Antes da análise técnica e da teoria de Dow, a negociação de ações envolvia a leitura de dados econômicos, o acompanhamento do desempenho das empresas e a análise das tendências de preços de mercado sem gráficos de negociação digital ou indicadores técnicos. Embora fundamentalmente diferente na prática, a negociação de hoje se baseia na mesma fundação.

Os traders precisam entender o mercado e ser capazes de identificar as tendências do mercado facilmente para realizar negociações lucrativas. No entanto, o processo de negociação é significativamente mais fácil hoje com a ajuda de indicadores técnicos que destacam marcadores de preço e volume que sugerem a possível lucratividade de uma única negociação. Um exemplo é o indicador de Preço Médio Ponderado pelo Volume.

História do Indicador VWAP

Kyle Krehbiel desenvolveu o Indicador de Preço Médio Ponderado pelo Volume, introduzido no mundo da negociação na década de 1980. A ferramenta ajuda os traders a identificar o valor de mercado de um ativo considerando seu preço e volume.

O Indicador VWAP ganhou muita popularidade e mais variações da ferramenta, como o VWAP Ancorado, foram desenvolvidas para introduzir novos insights na dinâmica de mercado.

O que é o Indicador VWAP?

Também conhecido como o Indicador de Preço Médio Ponderado pelo Volume, é um indicador de análise técnica que fornece insights sobre a tendência de preço e valor real de uma criptomoeda. O indicador de preço médio ponderado pelo volume considera dois principais fatores: volume acumulado e preço típico acumulado.

Como outros indicadores técnicos de preço médio, o objetivo principal do indicador VWAP é destacar o preço médio do ativo específico. No entanto, também considera o volume de negociação do ativo para fornecer uma visão abrangente do sentimento de mercado e da trajetória de preços.

Como Calcular o Indicador VWAP

Como a maioria dos indicadores, o indicador VWAP deve ser normalmente integrado num gráfico de negociação informatizado. No entanto, é útil entender como calculá-lo quando não é fornecido no seu gráfico de negociação.

O preço médio ponderado pelo volume é calculado para um dia de negociação. O gráfico de negociação e os valores para cálculo começam na abertura do mercado e terminam no fechamento do mercado para o dia de negociação. Isso significa que os valores usados para o seu VWAP devem ser derivados do gráfico de negociação do dia.

Para calcular o Preço Médio Ponderado pelo Volume, precisa de três coisas;

• Preço típico acumulado: Este é o preço médio da moeda durante toda a sessão de negociação. Para obter o preço típico acumulado, é necessário somar o preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento do período e dividir tudo por 3. A fórmula é apresentada assim: [(H+L+C)/3].
• Volume: Este é simplesmente o volume total de negociações para esse período,
• Volume acumulado: Este é o total corrente do volume diário.

Agora que você tem seus valores, a fórmula para o preço médio ponderado pelo volume é a seguinte:

Agora que tem a sua fórmula, siga estes passos para calcular o seu preço médio ponderado pelo volume.

1. Primeiro, encontre o preço médio pelo qual a moeda foi negociada nos primeiros 15 minutos do dia. Pode obter o preço médio adicionando o máximo, o mínimo e o fecho e dividindo por 3.
2. A seguir, multiplique o seu preço médio pelo volume do mesmo período. Registe o seu PV final num bloco de notas ou numa folha de cálculo.
3. A fórmula acima divide o volume do PV pelo volume para esse período para chegar ao preço médio ponderado pelo volume.

NB: Se desejar manter o VWAP ao longo do dia, continue adicionando o valor PV de cada período aos números subsequentes. Em seguida, divida a soma total pelo volume total negociado até o final do período selecionado.

Calcular o VWAP manualmente pode ser mais fácil se você mantiver o controle de seus registros em uma planilha com colunas indicando o pv acumulado e o volume acumulado.

Função do Indicador VWAP

Como outros indicadores técnicos, a linha VWAP é fundamental para indicar tendências de mercado específicas. Ao analisar a posição da linha VWAP em relação à posição das oscilações de preço, o trader consegue determinar se a tendência de preço de um ativo é de baixa ou alta.

Geralmente, quando o preço do ativo está acima da linha, significa que a moeda está sendo vendida a um preço mais alto do que o preço médio ponderado pelo volume, sugerindo uma tendência de alta.

Onde o caso é invertido e o preço cai abaixo da média, isso implica um sinal de tendência de baixa pelo ativo ser vendido a um preço inferior ao seu valor médio.

A linha VWAP pode ser usada pelos traders para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado, ajudando-os assim a tomar decisões de negociação mais informadas. Um sinal de sobrecompra ocorre quando o preço está acima da linha VWAP, enquanto o preço aparece abaixo se o token for considerado sobrevendido. Usando o conhecimento desses sinais e do mercado, os traders podem fazer negociações preditivas para evitar as consequências das tendências corretivas no futuro previsível.

A linha VWAP também funciona como um nível de suporte ou resistência. Ao analisar a curva da linha, os traders podem determinar o quão forte ou fraca é a tendência de preço existente e quão provável é que seja revertida. Quando o preço da moeda reage à linha VWAP de baixo para cima, é considerado um nível de suporte; no caso inverso, é conhecido como um nível de resistência.

Como negociar usando o indicador VWAP?

Mesmo com um indicador técnico tão confiável como o indicador VWAP, não há uma estratégia única bem-sucedida para negociação. O mercado de criptomoedas é único e frequentemente caracterizado por instabilidade de preços e volatilidade. Portanto, requer o uso de estratégias de negociação únicas, frequentemente envolvendo indicadores técnicos e estratégias de negociação robustas. Algumas estratégias de negociação melhor usadas com o Indicador VWAP incluem:

Bandas e Canais VWAP

O indicador VWAP inclui linhas de banda superior e inferior. Ambas essas linhas podem ser usadas para identificar sinais de compra e venda. Um sinal de compra ocorre quando o preço se recupera dentro do canal (entre as bandas superior e inferior). Se o preço cair acima da banda superior, é tipicamente considerada uma condição de sobrecompra e, onde é o oposto, é conhecida como condição de sobrevenda.

Um trader pode confiar nas bandas e canais do indicador VWAP para identificar possíveis oportunidades de negociação lucrativas e tomar decisões preparadas sobre onde inserir ordens de compra ou venda.

Estratégia de Negociação de Breakout

Nas estratégias de negociação, ocorre um breakout quando um ativo deixa o nível de suporte ou resistência com um volume crescente coordenado. Uma estratégia popular que aproveita essa mudança no mercado baseia-se na capacidade de identificar as fases iniciais de uma tendência de preço e realizar negociações lucrativas.

Como mencionado anteriormente, o indicador VWAP pode funcionar como um nível de resistência, indicando uma possível tendência de alta no preço de um ativo onde a linha VWAP cruza o preço. Portanto, um trader que utiliza a estratégia de breakout pode beneficiar da implementação da linha do indicador técnico VWAP como um nível de suporte ou resistência para indicar onde fazer ordens de compra ou venda em resposta às mudanças de mercado.

Negociação de Retração e Reversões

A negociação de retração funciona analisando o gráfico de preços de um token para identificar reversões temporárias de preços e entrar no mercado durante essas tendências de reversão de preços curtas. Um trader que utiliza a negociação de retração pode usar o indicador VWAP para identificar recuos temporários na tendência de preços e então entrar em negociações no momento certo.

Deve Utilizar um Indicador VWAP Com Outros Indicadores Técnicos?

Embora o indicador VWAP seja uma ferramenta valiosa para entender as tendências de mercado e as médias de preços, não é recomendável confiar apenas nele como estratégia de negociação completa. O indicador técnico pode mostrar o preço de um ativo em relação à sua média, mas não considera a força da tendência de preço, a volatilidade do ativo ou o sentimento e o momentum do mercado. Portanto, combinar o VWAP com outros indicadores técnicos é a opção mais provável de lucro.

Diferentes indicadores oferecem perspectivas únicas - alguns seguem o momentum, enquanto outros avaliam reversões de tendência ou volatilidade de preços. Abaixo estão três indicadores que complementam o VWAP e aumentam sua eficácia na negociação de cripto.

Índice de Força Relativa (IFR)

O RSI mede o momentum dos movimentos de preços, ajudando a identificar se uma criptomoeda está sobrecomprada ou sobrevendida. Quando combinado com VWAP, o RSI ajuda os traders a confirmar as condições do mercado. Por exemplo, se o preço de uma moeda estiver acima da linha VWAP, indicando uma tendência de alta, mas o RSI mostrar níveis de sobrecompra, sugere que o preço pode estar devido a uma correção ou recuo. Essa combinação permite que os traders validem a tendência enquanto observam possíveis reversões.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

O MACD é um indicador popular de seguimento de tendência que revela mudanças no momentum. Quando usado com o VWAP, o MACD ajuda a confirmar a força de uma tendência. Se o preço estiver acima do VWAP e o MACD mostrar uma cruzamento otimista (quando a linha do MACD cruza acima da linha de sinal), confirma que a tendência de alta está ganhando momentum. Por outro lado, se o preço estiver abaixo do VWAP e o MACD mostrar um cruzamento baixista, sugere que a tendência de baixa pode continuar. A capacidade do MACD de indicar mudanças de momentum o torna um companheiro útil do VWAP para timing de pontos de entrada e saída.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado e identificam potenciais oportunidades de ruptura ou retracemento. Quando combinados com o VWAP, ajudam a confirmar se um movimento de preço provavelmente será sustentado ou temporário. Se o preço romper acima do VWAP e também ultrapassar a Banda de Bollinger superior, sinaliza uma possível ruptura. Por outro lado, se o preço permanecer dentro das Bandas de Bollinger, mas pairar perto da linha VWAP, pode indicar um mercado estável ou um potencial retracemento. A combinação de VWAP e Bandas de Bollinger permite que os traders avaliem tanto os níveis de preço quanto a volatilidade do mercado, melhorando sua capacidade de antecipar reversões de tendência.

Conclusão

O Volume Weighted Average Price (VWAP) é um indicador técnico valioso que fornece aos traders insights sobre as tendências de mercado e as médias de preço. Ao entender como calcular e interpretar o VWAP, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre a compra e venda de criptomoedas. Embora o VWAP possa ser uma ferramenta poderosa, combiná-lo com outros indicadores pode fornecer uma visão de mercado mais abrangente e aprimorar as estratégias de negociação.