Introdução ao CCI e seu design de estratégia!

O CCI, abreviação de Commodity Channel Index, foi originalmente introduzido pelo famoso analista de ações Donald Lambert em 1980. Foi inicialmente projetado para medir o impulso dos preços dos futuros de commodities. Nas décadas desde sua introdução, o indicador tem crescido em popularidade entre os investidores em todos os setores de investimento. Sua aplicação se expandiu apenas de futuros de commodities, para outros produtos de investimento, como ações, câmbio e criptomoedas. Atualmente é um dos indicadores mais comuns que identifica tendências cíclicas nos preços.

Para que o CCI é usado?

O CCI é um indicador baseado em impulso que mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico de uma criptomoeda. Tomando as médias móveis como exemplo, o índice CCI reflete o grau de desvio entre o preço de um ativo digital hoje e seu preço médio dos dias anteriores.

Funciona de forma semelhante ao ROC e WILLR. O índice CCI pode identificar o impulso do movimento dos preços, e detectar possíveis reversões e flutuações extremas no preço. Além disso, ele pode captar o sentimento do mercado, assim como o indicador RSI e determinar condições de sobrecompra e sobrevenda.

O CCI também é frequentemente utilizado em conjunto com outros indicadores. Assim como bollinger bands, é um oscilador cujo valor tem dois tipos de faixas: status normal e status de quebra. Quando um valor indicador pertence ao status normal, sugere que o movimento de preços do ativo subjacente está em um estado normal e estável, sem grandes mudanças no movimento de preços ou direção de tendência. Quando um valor está em status de quebra, ele sinaliza que o preço do ativo subjacente rompeu a faixa de flutuação normal, indicando que a tendência do movimento dos preços está prestes a mudar.

Teoricamente, o CCI é um oscilador ilimitado, o que significa que o valor pode ir mais alto ou menor indefinidamente, sem um limite superior ou inferior. Para facilitar a extração de informações das leituras do CCI, Donald desenvolveu o indicador CCI adicionando um parâmetro de ajuste ao seu cálculo com base nas informações históricas dos futuros da commodity, limitando de 70% a 80% dos valores históricos do CCI entre -100 e 100. Desta forma, -100 a 100 torna-se o status normal do indicador CCI, enquanto acima de 100 e abaixo de -100 é o estado de quebra do indicador.

Nos primeiros dias de utilização do indicador CCI, os investidores identificaram uma leitura de CCI acima de 100 como uma condição de sobrecompra e uma leitura abaixo de -100 como uma condição sobrevendida. Movimentos subsequentes de preços de ativos mostraram que essa abordagem é muito bruta e não muito precisa na identificação de ativos sobrevendidos e sobrecomprados.

Os investidores que fazem investimentos quantitativos geralmente usam o CCI em conjunto com um indicador de tendência de preços. Quando o movimento dos preços diverge do indicador CCI, as ações correspondentes podem ser executadas. Alguns investidores utilizam o indicador CCI ao contrário, interpretando sua leitura de forma oposta, comprando quando o indicador CCI está em uma posição mais baixa e vendendo quando o indicador CCI está em uma posição mais elevada.

Como calcular o CCI?

Em comparação com indicadores de momento como ROC e WILLR, o CCI é mais complexo em seu cálculo. Como mencionado acima, o CCI é um indicador que mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico de uma criptomoeda. Portanto, no cálculo, é necessário primeiro confirmar o preço atual do ativo subjacente. Então calculamos o preço médio histórico. Para ter o indicador CCI para todas as moedas no mesmo nível unitário, é necessário ajustar o grau de desvio calculado acima, dividindo-o pelo desvio absoluto médio, e finalmente ajustar os valores do CCI para garantir que a maioria delas caia entre -100 e 100.

Etapas específicas para o cálculo do CCI podem ser vistas da seguinte forma:

1. Calcule o preço típico do ativo subjacente no período de negociação atual. O valor médio do preço de fechamento, o preço mais alto e o menor preço é o preço típico.

2. Calcule a média móvel simples do preço típico

3. Calcule o desvio absoluto médio

Na fórmula acima, MD significa desvio absoluto médio e TP refere-se ao preço típico.

4. Calcular o valor de CCT com a fórmula abaixo:

SMA é abreviação para média móvel simples e MD é o desvio absoluto médio do preço típico.

Donald definiu a constante em 0,015 para garantir que a maioria dos valores de CCI poderia cair entre −100 e +100.

Embora o processo de cálculo do CCI seja mais complicado, os investidores não precisam calcular o valor em todas as situações. Gate.io integrou esse indicador em sua estratégia quantitativa criando sistema, e os usuários só precisam inserir parâmetros relevantes.

A razão para introduzir os métodos de cálculo do indicador é esperar que os investidores obtenham uma compreensão mais profunda dos princípios operacionais do indicador. Depois de dominar esses princípios, pode-se fazer uma configuração do uso do indicador e ajuste de parâmetros que está mais alinhado com o mercado atual. Por exemplo, a razão pela qual Donald definiu a constante em 0,015 é para garantir que 70 a 80% dos valores de CCI poderiam cair entre -100 e +100. O parâmetro 0,015 está em linha com o sentimento de mercado que ele observou, e esse valor pode precisar ser ajustado para os mercados de criptomoedas. No momento, Gate.io não suporta ajustar os parâmetros internos dos indicadores existentes, mas os usuários podem alcançar os mesmos parâmetros ajustando os limites normais e quebrando os limites de status de -100 e 100.

Vantagens do CCI

Em comparação com o ROC e o WILLR, o CCI reduz erros inesperados ao medir o momento das mudanças de preço. O momento medido pelo indicador é mais equilibrado e leva a uma experiência mais suave para os comerciantes.

Uso prático do CCI na negociação quântica

Estratégia MACD-CCI

[Negociação de Moedas]

BTC: A principal moeda usada na pesquisa de estratégia

ETH: A moeda usada para testar a capacidade geral da estratégia

[Período de negociação]

1 hora

[Alavancagem]

Nenhum

[Tempo de teste de backtest]

Horário de BTC:01/01/2021 a 23/09/2021

Horário de 23/09/2021

[Lógica de Negociação]

O MACD é utilizado para determinar o movimento de preços. O CCI é usado para identificar o tempo ideal de entrada e saída dentro de uma tendência. Se um valor DIF acima do DEA sinalizar uma tendência de alta no preço da criptomoeda e a leitura do CCI estiver acima do valor definido, será um sinal de compra; Quando um valor DIF estiver abaixo do DEA ou o CCI estiver abaixo de -100, será um sinal de venda.

[Configurações de parâmetros]

Essa estratégia envolve cinco parâmetros: EMA rápido, EMA lento, sinal MACD, ponto de sinal de entrada CCI e ponto de sinal de saída CCI. A fim de reduzir o número de parâmetros necessários para esta estratégia e facilitar o uso, o parâmetro de período do CCI é definido como o mesmo que o EMA rápido usado com o indicador MACD. O indicador CCI é definido acima de 120 como um ponto de sinal de compra e abaixo de -100 como um ponto de sinal de venda.

EMA rápida: 12

EMA lenta: 24

Sinal MACD: 9

Ponto de sinal de entrada do CCI: 90

Ponto de sinal de saída do CCI: -90

[Definir a relação stop-loss]

Nenhum

[Resultados do backtest]

Para BTC:

Como se pode ver, a estratégia é relativamente decente no BTC.

Para ETH:

A estratégia funciona muito bem após sua aplicação no ETH, mesmo sem qualquer otimização de parâmetros. Ele traz um retorno acumulado maior, mas o saque máximo também aumentou.

*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento.

*Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.