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アベレージ・トゥルー・レンジとは

04 November 18:04

- アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）は、一定期間の相場の変動幅を評価するテクニカル分析の指標としてよく知られています。
- J. Welles Wilder Jrは、1978年に「New Concepts in Technical Trading Systems」という本の中で、ボラティリティを判断するためのツールとしてATRを開発しました。
- ATRは、14日間にわたる異なる真のレンジでの価格変動を推定し、平均値を決定します。
- ATRは、トレーダーが損切り価格を決定するのに役立つなど、多くの利点がありますが、指標からより良い結果を得るためには、取引戦略と一緒に分析する必要があります。

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はじめに

暗号資産市場はボラティリティが高く、低ボラティリティのリージョンから高ボラティリティのリージョンへ、またはその逆へと変化します。トレーダーは、このような値動きから利益を得たり、予測したりすることを頻繁に求めています。その1つの選択肢がテクニカル分析と価格変動インジケーターです。アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）は、この目的を果たすためにトレーダーやアナリストに人気があります。多くのトレーダーは、ATRを理解し、テクニカル分析のツールキットに追加することが有益であると考えます。ATRは、FX、暗号資産など、あらゆる金融市場で有用です。分析ツールとして暗号資産を含む金融市場での取引で最も困難な側面の1つを扱っています。適切な取引戦略で適切に使用することで、リスクと損失を最小限に抑えながら、利益の最大化に貢献します。

アベレージ・トゥルー・レンジ（ATR）とは
ATRは、トレーダーが利益を最大化するために取引する市場を決定するのに役立つボラティリティインディケーターです。最も優れている点は、保護的なストップロスの理想的な位置を決定するためのリスク管理ツールとしても有用であることです。

テクニカルアナリストのJ. Welles Wilder Jr.は、1978年にATRを見出しました。それ以来、ATRは、最も有名なテクニカルボラティリティ指標の1つとなっています。この指標は、14日間にわたる市場の平均資産価格を計算します。ATRは、トレンド情報や価格の方向性を示すものではありませんが、その期間中の価格変動率のスナップショットを提供します。

トレーダーは、期間中に資産を購入または売却するかどうかを決定する際に、これらの低価格または高価格のボラティリティを考慮します。ATRは価格変動率の近似値であるため、ガイドラインとしてのみ使用することが重要です。

アベレージ・トゥルー・レンジのしくみ
ATRインジケーターは、トレーダーがボラティリティを測定し、リスクを最大化するために最適な市場設定を決定するのに役立ちます。ほとんどの暗号資産トレーダーは、ポジションサイズやストップロスに苦労しています。1回の取引で購入または売却する資産の単位数は、ポジションサイズです。一方、ストップロスは、ストッププライスとしても知られる特定の価格に達したときに暗号資産を購入または売却するための自動的な注文です。ATRは単なる指標ではなく、トレーダーがストップロスを使用する際に責任を持ってリスクを管理するのに役立つ素晴らしいツールです。

ストップロス注文は、ほとんどのトレーダーにとって厄介なものです。より包括的なストップロスは、トレーダーが多額の資金を失うことになり、無理のあるストップロスは、トレーダーがすぐに市場から退場することにつながります。トレーダーとしてATRを理解することで、暗号資産市場で他のトレーダーより優位に立つことができます。ボラティリティの良い側にいる可能性は、通常、高い側にあります。

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この場合、ATRはプライスアクション分析とともに、高確率のエントリーを特定するために使用されます。価格はATRの上限に達しており、日足の平均的なレンジの上限に達したことを示しています。つまり、今の目標は、ショートポジションを作るためのテクニカル指標を見つけることです。

この場合、内側の下降バーがエントリーシグナルとなり、日足ATRの上部にあるため、高い確率でエントリーすることができます。この例は、ATRインジケーターと価格アクションを統合することで、いかに強力なトレードができるかを示しています。

平均値の算出方法
ATRの計算の最初のステップは、指定された期間の最も信じられないほどの真の範囲（TR）を決定することです。このステップでは、3つの異なるフィールドを計算し、3つのうち最大のものを選択する必要があります。
1.直近の高値から直近の安値を差し引いた値
2.直近の期間の高値から前期の終値を引いた値の絶対値（マイナス記号は無視）
3.直近の期間の安値から前期の終値を引いた値の絶対値

トレーダーのフォーカス期間によって、その期間は異なる場合があります。たとえば、暗号資産の場合、期間は24時間である可能性があり、一方、株式の場合、それは1取引日である可能性があります。

一定期間（通常14日間）の平均トゥルーレンジを算出する場合、期間ごとにトゥルーレンジを算出し、合計し、単純平均を算出します。

アベレージ・トゥルー・レンジの損切りとしての使用
ATRは、ボラティリティを現在の市場ポジションを守るための指標として使用できるため、トレーリングストップロスシステムとして一般的に使用されています。また、取引を長期間維持し、トレンドのある市場を活用するのに役立ちます。

トレーリングストップロスは、リスクを制限し、利益を確定させる一方で、利益をあまり手放さないことを目的としています。
1.5 x ATR を使ってトレーリングストップロスを決定し、ストップロス狩りに遭いにくくします。たとえば、現在のBTCUSDの価格、$23,800の場合、ATRは1000です。
これは、ロングまたはショートポジションのいずれかに合理的な損切りを設定するために行います。
ロングポジションのストップロス＝$23,800 - (1.5 x ATR)
ショートポジションのストップロス＝$23,800＋(1.5×ATR)

ATRを利用したプロフィットターゲットの設定
目標値の設定にATRを使用する主な利点は、基礎となる変動率に基づいた合理的な価格目標に関する情報を提供することです。

ATRインジケーターは、その日の可能な範囲を合理的に推定することができます。しかし、出口を微調整するために、ATRインジケーターだけではなく、もっと多くの情報があれば助かります。目標株価は、支持線や抵抗線、過去のスイインジケーター安値、移動平均線などの市場構造と組み合わせて、ATRインジケーターを使用して設定する必要があります。
つまり、現在の日足ビットコインATRが200ドルであれば、利益目標をATR値の2倍や3倍に設定すればいいのです。そうすることで、400ドルや600ドルの利益目標になります。

ここでは、ATRを利用して利益目標を設定する際のベストプラクティスを紹介します。
1.サポートやレジスタンスなどの市場構造を判断する。
2.より拡張されたATRの時間枠を活用する。取引スタイルに応じて、日足、週足、月足などのチャートを利用できます。
3.ファクター、市場構造、ATRが全て揃ったところで利益目標を選択する。

アベレージ・トゥルー・レンジの制限
ATRは、取引パフォーマンスを向上させる強力なインジケーターです。しかし、その主な限界は、情報を提供するだけのものであることです。しかし、正確なエントリーシグナルを得るには有効ではありません。この指標からより良い結果を得るためには、常に取引手法と並行して分析する必要があります。言い換えれば、ATRは常に取引戦略やシステムの影響を受けています。

まとめ
ATRは、不安定な相場を最大限に活用するための貴重なツールとして、取引の武器になるかもしれません。最後に、ATRインジケーターの予測的性質は、正確なリスク管理パラメーターと合理的な価格目標を提供できます。暗号資産取引ではボラティリティが重要な要素であるため、デジタル暗号資産には理想的な指標です。その長所はシンプルであることですが、その限界に留意してください。

執筆者M. Olatunji（Gate.io オブザーバー）
免責事項
* 本記事はオブザーバーの見解を述べたものであり、いかなる投資提案も行うものではありません。
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