Prefacio

El mercado de criptomonedas es extremadamente volátil y muchos inversores que son nuevos en este espacio pueden sentirse abrumados. Las personas han sido testigos de caídas del 90% durante los mercados bajistas y aumentos de decenas o incluso cientos de veces durante los mercados alcistas. Existe un alto riesgo de perder dinero al perseguir las tendencias sin una buena estrategia de entrada y salida.

Para adaptarse y sacar provecho del escurridizo mercado, se debe desarrollar y seguir estrictamente una estrategia comercial sistemática. El comercio de cuadrícula es una estrategia popular que implica comprar criptomonedas dentro de un rango de precios establecido, venderlas en lotes al alza y comprarlas en lotes a la baja, para beneficiarse de los diferenciales de las fluctuaciones del mercado. Unlimited Grid se basa en un sistema de comercio de cuadrícula que ajusta el uso de capital durante el comercio para que pueda continuar comprando a la baja para distribuir el costo mientras siempre tiene monedas para vender al alza.

¿Qué es el comercio de red?

El comercio de red es una de las estrategias cuantitativas más simples, adecuada para mercados volátiles y oscilantes para obtener rendimientos constantes.

Es bien sabido que el principio del trading es comprar barato y vender caro. Al comprar un activo cuando está infravalorado y venderlo cuando se especula que subirá, puede obtener una ganancia en el diferencial.

Beneficio = (precio de venta - precio de compra) x número de operaciones

Sin embargo, muchos factores influyen en el precio de mercado de un activo y los mercados financieros frecuentemente van en contra de la naturaleza humana. Cuando cree que el precio debería estar bajando, está subiendo, y cuando cree que el precio debería estar subiendo, primero comienza a bajar. Y por lo tanto, comerciar a ciegas no genera dinero. Si no hay una tendencia de mercado obvia (como unidireccional hacia arriba o hacia abajo) y oportunidades comerciales, usted paga el costo del tiempo pero no obtiene ganancias. Como resultado, se pensó que la compra y venta única podría cambiarse a compras y ventas múltiples. Compre cada vez que el precio baje y venda tan pronto como el precio comience a subir para garantizar la acumulación de ingresos del comercio continuo.

De hecho, esta es la lógica del comercio en red: primero prediga cuál será el precio más bajo del activo comprado si cae, y cuál será el precio más alto si sube, y luego decida cuánto dinero usar para cada transacción.

De esta manera, una sola compra se divide en múltiples compras, y cuando cae a cierto nivel, comprar para amortizar el costo; una sola venta se divide en múltiples ventas, y cuando sube a cierto nivel, se vende para obtener ganancias. Aunque el número de transacciones aumenta, después de hacer coincidir los registros de transacciones de cada compra y venta, encontrará que todavía es necesario comprar barato y vender caro para obtener el beneficio del diferencial.

Por ejemplo, suponga que gasta $50 en una criptomoneda. No tiene idea de lo que sucederá antes de operar, pero planea comprar uno más cada vez que baje $10 y vender uno cada vez que suba $10, dejar de comprar si cae por debajo de $20 y venderlo todo cuando suba a $60 .

Poco después de comprar a $50, la criptomoneda comienza a caer hasta llegar a $10, luego rebota y comienza a subir a $70. Compró 1 a $40, $30 y $20 después del mínimo, y vendió 1 a $30, $40, $50 y $60 después del mínimo, según lo planeado, y podemos encontrar el siguiente registro de 8 operaciones:

Así es como funciona el comercio de cuadrícula, no compra todo cuando ingresa a $ 50, conserva una parte de su dinero para protegerse contra la posibilidad de una caída y vende cuando el precio sube para asegurar sus ganancias. Sin embargo, debido al límite de precio inferior ($ 20) y el límite de precio superior ($ 60) de la estrategia comercial, no continúa comprando cuando el precio baja a $ 10, y no le queda ninguna criptomoneda para vender cuando el el precio sube a $70.

Esta estrategia comercial también se conoce como negociación en cuadrícula porque implica colocar órdenes de compra y venta en lotes en diferentes bandas de precios, formando un área de negociación Hi-Lo similar a una web. En términos generales, una estrategia comercial de cuadrícula puede determinarse mediante los siguientes parámetros:

1. Límite de precio

El límite superior del rango de negociación de la red, cuando el precio de mercado es más alto que el límite de precio, la estrategia de la red no tiene activos para vender.

2. Precio mínimo

El límite inferior del rango de negociación de la cuadrícula. Cuando el precio de mercado está por debajo del límite de precio inferior, la estrategia de red no tiene más efectivo disponible para comprar.

3.Número de rejillas

El porcentaje del capital total invertido por operación también determina cuántas órdenes de límite de precio diferentes deben publicarse en el intervalo de negociación de la cuadrícula. Cuando el número de cuadrículas es N, el número de órdenes limitadas publicadas es N-1, y cada arbitraje utilizará 1/N del capital total invertido para la operación.

4.Cuadrícula aritmética/Cuadrícula geométrica

Si la diferencia de precios entre cuadrículas adyacentes es fija, es una cuadrícula aritmética, y si la relación de precios entre cuadrículas adyacentes es fija, es una cuadrícula geométrica.

5. Inversión Total

La cantidad de dinero invertido en la estrategia de red.

¿Qué es la red ilimitada?

El comercio de cuadrícula es una estrategia de arbitraje de intervalo en la que el precio de mercado del activo subyacente cae dentro de los rangos de precios límite superior e inferior del comercio de cuadrícula, lo que activa una orden de límite para vender con fines de lucro cuando sube y una orden de límite para comprar cuando baja.

Sin embargo, si el precio cae por debajo del límite inferior del precio comercial de la red, todos los fondos se habrán agotado y no se podrán usar para comprar más; si el precio sube por encima del límite superior del precio comercial de la red, todos los activos se han vendido y no se pueden volver a vender. Sin comercio, no puede continuar con el arbitraje; esto se conoce como ruptura de la red y significa que el precio de mercado del activo se ha apartado del rango de precios establecido por la estrategia de la red.

La estrategia de cuadrícula es la peor condición porque caer por debajo del límite de precio inferior significa que todos los fondos invertidos están establecidos. Cuando se viola el límite de precio, significa que se ha vendido todo el dinero y la orden simplemente está bloqueada, lo que no es ventajoso.

Para evitar que el precio abandone el rango de cotización de la red, establezca el límite de precio inferior muy bajo y el límite de precio superior muy alto, de modo que no importa cómo cambie el mercado, el precio no escapará del alcance de la estrategia de red. Debido a que tanto la orden de venta con precio máximo como la orden de compra con precio mínimo se alejan mucho del precio de mercado actual, este tipo de orden en cuadrícula también se conoce como orden mundial en cuadrícula.

Por ejemplo, si Bitcoin cotiza actualmente alrededor de $20 000, una estrategia de cuadrícula típica podría establecer un precio mínimo de $10 000 y un precio máximo de $40 000, con un aumento y una disminución de 1X. Sin embargo, nadie puede garantizar que el precio de bitcoin no caerá por debajo de $10 000 o subirá por encima de $40 000 nuevamente, por lo que una estrategia de cuadrícula a largo plazo podría establecer el límite inferior de precio en $4000 y el límite superior de precio en $100 000, transformándolo en una orden de cuadrícula lunar. que captura cualquier fluctuación de precios.

Pero incluso con la cuadrícula, todavía hay precios máximos y mínimos, y si el precio de bitcoin supera los $ 100,000 en unos pocos años, la estrategia de cuadrícula ejecutada anteriormente no será válida. Por lo tanto, basado en la idea del comercio de cuadrícula, se desarrolló un método de negociación llamado "Cuadrícula ilimitada", que es una estrategia de cuadrícula más avanzada, no importa cuánto suba el precio, siempre tendrá una parte de los activos para vender con fines de lucro. , para que pueda evitar vender cuando aparece el mercado de tendencia.

La estrategia de Red Ilimitada solo requiere establecer un precio mínimo, un porcentaje de ganancia por red y un monto total a invertir. Dado que Unlimited Grid no tiene un límite de precio, la cantidad de cuadrículas también es ilimitada y solo sabemos cuánto hacia arriba o hacia abajo necesitamos para ejecutar una compra o venta. Además, la red de equilibrio no se aplica a Unlimited Grid, de lo contrario, cuando el precio es muy alto, el precio de compra y el precio de venta serán casi iguales, lo que hace que la red comercial no genere ganancias, por lo que Unlimited Grid debe ser una red de equilibrio.

¿En cuanto a por qué Unlimited Grid, sin importar cuán alto suba el precio, nunca se venderán los activos? La clave está en la condición de “mantener un valor patrimonial constante”. A medida que sube el precio, la cantidad de dinero en cada transacción se hará cada vez más pequeña, como el antiguo dicho “un pie de libra, toma la mitad todos los días, el mundo no se agotará”, asumiendo que por cada 10% aumento de precio, vender el 10% de los activos restantes, incluso si el precio final sube 10.000 veces todavía habrá una parte de la venta porque no hay transacción en el proceso se vende en su totalidad.

Por ejemplo, si compramos 1 bitcoin a $20 000 y configuramos un Unlimited Grid con un margen de ganancia del 1 %, cuando el precio de bitcoin sube a $20 200, vendemos el exceso de más de 20 000, que son 0,0099 bitcoins por $200, y si continúa para aumentar, siempre que tengamos más de $20,200, vendemos el exceso y solo tenemos $20,000 en bitcoins.

¿Qué pasa con el caso en que Bitcoin cae? Por ejemplo, si el precio de bitcoin alcanza los $19 800, se comprarán 0,0101 bitcoins adicionales y Unlimited Grid mantendrá el valor de sus existencias de bitcoin en los $20 000 iniciales, sin importar cuánto suba o baje el precio de bitcoin. Siempre que el precio fluctúe lo suficiente como para cumplir con las condiciones comerciales establecidas por Unlimited Grid, es posible seguir vendiendo alto y tomando bajo para aprovechar las ganancias.

Características de la red ilimitada

Sabiendo que Unlimited Grid es una herramienta que se puede usar por un período de tiempo ilimitado, sin rango de precios y que puede ayudar a arbitrar para siempre, ¿no es como una máquina de imprimir dinero que siempre puede generar dinero? Unlimited Grid se puede usar en cualquier mercado, no solo en criptomonedas, y para obtener ingresos pasivos en inversiones que tienen un aumento de precios a largo plazo o una volatilidad relativamente estable en lugar de una tendencia a la baja.

Sin embargo, también hay desventajas en Unlimited Grid. En la búsqueda de una amplia gama de precios, Unlimited Grid sacrifica un gran porcentaje de capital por transacción y mantiene una gran cantidad de capital en reserva en caso de condiciones extremas, lo que hace que la utilización de capital de Unlimited Grid sea muy baja y que las ganancias de cada compra sean bajas y bajas. Vender alto es bastante limitado.

Por ejemplo, para las fluctuaciones de precios a la izquierda del gráfico anterior, podemos usar A, B, C tres estrategias de cuadrícula de precios máximos y precios mínimos diferentes.

El rango de precios de la estrategia A es el más estrecho, con órdenes de compra y venta de límite colgante solo para capturar las fluctuaciones de precios completas, pero si el precio sube un poco más o baja un poco más, romperá la cuadrícula fuera del rango de negociación.

El rango de precios de la estrategia B es más grande que el de A y puede capturar completamente las fluctuaciones de precios. Pero hay una parte del límite de órdenes de compra y venta desde el principio hasta el final cuando no hay oportunidad de ejecutar, solo está inactiva en el libro de órdenes. Pero esto puede asegurar que el precio suba un poco más o baje un poco más y puede seguir arbitrando, no es fácil romper la situación neta.

El rango de precios de la estrategia C es incluso mayor que el de la B, aunque la captura completa de las fluctuaciones de precios. La mayoría de las órdenes de compra y venta de límite desde el principio hasta el final no tuvieron la oportunidad de completarse, solo están inactivas en el libro de órdenes. La ventaja es que esta estrategia comercial se puede dejar casi desatendida, mirar hacia atrás unos meses más tarde al precio de mercado y aún permanece dentro del rango comercial.

Si piensa en las tres estrategias de cuadrícula A, B y C como una operación de cuadrícula normal, una orden de cuadrícula y una cuadrícula ilimitada, verá rápidamente que la mayor diferencia entre ellas es el porcentaje de dinero gratis. Si coloca $ 1,000 en una operación de cuadrícula, encontrará que la estrategia A usa casi la totalidad de $ 1,000 para ejecutar el arbitraje de margen, la estrategia B en realidad solo tiene $ 500 en capital negociado y la estrategia C usa alrededor de $ 200 en operaciones, dejando los $ 800 restantes en el libro de pedidos.

Todos sabemos que no hay rendimiento del capital inactivo, por lo que si el rendimiento anual de las fluctuaciones de precios para el comercio de la red es del 80 %, la estrategia A tendría un rendimiento anual total del 80 %, la estrategia B tendría un 40 % y la estrategia C en realidad tienen solo el 16%. Por lo tanto, no es necesariamente mejor tener un rango de precios más amplio, pero en última instancia depende de la utilización del capital y los rendimientos para medir el rendimiento. La siguiente es una comparación simple de las diferencias entre la red ordinaria, la red lunar y la red ilimitada. .

Cómo usar Unlimited Grid en Gate.io

En la web:

1.Haga clic en "Copiar comercio" en la barra de navegación y vaya a "Crear una nueva estrategia" → "Plantillas de estrategias" → (Cuadrícula ilimitada) "Crear estrategia". Luego elija el par comercial, configure los parámetros y haga clic en "Crear".

2.Seleccione [Mercado comercial], establezca los parámetros de configuración y haga clic en "Crear", como se muestra a continuación.

en la aplicación:

1.Después de ingresar a la aplicación móvil, haga clic en [Copiar comercio] → [Crear nueva estrategia] → [Estrategia recomendada por el sistema] → [Cuadrícula ilimitada] → [Crear] en orden.

2.Seleccione [Mercado comercial] y establezca los parámetros de configuración, haga clic en [Crear] para finalizar, como se muestra en la figura a continuación.

Descripción de los parámetros de configuración

Precios má bajo:

El precio límite inferior es el precio de oferta mínimo por debajo del cual se ejecutará una operación de red y no se realizarán más ofertas; el precio límite inferior debe ser > 0.

Beneficio/red:

El rendimiento de mosaico único es el margen de beneficio (incluidas las tarifas manuales) después de ejecutar una venta de cuadrícula y debe ser > 0,4 y < 100.

Precio de activación de la estrategia:

Unlimited Grid comenzará a funcionar solo cuando el último precio de mercado sea menor o igual que el precio de activación, y el precio de activación debe ser < precio más reciente.

Límite inferior de ruptura:

La estrategia finalizará automáticamente cuando el último precio supere el precio límite inferior de la red.

Orden de parada:

La estrategia finalizará automáticamente cuando el último precio supere el precio Stop Loss.

Conclusión

Unlimited Grid es un tipo de comercio de cuadrícula, adecuado para mercados oscilantes o tendencias alcistas de precios lentos. Al establecer rangos de precios y rendimientos de cuadrícula, puede dividir sistemáticamente su dinero en varias partes iguales. Compre a la baja y venda al alza, y luego venda a la baja para aprovechar la red en el mercado impredecible.

En el mercado de criptomonedas, altamente volátil y que funciona durante todo el año, operar con Unlimited Grid evita decisiones por error humano y ayuda a los usuarios a comprar barato y vender caro de manera disciplinada sin ninguna presión emocional o psicológica. Seguirá funcionando mientras el precio de mercado se mantenga por encima del precio mínimo de Unlimited Grid, por lo que los usuarios no necesitan prestar atención al mercado y pueden utilizar su tiempo personal para otros fines.

Como dicen, "comerciar no se trata de quién gana más dinero, se trata de quién vive más tiempo". Unlimited Grid es una estrategia en la que su dinero permanece sobre la mesa para siempre, sin importar cuánto suba o baje el precio. Cuanto más tiempo permanezca en el mercado, más probabilidades tendrá de obtener ganancias significativas con Unlimited Grid.