Содержание:
1.Что такое стратегия Iceberg Pro?
2.Терминология
3.Как использовать стратегию Iceberg Pro?
4.Примеры применения стратегии Iceberg Pro
5.Ключевые соображения при использовании стратегии Iceberg Pro
6.FAQ
Что такое стратегия Iceberg Pro?
Стратегия Iceberg Pro - это техника, используемая для управления крупными ордерами на покупку и продажу. Стратегическое разделение крупного ордера на несколько более мелких и исполнение их отдельными партиями позволяет трейдерам минимизировать свое присутствие на рынке, скрыть свои торговые цели и снизить вероятность резких колебаний рыночных цен.
Терминология
Разница в цене ордера
1.1 Краткие определения:
1.1.1 Отклонение цены ордера: В этом случае трейдеры определяют цены продажи или покупки, исходя из того, что происходит на рынке. Они используют два инструмента: “Var.” и “Ratio.”
1.1.2 Var.:
Покупка: Это все равно, что посмотреть на текущую цену покупки1, а затем принять решение о снижении цены покупки1.
Продажа: Вы смотрите на цену продажи 1 в данный момент, а затем решаете установить цену немного выше. Например, если цена продажи 1 составляет 20,000, а вы добавляете var. в 5U, то ваша цена составит 20,005U.
1.1.3 Ratio:
Покупка: Вы устанавливаете свою цену, опустившись немного ниже цены покупки1 с помощью коэффициента.
Продажа: Вы устанавливаете свою цену немного выше цены продажи 1, используя коэффициент. Для Bitcoin и Ethereum максимум, что вы можете добавить, - это 0,2%. Для других криптовалют этот показатель может достигать 0,5%. Так, если цена продажи 1 составляет 20 000, а вы добавляете 0,1%, то ваша цена составит 20 020U.
1.2 Как рассчитать:
1.2.1 Покупка: Либо возьмите цену покупки1 и уменьшите ее на выбранный вами коэффициент, либо просто вычтите вашу переменную из цены покупки1.
1.2.2 Продажа: Возьмите цену продажи 1 и добавьте выбранный вами коэффициент, или просто добавьте свой вариант.
Цена активации
2.1 Какова цена активации?
Цена активации играет ключевую роль в инициировании стратегии Iceberg Pro.
2.1 Определение:
Цена активации - это заранее определенная рыночная стоимость. При достижении этого значения запускается стратегия “Iceberg Pro”.
При покупке: Стратегия активируется, когда рыночная цена падает до или ниже цены активации.
При продаже: Стратегия активизируется, когда рыночная цена поднимается до цены активации или превышает ее.
2.2 Применение:
В качестве примера можно привести покупку. Если преобладающая рыночная цена опускается ниже “цены активации”, то стратегия начинает выставлять более мелкие ордера на покупку по цене, полученной либо из заданной вар. или соотношения ниже ставки покупки1.
2.3 Меры предосторожности:
При определении цены активации следует проявлять осторожность. Если она будет существенно отличаться от текущей рыночной, то стратегия может не сработать быстро. Поэтому необходимо определить реалистичную цену активации, отражающую текущую рыночную ситуацию.
Сумма на заказ
Сумма за заказ означает определение “суммы заказа” для каждой операции.
3.1 Определение:
Эта система использует случайный процент при определении суммы каждой сделки для повышения скрытности торговой стратегии пользователя.
3.2 Формула:
Фактическая сумма за заказ = Введенная сумма за заказ * десятичное случайное число
3.3 Примечание:
Диапазон для случайного процента лежит в пределах от 0,5 до 1.
Общая сумма
Под общей суммой понимается совокупная сумма, установленная пользователем на платформе. В рамках стратегии Iceberg Pro эта “общая сумма” делится на множество более мелких ордеров. Работа стратегии продолжается до тех пор, пока “общая сумма” не будет полностью реализована, после чего стратегия завершается.
Как использовать стратегию Iceberg Pro
Размещение ордера:
1.В веб-интерфейсе для спотовой или маржинальной торговли перейдите в раздел “Дополнительно” и выберите “Iceberg Pro”.
2.На примере спот-торговли BTC/USDT введите общую сумму, сумму на ордер, цену срабатывания и цену ордера, отличающуюся от рыночного курса. Нажмите “Купить”.
Остановка стратегии:
1.Щелкните на “Открытые ордера”.
2.Найдите и выберите ордер стратегии Iceberg Pro, который вы хотите отменить.
3.Нажмите “Отменить ордер”.
Примеры применения стратегии Iceberg Pro
Пример покупки:
Сторона: Купить
Текущая цена: $20,000
Триггерная цена: $18,000
Отклонение цены заказа: 0.2%
Общая сумма: 10 BTC
Сумма за ордер: 1 BTC
Цена ордера: Цена покупки1 x (1 - 0,2%)
Сумма за ордер: 1 BTC умножается на случайный коэффициент. Если случайный коэффициент равен 0,8, то сумма ордера составляет 0,8 BTC.
Как только рыночная цена опускается до $18 000, активируется стратегия Iceberg pro.
Первый ордер: Если цена buy1 составляет $18 000, то ордер на покупку устанавливается по цене $17 964 за 0,8 BTC.
Второй ордер: После того как ордер на покупку 0,8 BTC полностью исполнен, устанавливается следующий ордер. Он рассчитывается как 1 BTC, умноженный на случайный коэффициент (от 0,5 до 1). Цена ордера равна новейшей цене buy1, умноженной на (1 - 0,2%).
Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут исполнены все ордера, что завершает работу стратегии.
Пример продажи:
Сторона: Продать
Текущая цена: $20,000
Триггерная цена: $21,000
Отклонение цены заказа: 5 USDT
Общая сумма: 10 BTC
Сумма за ордер: 1 BTC
Цена ордера: 1 цена продажи + 5 USDT
Сумма за ордер: 1 BTC, умноженный на случайный коэффициент. Если случайный коэффициент равен 0,8, то сумма одного ордера составляет 0,8 BTC.
Как только рыночная цена поднимается до 21 000 долларов, активируется стратегия Iceberg pro.
Первый ордер: Если цена продажи 1 составляет $21 000, то ордер на продажу устанавливается по цене $21 005 за 0,8 BTC.
Второй ордер: После того как ордер на продажу 0,8 BTC полностью исполнен, устанавливается следующий ордер. Он рассчитывается как 1 BTC, умноженный на случайный коэффициент (от 0,5 до 1). Цена ордера равна новейшей цене продажи 1 + 5 USDT.
Этот процесс продолжается до тех пор, пока все ордера не будут исполнены, завершая стратегию.
Ключевые соображения при использовании стратегии Iceberg Pro:
1.Анализ рынка: Прежде чем приступить к реализации стратегии Iceberg Pro, оцените текущие рыночные условия. Данная стратегия лучше всего работает на рынках с приличной ликвидностью, где крупные ордера могут повлиять на цену.
2.Выбор подходящих параметров: Такие параметры, как цена срабатывания и ценовое преимущество над рынком, должны устанавливаться очень тщательно. Помните, что установка цены срабатывания, слишком далекой от текущей рыночной цены, может привести к тому, что стратегия не будет своевременно активирована.
3.Следите за своими ордерами: Несмотря на то, что стратегия Iceberg Pro автоматизирует размещение ордеров, нелишним будет следить за своими сделками. Это поможет убедиться в том, что стратегия работает должным образом и что ваши ордера исполняются по желаемым ценам.
4.Адаптироваться к изменениям рынка: Криптовалютный рынок нестабилен. Если после запуска стратегии Iceberg Pro на рынке происходят значительные изменения, следует скорректировать параметры или вовсе прекратить использование стратегии.
5.Управление рисками: Как и в любой другой торговой стратегии, очень важно использовать методы управления рисками. Это может включать установку стоп-лоссов или определение максимального бюджета для сделок.
6.Дискретность: Стратегия Iceberg Pro направлена на маскировку крупных ордеров путем разбиения их на более мелкие части, что обеспечивает определенную степень свободы действий. Однако помните, что опытные трейдеры и алгоритмы все равно могут распознать ордера “Айсберг Про” и действовать по ним.
7.Заключительные выводы: Стратегия Iceberg Pro - это инструмент, и, как и любой инструмент, ее эффективность зависит от того, как она используется. Регулярно пересматривайте и корректируйте свою стратегию, чтобы она соответствовала вашим торговым целям и текущим рыночным условиям.
FAQ
Как установить выгодную дисперсию цены ордера по сравнению с рынком?
Если вы хотите, чтобы ваш ордер исполнялся быстро, вы можете установить коэффициент 0,01%. Для ордеров на покупку цена листинга будет равна цене покупки1, умноженной на (1 - 0,01%). Для ордеров на продажу это будет цена buy1, умноженная на (1 + 0,01%). Это приближает ордер к текущей рыночной цене, что позволяет ускорить его исполнение.
Если вы стремитесь к более выгодной цене, то для BTC и ETH можно установить коэффициент 0,2%. Для других криптовалют установите значение 0,5%. Для ордеров на покупку цена листинга будет равна цене покупки1, умноженной на (1 - 0,2%). Для ордеров на продажу это будет цена покупки1, умноженная на (1 + 0,2%). Данная стратегия направлена на то, чтобы покупать ниже, а продавать выше.
Как установить сумму для каждого отдельного ордера?
Фактическая сумма одного ордера = Сумма одного введенного ордера * случайное число (от 0,5 до 1). Чем больше сумма на ордер, тем крупнее будет каждый маленький ордер, что усложняет его исполнение. И наоборот, если установить меньшую сумму, то она станет более восприимчивой к тому, что ее полностью заберут противоположные ордера, что приведет к более легкому исполнению.
Чем отличается “Стратегия Iceberg Pro” от “Iceberg” лимитных ордеров?
В стратегии Iceberg Pro основной задачей является дробление крупных ордеров для достижения исполнения по более выгодным ценам. Пользователи могут настраивать такие параметры, как расстояние между ценами или процент проскальзывания, цены срабатывания и сумма одного ордера. Это позволяет пользователям легко и быстро настраивать свои ордера в соответствии с их потребностями, стремясь к исполнению сделок по ценам, лучшим, чем текущие рыночные уровни.
Основное назначение “Iceberg” в лимитных ордерах - скрыть объем торгов. После того, как задано отображаемое количество, оставшееся количество скрывается из книги ордеров, маскируя намерения и цели трейдера.
В чем разница между “Стратегией Iceberg Pro” и “Ордерами, взвешенными по времени по средней цене (TWAP)”? Как следует выбирать?
1.Различия и сходства между стратегией Iceberg Pro и ордерами TWAP:
Торговые цели:
Стратегия Iceberg Pro в первую очередь направлена на достижение лучших цен и снижение транзакционных издержек. Таким образом, цены исполнения небольших ордеров по стратегии Iceberg Pro лучше, чем преобладающая верхняя рыночная цена на момент выставления.
Ордера TWAP, с другой стороны, ориентированы на быстрое рассеивание крупных ордеров во времени. Поэтому цены исполнения небольших ордеров TWAP могут быть менее выгодными, чем верхняя рыночная цена на момент установки.
Ценовые параметры:
В стратегии Iceberg Pro цены ордеров определяются на основе определенного проскальзывания или соотношения с преобладающей лучшей рыночной ценой.
Для ордеров TWAP цены определяются на основе определенного проскальзывания или соотношения с лучшей рыночной ценой противоположной стороны.
Выполнение небольших ордеров:
В стратегии Iceberg Pro один небольшой ордер должен быть полностью исполнен, прежде чем будет выставлен следующий.
TWAP Ордера исполняются на основе временных интервалов. Независимо от того, был ли ордер полностью исполнен, по достижении временного интервала текущий ордер отменяется и выставляется новый.
2.Выбор между стратегией Iceberg Pro и ордерами TWAP:
Выбор между ордерами Iceberg Pro и TWAP зависит от торговых целей и рыночных стратегий трейдера или организации.
Если Вы хотите совершать сделки в относительно медленном темпе, ориентируясь на лучшие цены, то стратегия Iceberg Pro может оказаться более подходящей.
С другой стороны, если вы хотите достичь средней стоимости за период, отдавая приоритет скорости исполнения, то лучшим вариантом могут стать TWAP-ордера.
На практике можно также комбинировать обе стратегии торговли, в зависимости от конкретной торговой стратегии и текущих рыночных условий.
Gate.io оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.
Проводник в мир криптовалют
Торгуйте более чем 1700 криптовалютами безопасно, быстро и легко на Gate.io
Зарегистрируйтесь, чтобы использовать Gate.io и получить 40% комиссии от рефералов
Скачайте приложение для iOS / Android прямо сейчас.
Свяжитесь с нами!
Twitter: https://twitter.com/gate_io
GateVIP Twitter: https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegram: https://t.me/gate_zh
API Telegram: https://t.me/gateioapi
Instagram: https://www.instagram.com/gateioglobal
Medium: https://gateio.medium.com/
Подкаст: https://gateio.buzzsprout.com/?ch=buzzs
