يستخدم المتداولون المتمرسون مؤشر SMI Ergodic كأداة تحليل فني لتقييم اتجاه الأصول. يتم استخدام مؤشر SMI Ergodic لتداول الاتجاهات، خاصة لاكتشاف الانعكاسات. يقدر المتداولون الإشارات التي يولدها المؤشر لأنه يوفر إشارات موثوقة.

تشرح هذه المقالة ماهية مؤشر SMI Ergodic، وكيفية استخدامه، وفوائده، وتقديم أمثلة توضح استخدامه مع بيانات السوق الحية.

ما هو مؤشر SMI Ergodic بالضبط؟

يعد مؤشر SMI Ergodic أو مؤشر Stochastic Momentum مؤشرًا رائدًا يساعد المتداولين في اكتشاف الاتجاهات والانعكاسات من خلال قياس مسافة سعر إغلاق الأصل عن أسعار الإغلاق السابقة.

يعتبر مؤشر SMI Ergodic فريدًا لأنه يستخدم مؤشر القوة الحقيقية (TSI) ومذبذبات الزخم لتوليد إشارات التداول. قام ويليام بلو بتطوير SMIE استنادًا إلى TSI، الذي تمكّن مساهماته مؤشر SMI Ergodic من تعزيز فعالية TSI. يسمح هذا التحسين لـ SMIE بتقديم بيانات دقيقة لقياس زخم الأسعار.

تم تصميم مؤشر True Strength لقياس اتجاه السعر وهو جزء أساسي يشكل أحد المكونات الرئيسية لمؤشر SMI Ergodic، وهو خط الإشارة.

مكونات مؤشر SMI Ergodic

يتكون مؤشر SMI Ergodic من عنصرين رئيسيين:

مؤشر الزخم العشوائي (SMI)

SMI هو المكون الأساسي للمؤشر، والذي يقيس سعر إغلاق الأصل والنطاق السعري الأخير. يتم تسوية نتيجة الفرق بين هاتين القيمتين باستخدام فترة المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يعمل SMI بشكل مشابه لمذبذب الاستوكاستك، الذي يحسب الفرق بين سعر الإغلاق الحالي للأصل ونقطة الوسط (أو الوسط) للنطاق المرتفع المنخفض الأخير.

صيغة حساب SMI هي:

بطاقة SIM = (PCDS/APDS) × 10 حيث:

يرمز PCDS إلى إغلاق السعر بشكل مزدوج

يرمز APDA إلى السعر المطلق السلس، وكلاهما يتم حساب الفرق من خلال فترة EMA

خط الإشارة (Ergodic)

خط الإشارة، المعروف أيضًا باسم خط Ergodic، هو المكون الثانوي لمؤشر SMI Ergodic. يعتمد خط الإشارة على TSI، الذي يمثله EMA آخر يعمل على زيادة سلاسة قيم SMI. يتمثل جوهر التنعيم الإضافي في تقليل الضوضاء وتوفير بيانات موثوقة للإشارات المستقرة. يساعد خط الإشارة المتداولين على تحديد اتجاه وقوة الاتجاه.

صيغة حساب خط الإشارة هي:

خط الإشارة = EMA × TSI.

توفر بعض منصات الرسوم البيانية خطًا إضافيًا على مؤشر SMI يسمى مذبذب الرسم البياني، والذي يعمل مثل MACD كجزء من مؤشر SMI.

في Tradingview، يظهر الرسم البياني فقط عند اختيار مذبذب SMI. إذا كان المتداول يستخدم مؤشر _SMI، فلن تظهر خطوط SMI والإشارة إلا بدون خط الرسم البياني. يمكن للمتداول إضافة كلتا الأداتين إلى الرسم البياني لاستخدامهما في وقت واحد.

يحسب مذبذب الرسم البياني الفرق بين TSI و EMA لـ TSI، ويتم حسابه على النحو التالي:

الرسم البياني = TSI - (EMA × TSI)

المصدر: تريدنج فيو

كما هو موضح في الصورة أعلاه، يتم تمثيل خط SMI بالخط الأزرق، بينما يمثل الخط البرتقالي خط الإشارة.

يشكل التفاعل بين المكونين الرئيسيين، SMI وخط Ergodic، الأساس لتوليد إشارات التداول. يبحث المتداولون عادةً عن عمليات الانتقال والاختلافات والقراءات المتطرفة على خط SMI و Ergodic لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

يمكن أن تشير عمليات الانتقال بين خط SMI وخط Ergodic إلى نقاط دخول أو خروج محتملة في السوق، بينما قد تشير القراءات المتطرفة إلى فرص الانعكاس أو الاستمرار.

المصدر: تريدنج فيو

تُظهر الصورة مذبذب الرسم البياني المستخدم في مذبذب SMI.

يوفر الرسم البياني رؤى حول الاتجاه الحالي للأصل. يتم استخدامه لاتجاه الاتجاه. عندما تتحرك الأشرطة الموجودة على الرسم البياني فوق 0 قراءة، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. إذا تحركت الأشرطة دون القراءات الصفرية، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي ناشئ.

يشير طول الأشرطة أيضًا إلى مدى قوة الاتجاه؛ يمكن أن تظهر الأشرطة الصغيرة اتجاهات ضعيفة، بينما تظهر الأشرطة الطويلة اتجاهات قوية، مما يعكس اتجاه الزخم.

كيفية استخدام مؤشر SMI Ergodic في التداول

إعداد المؤشر

الإعدادات الافتراضية على Tradingview لخط SMI وخط الإشارة وفترة EMA هي 20 و 5 و 5 على التوالي. يمكن تعديل هذه الإعدادات لتناسب هدف المتداول. على سبيل المثال، يمكن لمتداولي الاتجاه طويل الأجل تعديل القيم إلى 50 أو 100 للحصول على عرض أوسع لاتجاه الأصل.

يمكن للمتداولين الذين يستخدمون Tradingview لتحليل الرسوم البيانية استخدام مؤشر SMI أو المذبذب في وقت واحد، والذي يمكن اختياره من قائمة المؤشرات أو إضافته بشكل منفصل إلى الرسم البياني.

تفسير إشارات SMI Ergodic

إشارة الشراء

يُظهر مؤشر SMI Ergodic إشارة شراء عندما يعبر خط SMI خط الإشارة أسفل منطقة 0، واعتمادًا على الإطار الزمني الذي يتم استخدامه، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي ناشئ أساسي. يمكن الاحتفاظ بمركز الشراء حتى يشير التقاطع إلى إشارة بيع قبل الخروج من الصفقة.

المصدر: تريدنج فيو

يمكن وضع حدود وقف الخسارة تحت السعر المنخفض الحالي بعد عمليات الانتقال.

إشارة بيع

يُظهر المؤشر إشارة بيع عندما يعبر خط الإشارة خط SMI فوق منطقة 0. إنه يشير إلى اتجاه هبوطي ناشئ. يمكن للمتداولين تأرجح المركز حتى يشير التقاطع المعاكس لخط SMI فوق خط الإشارة إلى اتجاه صعودي ناشئ يعمل كإشارة خروج.

المصدر: تريدنج فيو

محايد

يكون المؤشر محايدًا عندما لا يعبر خط Ergodic (خط الإشارة) فوق أو أسفل خط SMI (مؤشر الزخم العشوائي). تشير هذه الحالة إلى عدم وجود اتجاه قوي أو زخم في السوق.

يحتاج المتداولون إلى تحديد فترات التوحيد لاكتشاف تردد السوق وتجنب التقلبات.

استراتيجيات إدارة المخاطر والتداول

سيارات الكروس أوفر

تعد عمليات الانتقال عبر خط SMI وخط الإشارة من بين أقوى استراتيجيات التداول التي تستخدم مؤشر SMI Ergodic للإشارة إلى نقاط الدخول والخروج. في الوقت نفسه، يُظهر الرسم البياني ببساطة الاتجاه الحالي. ومع ذلك، فإن الجمع بين عمليات الانتقال وقراءات الرسم البياني يوفر رؤى قوية لقوة اتجاه السوق.

المصدر: تريدنج فيو

يوضح الرسم البياني أعلاه سيناريو حيث يمكن للمتداول الجمع بين إشارات المؤشر والرسم البياني. تُظهر الصورة تقاطعًا لخط SMI وخط الإشارة أسفل القراءة 0 على مؤشر SMI Ergodic لمخطط SOL/USDT لمدة ساعتين.

يقرأ الرسم البياني على مذبذب SMI أيضًا فوق 0، مما يشير إلى النية الصعودية. يمكن أن يؤدي الجمع بين هاتين الإشارتين إلى إعطاء المتداول رؤى حول الاتجاه الصعودي الوشيك الذي يظهره الرسم البياني وفرصة الدخول التي تشير إليها عمليات الانتقال.

الاختلاف

يمكن أيضًا استخدام مذبذب الرسم البياني للتداول التباعدي. يحدث الاختلاف عندما تعطي المؤشرات الفنية ومخطط الأسعار إشارات تداول متعارضة. على سبيل المثال، يحدث الاختلاف الصعودي عندما يشكل السعر قيعان منخفضة بينما يشكل مذبذب الرسم البياني قيعان أعلى، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل - يمكن قياس قراءات المذبذب من خلال فحص طول الأشرطة، كما هو موضح أدناه؛

المصدر: تريدنج فيو

وبالمثل، يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يصل السعر إلى ارتفاعات أعلى بينما يسجل مذبذب الرسم البياني ارتفاعات منخفضة، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل.

على الرغم من أن المؤشر يوفر إشارات قوية، يجب على المتداولين دائمًا استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة للحفاظ على رأس المال التجاري.

فوائد استخدام مؤشر SMI Ergodic

الدقة والموثوقية

يوفر مؤشر SMI Ergodic إشارات تداول دقيقة وموثوقة لأنه يجمع بين عناصر المذبذب العشوائي والمتوسط المتحرك، مما يعطي إشارات أكثر سلاسة وأقل عرضة للإيجابيات الخاطئة.

تشير قراءات القيمة وعمليات الانتقال إلى ظروف ذروة الشراء والبيع، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جني الأرباح أو خفض الخسائر أو انتظار الانعكاسات.

تساعد هذه القدرات المتداولين على الوثوق بالإشارات الناتجة عن مؤشر SMI، على وجه الدقة، مما يقلل من احتمالية الدخول أو الخروج من الصفقات قبل الأوان.

تعدد الاستخدامات عبر الأسواق

يمكن تطبيق مؤشر SMI Ergodic في مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والعملات المشفرة، لأن المؤشر يمكن أن يتكيف على الفور مع الخصائص الفريدة لكل سوق. يتيح هذا التنوع للمتداولين تنويع محافظهم حيث يمكن تطبيق المؤشر على أصول وبيئات تداول مختلفة.

تشمل المزايا الأخرى للمؤشر ما يلي:

• اتجاه الاتجاه المحسن
• تقليل الضوضاء والإشارات الخاطئة
• تأكيد قوة الاتجاه
• كشف الاختلاف
• التخصيص والمرونة
• الاندماج في استراتيجيات التداول المختلفة

عيوب استخدام مؤشر SMI Ergodic

كما هو الحال مع أي أداة أو مؤشر تداول، فإن مؤشر SMI Ergodic له بعض القيود.

• التقلب في الأسواق ذات النطاق المحدود: قد يولد المؤشر إشارات خاطئة في الأسواق ذات النطاق أو المتقلبة. قد يحصل المتداولون على إشارات البيع والشراء بسرعة (shipsawing)، مما يؤدي إلى التداول المتكرر وزيادة تكاليف المعاملات دون ربح ذي مغزى.
• الذاتية في تفسير الاتجاه: قد يكون لدى المتداولين أفكار مختلفة حول كيفية التفسير أو ما يشكل إشارة قوية، مما يؤدي إلى قرارات تداول ذاتية.
• الاعتماد المفرط على المؤشرات: الاعتماد فقط على المؤشرات دون النظر إلى عوامل أخرى، مثل الأساسيات أو معنويات السوق، يمكن أن يؤدي إلى ضياع الفرص أو زيادة المخاطر.
• التعديل الدوري مطلوب: قد يحتاج المتداولون إلى تعديل إعداد المؤشر بشكل دوري للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة للحفاظ على فعالية المؤشر.

الاستنتاج

يجب على المتداولين التداول في اتجاه الاتجاه الأساسي للأصل، حيث أن التداول المضاد ينطوي على مخاطر متزايدة. يمكن تطبيق مؤشر SMI Ergodic عبر العديد من الأدوات المالية ويقدم إشارات تداول موثوقة.

ومع ذلك، في حين أن مؤشر SMI Ergodic يقدم العديد من الفوائد، إلا أنه يحتوي على عيوب وقيود. يجب أن يكون المتداولون على دراية بهذه العيوب وأن يستخدموا المؤشر كجزء من استراتيجية تداول شاملة تتضمن إدارة المخاطر وأدوات التحليل الفني الأخرى وفهم سياق السوق للحصول على أفضل النتائج من أداة التداول.