em “Troca de Cópias” na barra de navegação e vá para “Criar uma Nova Estratégia” → “Modelos de Estratégias” → (Grade Ilimitada)” Criar Estratégia”. Depois, escolha o par de negociação, configure os parâmetros e clique em “Criar”.

2.Selecione [Trading Market] e defina os parâmetros de configuração e clique em “Criar”, como mostrado abaixo.

na App:

1.Depois de entrar na aplicação móvel, clique em [Troca de Cópias] → [Criar Nova Estratégia] → [Estratégia Recomendada do Sistema] → [Grade Ilimitada] → [Criar] por ordem.

2.Selecione [Trading Market] e defina os parâmetros de configuração, clique em [Criar] para terminar, como mostrado na figura abaixo.

Descrição dos parâmetros de configuração

Preço mais baixo:

O preço limite inferior é o preço mínimo de proposta abaixo do qual uma troca de grelha será executada e nenhuma outra proposta será colocada; o preço limite inferior precisa ser> 0.

Lucro/grelha:

O rendimento de um só azulejo é a margem de lucro (incluindo taxas manuais) depois de executar uma venda de grade e deve ser> 0,4 e< 100.

Strategy Trigger Preço:

A grelha ilimitada começará a funcionar apenas quando o preço mais recente do mercado for menor ou igual ao preço de desencadeamento e o preço de desencadeamento deve ser o preço< mais recente.

Breakout Lower Bound:

A estratégia será encerrada automaticamente quando o último preço quebrar o preço limite inferior da grade.

Parar pedido:

A estratégia será encerrada automaticamente quando o último preço quebrar o preço Stop Perda.

Conclusão

Unlimited Grid é um tipo de negociação em grelha, adequado para mercados oscilantes ou para o aumento lento dos preços. Ao definir faixas de preços e rendimentos de grade, pode dividir sistematicamente o seu dinheiro em várias partes iguais. Comprar no lado descendente e vender no lado ascendente e depois vender no lado descendente para aproveitar a grelha no mercado imprevisível.

No mercado das criptomoedas todo o ano e altamente volátil, negociar com a Unlimited Grid evita decisões de erro humano e ajuda os utilizadores a comprar baixo e vender alto de forma disciplinada sem qualquer pressão emocional ou psicológica. Vai continuar a funcionar enquanto o preço de mercado permanecer acima do preço mínimo da Ilimited Grid, assim os utilizadores não precisam prestar atenção ao mercado e podem usar o seu tempo pessoal para outros fins.

Como eles dizem, “Negociação não é sobre quem ganha mais dinheiro, é sobre quem vive mais tempo.” Unlimited Grid é uma estratégia em que o seu dinheiro fica em cima da mesa para sempre, independentemente do preço subir ou descer. Quanto mais tempo ficar no mercado, mais provavelmente terá lucros significativos com a Grelha Ilimitada.