En el mercado financiero, es crucial para los inversores establecer un sistema de trading adecuado. Con los cambios en el mercado, la intuición por sí sola ya no garantiza ganancias estables. Este artículo explorará métodos e indicadores de evaluación para diseñar un sistema de trading efectivo, ayudando a los inversores a encontrar un punto de apoyo en un mercado complejo. El artículo original es de 4Alpha Research y fue recopilado y traducido por PANews. (Antecedentes: ¿Por qué el CEO de Nansen está optimista sobre el 2025 como el mayor Mercado alcista de la historia? Vender cinco puntos de información favorable: la victoria de Trump, cambio de presidente de la SEC, recorte de tasas de la Fed...) (Información complementaria: ¿Dudas sobre el fin del Mercado alcista? Los cinco principales datos clave ya están en verde) No hay un sistema de trading a prueba de pérdidas. El sistema de trading es esencialmente un sistema operativo, que se coloca en la computadora y se puede entender como un sistema interactivo completo entre humanos y máquinas. Desde el punto de vista biológico, es similar al reflejo condicionado, es decir, 'si aparece la señal A, entonces definitivamente aparecerá la acción B'. El sistema de trading es un conjunto completo de reglas de señales sobre añadir, salir, stop loss, take profit, etc. Hay muchos malentendidos sobre el sistema de trading. Algunas personas creen que la razón por la cual no pueden ganar dinero es porque carecen de su propio sistema de trading, y una vez que tienen un sistema de trading, pueden obtener ganancias. Otros creen que no pueden obtener rendimientos excesivos porque su sistema de trading actual no es lo suficientemente bueno, por lo que necesitan encontrar un sistema mejor. También hay quienes creen firmemente que existe un sistema de trading mágico en el mundo, y que simplemente siguiendo sus operaciones, pueden obtener ganancias sin riesgo. ¿Son estas opiniones verdaderas y confiables? En primer lugar, es importante tener claro que en el mundo no existen 'máquinas de movimiento perpetuo' o 'elixires de la eterna juventud', y tampoco existe un sistema de trading universal que garantice ganancias estables para siempre. Si un sistema así existiera, las mentes brillantes lo habrían descubierto y estarían sacándole provecho. Además, incluso teniendo un sistema de trading excelente, no significa necesariamente que se puedan obtener ganancias de forma estable. Un sistema de trading excelente requiere en primer lugar que el usuario tenga una gran disciplina para seguir sus instrucciones al pie de la letra. Además, un buen sistema de trading no necesariamente es adecuado para todos. Cada persona necesita encontrar un sistema de trading que sea adecuado para ella, y esto no se puede medir con estándares de 'bueno' o 'malo'. Para encontrar un sistema de trading que sea adecuado para uno mismo, primero es necesario comprender y ubicar correctamente el papel del sistema de trading. El sistema de trading es similar a la doctrina militar. Seguir estas doctrinas no garantiza necesariamente la victoria en cada batalla, pero al menos asegura que no se sufran derrotas catastróficas, dejando oportunidades para el futuro. El sistema de trading está en un nivel estratégico, mientras que la 'mentalidad operativa' y la combinación de 'estrategias operativas' pertenecen al nivel táctico, y las acciones de trading concretas son la manifestación del nivel táctico. Solo a través de una comprensión correcta del papel y de las limitaciones del sistema de trading, y al encontrar un sistema adecuado basado en las propias características, se puede lograr un mejor efecto en las operaciones de trading. ¿Cómo se evalúa un sistema operativo? Al evaluar un sistema de trading, creo que solo es necesario seguir un indicador clave, es decir, la 'proporción de ganancias y pérdidas'. La proporción de ganancias y pérdidas se refiere al promedio de ganancias dividido por el promedio de pérdidas. Por ejemplo, si inviertes 1 millón de dólares y realizas 10 operaciones según un sistema operativo determinado, de las cuales 4 son ganadoras, con ganancias de 150,000, 250,000, 350,000 y 450,000, y 6 son perdedoras, con pérdidas de 100,000, 150,000, 100,000, 50,000, 70,000 y 200,000, entonces el promedio de ganancias es de 300,000 y el promedio de pérdidas es de 111,700, lo que resulta en una proporción de ganancias y pérdidas de aproximadamente 2.69. Si utilizas este sistema de trading para operar de forma continua, ya sea 100 veces o 1000 veces, con una proporción de ganancias y pérdidas de 2.69, teóricamente podrías obtener ganancias. Una proporción de ganancias y pérdidas inferior a 1 indica pérdidas. Sin embargo, al evaluar de manera objetiva, debemos considerar ciertos factores redundantes. En mi opinión, la proporción de ganancias y pérdidas no debe ser inferior a 2. En concreto: Una proporción de ganancias y pérdidas de 3 se considera aprobatoria, es decir, 70 puntos. Una proporción de ganancias y pérdidas de 4 se considera buena, es decir, 80 puntos. Una proporción de ganancias y pérdidas de 5 se considera excelente, es decir, 90 puntos. Un sistema de trading con una proporción de ganancias y pérdidas superior a 5 se considera sobresaliente. Es importante tener en cuenta que los sistemas de trading con una proporción de ganancias y pérdidas superior a 5 son muy raros. Se recomienda que todos calculen cuál es la proporción de ganancias y pérdidas de su sistema de trading a largo plazo (o reglas de compra y venta) para evaluar mejor su efectividad. ¿Qué elementos debe incluir un sistema operativo? Antes de establecer un sistema operativo, primero debemos preguntarnos cuál es el propósito de nuestra inversión. ¿Queremos hacernos ricos de la noche a la mañana? ¿Queremos un crecimiento estable de nuestro capital? ¿O queremos un crecimiento rápido de nuestro capital? Además, ¿cuál es la tasa de rendimiento esperada? ¿Es del 100% anual? ¿Del 100% mensual? ¿Del 30% anual? ¿Del 30% mensual? ¿Del 200% anual? ¿O del 50% anual? Estas preguntas afectarán en gran medida cómo diseñamos nuestro sistema operativo. Además, ¿cuál es nuestra tolerancia al riesgo y nuestras preferencias de riesgo? ¿Podemos soportar una caída significativa del 30% o más? ¿Podemos soportar una caída pequeña del 20% o menos? ¿Solo podemos soportar una caída leve del 5% o menos? ¿O no podemos tolerar absolutamente ninguna caída? Estas preguntas sobre el riesgo también deben considerarse. Sin entender estas cuestiones, no tiene mucho sentido establecer un sistema operativo a ciegas, al menos no es el más adecuado para uno mismo. Un sistema operativo completo debe incluir los siguientes siete elementos: Evaluación del ciclo: comprender la tendencia general del mercado y juzgar en qué ciclo del mercado nos encontramos (como Mercado alcista, Mercado bajista, trading de rango, etc.) Mentalidad operativa: tener una comprensión clara de los principios básicos y estrategias de operación, ya sea buscando entrar y salir rápidamente a corto plazo, o manteniendo posiciones a largo plazo. Selección de activos: elegir acciones con potencial según ciertos criterios y métodos. Momento de entrada: determinar el mejor momento para comprar y vender. Reglas de compra y venta: establecer estrategias claras de compra y venta, incluyendo condiciones de entrada y salida. Gestión de capital: asignar fondos de manera razonable, evitando una concentración excesiva o dispersión, y asegurando la eficiencia y seguridad del uso de los fondos. Control de riesgos: establecer estrategias de Gestión de riesgos, incluyendo mecanismos de stop loss, control de posiciones, etc., para controlar y minimizar los riesgos de inversión. A través de la consideración integral e integración de los elementos anteriores, se puede establecer un sistema operativo adecuado para uno mismo, lo que permite lograr de manera más efectiva los objetivos de inversión. Veamos los detalles a continuación. Evaluación del ciclo Seguir la tendencia es la principal regla de la inversión. Durante un mercado alcista, nuestra tasa de éxito en varias estrategias, selección de activos y capacidad para cronometrar el mercado aumentará significativamente. Incluso si nuestras estrategias y capacidad para cronometrar el mercado no son perfectas, en un entorno de mercado alcista, todavía es posible ganar dinero con el swing trading. Además, si se determina que el mercado alcista es estable, la psicología del inversor será más estable, e incluso se atreverá a comprar en mínimos, reduciendo así el costo de las tenencias y obteniendo el máximo beneficio. Por el contrario, si no hay un juicio claro sobre la tendencia del mercado, la psicología del inversor estará inestable, lo que puede llevar a reacciones excesivas debido a pequeñas fluctuaciones, lo que provoca operaciones distorsionadas. Además, el juicio del ciclo proporcionará una referencia importante para las operaciones posteriores: en un mercado alcista, todas las operaciones de compra y venta deben ser posiciones pesadas y concentradas, mientras que en un mercado bajista, todas las operaciones de compra y venta deben ser posiciones ligeras y diversificadas. Mentalidad operativa La mentalidad operativa también se puede llamar estrategia operativa en diferentes condiciones de mercado, pero esta mentalidad operativa solo se puede determinar sobre la base de un juicio claro sobre la tendencia general del mercado, por lo que su precisión depende de la capacidad para juzgar la tendencia general del mercado. La mentalidad operativa es como planificar una batalla: cuánto tiempo durará, qué tan grande será el campo de batalla, todo debe establecerse de antemano. No se puede modificar el plan de batalla sobre la marcha, aumentar las tropas al azar o cambiar la dirección de la batalla al azar. Selección de activos Especialmente en un mercado alcista, la importancia de la selección de activos es aún más notable. Si se busca obtener rendimientos excesivos, es necesario seleccionar cuidadosamente las monedas que se poseen, y se debe evitar...
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觀念》 Mercado alcista賺錢的不變標準：先構建自己的交易系統
En el mercado financiero, es crucial para los inversores establecer un sistema de trading adecuado. Con los cambios en el mercado, la intuición por sí sola ya no garantiza ganancias estables. Este artículo explorará métodos e indicadores de evaluación para diseñar un sistema de trading efectivo, ayudando a los inversores a encontrar un punto de apoyo en un mercado complejo. El artículo original es de 4Alpha Research y fue recopilado y traducido por PANews. (Antecedentes: ¿Por qué el CEO de Nansen está optimista sobre el 2025 como el mayor Mercado alcista de la historia? Vender cinco puntos de información favorable: la victoria de Trump, cambio de presidente de la SEC, recorte de tasas de la Fed...) (Información complementaria: ¿Dudas sobre el fin del Mercado alcista? Los cinco principales datos clave ya están en verde) No hay un sistema de trading a prueba de pérdidas. El sistema de trading es esencialmente un sistema operativo, que se coloca en la computadora y se puede entender como un sistema interactivo completo entre humanos y máquinas. Desde el punto de vista biológico, es similar al reflejo condicionado, es decir, 'si aparece la señal A, entonces definitivamente aparecerá la acción B'. El sistema de trading es un conjunto completo de reglas de señales sobre añadir, salir, stop loss, take profit, etc. Hay muchos malentendidos sobre el sistema de trading. Algunas personas creen que la razón por la cual no pueden ganar dinero es porque carecen de su propio sistema de trading, y una vez que tienen un sistema de trading, pueden obtener ganancias. Otros creen que no pueden obtener rendimientos excesivos porque su sistema de trading actual no es lo suficientemente bueno, por lo que necesitan encontrar un sistema mejor. También hay quienes creen firmemente que existe un sistema de trading mágico en el mundo, y que simplemente siguiendo sus operaciones, pueden obtener ganancias sin riesgo. ¿Son estas opiniones verdaderas y confiables? En primer lugar, es importante tener claro que en el mundo no existen 'máquinas de movimiento perpetuo' o 'elixires de la eterna juventud', y tampoco existe un sistema de trading universal que garantice ganancias estables para siempre. Si un sistema así existiera, las mentes brillantes lo habrían descubierto y estarían sacándole provecho. Además, incluso teniendo un sistema de trading excelente, no significa necesariamente que se puedan obtener ganancias de forma estable. Un sistema de trading excelente requiere en primer lugar que el usuario tenga una gran disciplina para seguir sus instrucciones al pie de la letra. Además, un buen sistema de trading no necesariamente es adecuado para todos. Cada persona necesita encontrar un sistema de trading que sea adecuado para ella, y esto no se puede medir con estándares de 'bueno' o 'malo'. Para encontrar un sistema de trading que sea adecuado para uno mismo, primero es necesario comprender y ubicar correctamente el papel del sistema de trading. El sistema de trading es similar a la doctrina militar. Seguir estas doctrinas no garantiza necesariamente la victoria en cada batalla, pero al menos asegura que no se sufran derrotas catastróficas, dejando oportunidades para el futuro. El sistema de trading está en un nivel estratégico, mientras que la 'mentalidad operativa' y la combinación de 'estrategias operativas' pertenecen al nivel táctico, y las acciones de trading concretas son la manifestación del nivel táctico. Solo a través de una comprensión correcta del papel y de las limitaciones del sistema de trading, y al encontrar un sistema adecuado basado en las propias características, se puede lograr un mejor efecto en las operaciones de trading. ¿Cómo se evalúa un sistema operativo? Al evaluar un sistema de trading, creo que solo es necesario seguir un indicador clave, es decir, la 'proporción de ganancias y pérdidas'. La proporción de ganancias y pérdidas se refiere al promedio de ganancias dividido por el promedio de pérdidas. Por ejemplo, si inviertes 1 millón de dólares y realizas 10 operaciones según un sistema operativo determinado, de las cuales 4 son ganadoras, con ganancias de 150,000, 250,000, 350,000 y 450,000, y 6 son perdedoras, con pérdidas de 100,000, 150,000, 100,000, 50,000, 70,000 y 200,000, entonces el promedio de ganancias es de 300,000 y el promedio de pérdidas es de 111,700, lo que resulta en una proporción de ganancias y pérdidas de aproximadamente 2.69. Si utilizas este sistema de trading para operar de forma continua, ya sea 100 veces o 1000 veces, con una proporción de ganancias y pérdidas de 2.69, teóricamente podrías obtener ganancias. Una proporción de ganancias y pérdidas inferior a 1 indica pérdidas. Sin embargo, al evaluar de manera objetiva, debemos considerar ciertos factores redundantes. En mi opinión, la proporción de ganancias y pérdidas no debe ser inferior a 2. En concreto: Una proporción de ganancias y pérdidas de 3 se considera aprobatoria, es decir, 70 puntos. Una proporción de ganancias y pérdidas de 4 se considera buena, es decir, 80 puntos. Una proporción de ganancias y pérdidas de 5 se considera excelente, es decir, 90 puntos. Un sistema de trading con una proporción de ganancias y pérdidas superior a 5 se considera sobresaliente. Es importante tener en cuenta que los sistemas de trading con una proporción de ganancias y pérdidas superior a 5 son muy raros. Se recomienda que todos calculen cuál es la proporción de ganancias y pérdidas de su sistema de trading a largo plazo (o reglas de compra y venta) para evaluar mejor su efectividad. ¿Qué elementos debe incluir un sistema operativo? Antes de establecer un sistema operativo, primero debemos preguntarnos cuál es el propósito de nuestra inversión. ¿Queremos hacernos ricos de la noche a la mañana? ¿Queremos un crecimiento estable de nuestro capital? ¿O queremos un crecimiento rápido de nuestro capital? Además, ¿cuál es la tasa de rendimiento esperada? ¿Es del 100% anual? ¿Del 100% mensual? ¿Del 30% anual? ¿Del 30% mensual? ¿Del 200% anual? ¿O del 50% anual? Estas preguntas afectarán en gran medida cómo diseñamos nuestro sistema operativo. Además, ¿cuál es nuestra tolerancia al riesgo y nuestras preferencias de riesgo? ¿Podemos soportar una caída significativa del 30% o más? ¿Podemos soportar una caída pequeña del 20% o menos? ¿Solo podemos soportar una caída leve del 5% o menos? ¿O no podemos tolerar absolutamente ninguna caída? Estas preguntas sobre el riesgo también deben considerarse. Sin entender estas cuestiones, no tiene mucho sentido establecer un sistema operativo a ciegas, al menos no es el más adecuado para uno mismo. Un sistema operativo completo debe incluir los siguientes siete elementos: Evaluación del ciclo: comprender la tendencia general del mercado y juzgar en qué ciclo del mercado nos encontramos (como Mercado alcista, Mercado bajista, trading de rango, etc.) Mentalidad operativa: tener una comprensión clara de los principios básicos y estrategias de operación, ya sea buscando entrar y salir rápidamente a corto plazo, o manteniendo posiciones a largo plazo. Selección de activos: elegir acciones con potencial según ciertos criterios y métodos. Momento de entrada: determinar el mejor momento para comprar y vender. Reglas de compra y venta: establecer estrategias claras de compra y venta, incluyendo condiciones de entrada y salida. Gestión de capital: asignar fondos de manera razonable, evitando una concentración excesiva o dispersión, y asegurando la eficiencia y seguridad del uso de los fondos. Control de riesgos: establecer estrategias de Gestión de riesgos, incluyendo mecanismos de stop loss, control de posiciones, etc., para controlar y minimizar los riesgos de inversión. A través de la consideración integral e integración de los elementos anteriores, se puede establecer un sistema operativo adecuado para uno mismo, lo que permite lograr de manera más efectiva los objetivos de inversión. Veamos los detalles a continuación. Evaluación del ciclo Seguir la tendencia es la principal regla de la inversión. Durante un mercado alcista, nuestra tasa de éxito en varias estrategias, selección de activos y capacidad para cronometrar el mercado aumentará significativamente. Incluso si nuestras estrategias y capacidad para cronometrar el mercado no son perfectas, en un entorno de mercado alcista, todavía es posible ganar dinero con el swing trading. Además, si se determina que el mercado alcista es estable, la psicología del inversor será más estable, e incluso se atreverá a comprar en mínimos, reduciendo así el costo de las tenencias y obteniendo el máximo beneficio. Por el contrario, si no hay un juicio claro sobre la tendencia del mercado, la psicología del inversor estará inestable, lo que puede llevar a reacciones excesivas debido a pequeñas fluctuaciones, lo que provoca operaciones distorsionadas. Además, el juicio del ciclo proporcionará una referencia importante para las operaciones posteriores: en un mercado alcista, todas las operaciones de compra y venta deben ser posiciones pesadas y concentradas, mientras que en un mercado bajista, todas las operaciones de compra y venta deben ser posiciones ligeras y diversificadas. Mentalidad operativa La mentalidad operativa también se puede llamar estrategia operativa en diferentes condiciones de mercado, pero esta mentalidad operativa solo se puede determinar sobre la base de un juicio claro sobre la tendencia general del mercado, por lo que su precisión depende de la capacidad para juzgar la tendencia general del mercado. La mentalidad operativa es como planificar una batalla: cuánto tiempo durará, qué tan grande será el campo de batalla, todo debe establecerse de antemano. No se puede modificar el plan de batalla sobre la marcha, aumentar las tropas al azar o cambiar la dirección de la batalla al azar. Selección de activos Especialmente en un mercado alcista, la importancia de la selección de activos es aún más notable. Si se busca obtener rendimientos excesivos, es necesario seleccionar cuidadosamente las monedas que se poseen, y se debe evitar...