Como medir e usar o intervalo verdadeiro médio (ATR) ao negociar criptomoedas

- O indicador de intervalo real médio mostra a volatilidade do preço de títulos, como criptomoedas.

- Ajuda os traders a definir stop loss e metas de lucro, além de filtrar tendências.

- O indicador ATR não mostra sinais de venda ou compra.

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Introdução

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O mercado de criptografia é diferente do mercado de ações de uma maneira importante. Criptomoedas são mais voláteis do que ações ou commodities. Isso cria oportunidades para os comerciantes obterem lucros em um curto espaço de tempo ou incorrerem em grandes perdas. Portanto, é importante que os traders de criptomoedas usem ferramentas de negociação que os ajudem a entender a direção e o nível de volatilidade dos preços. O intervalo médio verdadeiro é uma ferramenta de análise técnica que rastreia a volatilidade dos preços de ações ou criptomoedas.


Qual é o alcance real médio (ATR)?

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O indicador Average True Range (ATR), desenvolvido por J. Welles Wilder Jr em 1978, é uma ferramenta de análise técnica para rastrear a volatilidade do preço de um ativo como uma criptomoeda. O ATR aumenta ou diminui dependendo das mudanças no preço de uma criptomoeda.

Um aumento no valor do ATR indica que a volatilidade do preço de uma criptomoeda aumentou. Ao contrário, uma queda no valor do ATR mostra que há uma queda na volatilidade de um ativo.

Os comerciantes podem usar o ATR de várias maneiras. Por exemplo, eles o usam para identificar posições para colocar stop loss ou ordens limitadas. Pode ajudar os traders com dicas sobre quando entrar ou sair das negociações.


Entendendo a volatilidade do preço

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A votatilidade do preço refere-se às flutuações do preço de um ativo dentro de um período. Alta volatilidade significa que o preço de um ativo está flutuando rapidamente. Pelo contrário, há baixa volatilidade quando o preço de um ativo não oscila muito.

Um mercado de títulos com alta volatilidade de preço tem uma relação risco/recompensa maior do que aquele com baixa volatilidade. Como tal, as pessoas executam mais negócios em mercados voláteis do que em mercados estáveis.


Como calcular o alcance real médio?

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É importante observar que, em nossa era moderna, a capacidade de calcular o ATR não é importante porque a maioria das plataformas de negociação fornece essas ferramentas. O que é essencial é a capacidade dos traders de interpretá-los e usá-los ao tomar decisões comerciais.

O período padrão para o indicador ATR é 14. No entanto, os comerciantes individuais podem alterar os períodos de acordo com suas necessidades. Por exemplo, os traders podem usar entre 2 e 10 períodos para períodos curtos, como uma hora. No entanto, eles podem usar de 20 a 50 períodos para períodos de tempo mais longos, como semanas ou meses.

A primeira coisa a fazer ao calcular o ATR é obter o intervalo real do período. Você precisará do fechamento anterior, máximo e mínimo do período para calcular o intervalo real. Existem três métodos para calcular o alcance real. No entanto, usamos apenas o maior número desses cálculos.

A alta do período atual menos (-) a baixa do período atual
O valor absoluto (abs) da alta do período atual menos (-) o fechamento do período anterior
O valor absoluto (abs) da baixa do período atual menos (-) o fechamento do período anterior
após encontrando o valor do intervalo verdadeiro, usamos a seguinte fórmula para calcular o ATR.
True Range = max [(alto – baixo), abs (alto – fechamento anterior), abs (baixo – fechamento anterior)

No entanto, vale ressaltar que usamos o valor absoluto porque não devemos ter números negativos. Outra coisa importante a entender é que o ATR não indica a tendência dos movimentos de preços. Em outras palavras, não diz se o preço vai subir ou cair.

Por exemplo, se o ATR for $ 10, significa que o preço cairá ou aumentará em uma margem de $ 10. No entanto, você só pode dizer a direção do movimento do preço à medida que o período avança. Basicamente, o indicador ATR é uma linha localizada na parte inferior do gráfico de negociação, conforme indicado abaixo.


Conforme observado no gráfico, o ATR flutua para cima e para baixo, indicando a volatilidade do período. Quando a linha se move para cima, mostra uma volatilidade crescente. No entanto, quando ele retrai para baixo, indica volatilidade em declínio.


Como funciona o indicador?

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O ATR tem um valor alto quando há grandes e rápidas flutuações de preço. Atenção quando a volatilidade é muito alta, existe a possibilidade de reversão de preço.

Normalmente, os valores de ATR são baixos durante os mercados de intervalo, pois há consolidações de preços. Portanto, valores baixos de ATR indicam movimentos de tendência fracos. Vamos ilustrar esses pontos usando o gráfico de negociação a seguir.


No ponto A, a volatilidade é muito baixa, enquanto é alta no ponto B. Você também pode observar pequenas velas durante um período de baixa volatilidade. Quando o ATR está no ponto B, as velas são grandes. Além disso, depois de atingir o ponto B, a volatilidade começa a diminuir.


Como usar o indicador ATR?

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Existem muitas maneiras de usar o ATR ao negociar criptomoedas. Por exemplo, um comerciante pode usar o ATR para definir metas de lucro. Quando há um mercado comercial forte, os traders podem definir metas de lucro em múltiplos do valor ATR. Por exemplo, se o ATR for $ 100, seus múltiplos incluem $ 200 ou $ 300. Dependendo da preferência de risco de um trader, ele pode definir o nível de lucro em um ponto $ 200 acima do valor de entrada.




Filtragem de tendência

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Os valores ATR podem dar aos traders pistas sobre possíveis mudanças nas tendências. Para fazer isso, um trader deve adicionar uma linha central, que é a linha média móvel do ATR. Se o indicador ATR estiver abaixo da linha média móvel, isso mostra que a volatilidade do ativo é baixa e a tendência é fraca. Quando o ATR se move acima da linha central, é provável que o mercado tenha uma nova tendência.


Como mostra o gráfico, quando o indicador ATR cruza acima da linha média móvel, a volatilidade está aumentando.


Usando o ATR para definir stop loss

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O conceito de definir stop loss usando o ATR é semelhante a como definir metas de lucro. Você pode definir um stop loss usando um ponto que é 1-4 vezes o valor do ATR. Por exemplo, se o ATR for $ 10, você pode definir seu stop loss em um valor que seja $ 10, $ 20, $ 30 ou $ 40 abaixo do preço de entrada se o ativo estiver em tendência de alta.



Usando ATR para identificar fugas falsas

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Um comerciante pode usar um indicador ATR para detectar uma fuga falsa. Normalmente, se houver uma divergência entre o preço e o indicador ATR, isso significa que a quebra é falsa. Por exemplo, se houver um rompimento abaixo do nível de suporte, mas o ATR não estiver subindo, haverá um falso rompimento.


Conclusão

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Um indicador ATR ajuda os traders a identificar a volatilidade dos preços de criptomoedas, commodities e ações específicas. Os comerciantes de criptomoedas podem se beneficiar muito com o uso do indicador ATR porque os preços das criptomoedas são muito voláteis.



Autor: Mashell C., pesquisador da Gate.io.
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